Сравнение TSLA с SXR8.DE
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 15.23%/yr for SXR8.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 39.72% против 15.23% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
SXR8.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам TSLA и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.26% | 18.24% | 24.75% | 26.34% | -19.03% | 29.64% | 17.24% | 31.65% | -5.70% | 21.76% |
Correlation
The correlation between TSLA and SXR8.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
TSLA
SXR8.DE
Сравнение TSLA c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.83 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 11.70 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и SXR8.DE
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -34.26% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -8.57% | -21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -19.47% | -34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -24.36% | -49.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -34.26% | -39.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -2.26% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -5.49% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 2.08% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и SXR8.DE
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 3.34% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 8.46% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 11.81% | +32.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 15.91% | +43.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 16.34% | +42.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и SXR8.DE
Ни TSLA, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and SXR8.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор