Сравнение AVGO с CBUK.DE
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, AVGO returned 67.17%/yr vs 16.45%/yr for CBUK.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и CBUK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGO торгуется в USD, в то время как CBUK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью 1.42%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
CBUK.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и CBUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -4.94% |
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 1.42% | 36.66% | 11.30% | -6.16% | -3.64% |
Correlation
The correlation between AVGO and CBUK.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск
AVGO
CBUK.DE
Сравнение AVGO c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | CBUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.98 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 2.02 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и CBUK.DE
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CBUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | CBUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -40.42% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -24.77% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -26.84% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -12.17% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -15.59% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 12.01% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и CBUK.DE
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | CBUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 8.88% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 17.21% | +17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 24.06% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 33.02% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 33.02% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и CBUK.DE
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CBUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and CBUK.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и CBUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор