Сравнение NVDA с CBUK.DE
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, NVDA returned 71.13%/yr vs 16.45%/yr for CBUK.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CBUK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDA торгуется в USD, в то время как CBUK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью 1.42%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
CBUK.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и CBUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -39.59% |
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 1.42% | 36.66% | 11.30% | -6.16% | -3.64% |
Correlation
The correlation between NVDA and CBUK.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск
NVDA
CBUK.DE
Сравнение NVDA c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | CBUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.98 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 2.02 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CBUK.DE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CBUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CBUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -40.42% | -49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -24.77% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -26.84% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -12.17% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -15.59% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 12.01% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CBUK.DE
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CBUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 8.88% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 17.21% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 24.06% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 33.02% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 33.02% | +16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CBUK.DE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CBUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CBUK.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CBUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор