PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXR8.DE с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.34%.


SXR8.DE

1 день
1.56%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.01%
1 год
24.53%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.87%

FWRG.L

1 день
1.87%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и FWRG.L


2026 (YTD)202520242023
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
9.96%4.73%32.32%9.11%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
12.34%0.33%28.03%8,428.76%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and FWRG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between SXR8.DE and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SXR8.DE vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SXR8.DEFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.78

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

12.74

-0.24

SXR8.DE vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и FWRG.L

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и FWRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXR8.DEFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-24.31%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.77%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.04%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.95%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.17%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и FWRG.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXR8.DEFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.63%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.93%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.67%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

4,494.35%

-4,479.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

4,494.35%

-4,478.27%

Сравнение комиссий SXR8.DE и FWRG.L

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и FWRG.L

Ни SXR8.DE, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SXR8.DE and FWRG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while FWRG.L is Global Equities. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор