Сравнение SXR8.DE с FWRG.L
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SXR8.DE returned 24.53% vs 27.73% for FWRG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и FWRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.34%.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
FWRG.L
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 9.11% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.34% | 0.33% | 28.03% | 8,428.76% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and FWRG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between SXR8.DE and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
FWRG.L
Сравнение SXR8.DE c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.78 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 12.74 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и FWRG.L
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -24.31% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -5.77% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.04% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.95% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.17% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и FWRG.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.63% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.93% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 12.67% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 4,494.35% | -4,479.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 4,494.35% | -4,478.27% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и FWRG.L
SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и FWRG.L
Ни SXR8.DE, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and FWRG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.
SXR8.DE is categorized as S&P 500, while FWRG.L is Global Equities. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор