Сравнение FWRG.L с RKLB
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs 287.84% for RKLB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.53%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 287.84%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG.L и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | -0.18% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and RKLB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. RKLB — Ранг доходности на риск
FWRG.L
RKLB
Сравнение FWRG.L c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 6.74 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 15.44 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и RKLB
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -82.96% | +64.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -43.01% | +35.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -31.84% | +30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -51.29% | +49.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 18.75% | -16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и RKLB
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 31.54% | -27.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 73.47% | -65.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 93.03% | -82.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 81.62% | +4,402.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 81.62% | +4,402.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и RKLB
Ни FWRG.L, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and RKLB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор