Сравнение EQQQ.DE с PANW
EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 21.22%/yr vs 28.71%/yr for PANW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.DE и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.14%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 21.22% против 28.71% соответственно.
EQQQ.DE
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 21.22%
PANW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 54.14%
- 6 месяцев
- 48.03%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 36.85%
- 10 лет*
- 28.71%
Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 18.24% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.82% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.14% | -10.78% | 31.56% | 104.99% | -20.15% | 68.38% | 41.01% | 25.55% | 36.05% | 1.66% |
Correlation
The correlation between EQQQ.DE and PANW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.DE vs. PANW — Ранг доходности на риск
EQQQ.DE
PANW
Сравнение EQQQ.DE c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQQQ.DE | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.14 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 2.60 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.DE и PANW
Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки PANW в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.DE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -47.42% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -36.78% | +26.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -39.66% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -39.66% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -47.42% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -6.41% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -15.64% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 16.11% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.DE и PANW
Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) составляет 5.32%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.DE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 16.68% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 32.25% | -20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 38.81% | -22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 41.97% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 39.17% | -18.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.DE и PANW
Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.DE and PANW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор