Сравнение SXR8.DE с TSLA
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 39.28%/yr for TSLA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 14.87% против 39.28% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
TSLA
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 39.28%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.23% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and TSLA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
TSLA
Сравнение SXR8.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.94 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 2.15 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и TSLA
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -71.11% | +37.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -29.45% | +22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -56.79% | +33.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -71.11% | +47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -71.11% | +37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -23.19% | +21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -22.76% | +17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 12.89% | -10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и TSLA
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 13.54% | -10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 28.16% | -20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 44.12% | -32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 58.53% | -43.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 59.09% | -43.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и TSLA
Ни SXR8.DE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and TSLA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор