Сравнение FWRG.L с PLTR
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs -5.33% for PLTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG.L и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 22.38% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and PLTR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. PLTR — Ранг доходности на риск
FWRG.L
PLTR
Сравнение FWRG.L c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.03 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.14 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | -0.25 | +15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и PLTR
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -84.62% | +65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -38.22% | +31.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -38.22% | +36.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -40.27% | +38.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 21.23% | -19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и PLTR
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 17.16% | -13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 38.32% | -30.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 50.83% | -40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 65.44% | +4,419.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 69.75% | +4,414.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и PLTR
Ни FWRG.L, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and PLTR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор