Сравнение CBUK.DE с PANW
CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 13.37%/yr vs 30.70%/yr for PANW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBUK.DE и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUK.DE показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.14%.
CBUK.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 54.14%
- 6 месяцев
- 48.03%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 36.85%
- 10 лет*
- 28.71%
Сравнение доходности по годам CBUK.DE и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 2.62% | 21.05% | 18.05% | -9.04% | -2.05% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.14% | -10.78% | 31.56% | 104.99% | -30.99% |
Correlation
The correlation between CBUK.DE and PANW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUK.DE vs. PANW — Ранг доходности на риск
CBUK.DE
PANW
Сравнение CBUK.DE c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUK.DE | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 2.60 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUK.DE и PANW
Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки PANW в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUK.DE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -47.42% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -36.78% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -39.66% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -6.41% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -15.64% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 16.11% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUK.DE и PANW
Текущая волатильность для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) составляет 8.51%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUK.DE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 16.68% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 32.25% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 38.81% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 41.97% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 39.17% | -7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUK.DE и PANW
Ни CBUK.DE, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBUK.DE and PANW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор