Сравнение SEC0.DE с TSLA
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 13.58%/yr for TSLA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.23%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 104.45%
- 1 год
- 181.33%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 39.28%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.50% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.23% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 53.93% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and TSLA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
TSLA
Сравнение SEC0.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEC0.DE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.13 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | 0.94 | +13.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | 2.15 | +50.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и TSLA
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -71.11% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -29.45% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -56.79% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -23.19% | +20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -22.76% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 12.89% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и TSLA
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 13.13% и 13.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 13.54% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 28.16% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 44.12% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 58.53% | -28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 59.09% | -29.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и TSLA
Ни SEC0.DE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and TSLA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор