Сравнение PANW с SXR8.DE
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 15.23%/yr for SXR8.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 29.12% против 15.23% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
SXR8.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам PANW и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.26% | 18.24% | 24.75% | 26.34% | -19.03% | 29.64% | 17.24% | 31.65% | -5.70% | 21.76% |
Correlation
The correlation between PANW and SXR8.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
PANW
SXR8.DE
Сравнение PANW c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.83 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 11.70 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и SXR8.DE
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -34.26% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -8.57% | -27.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -19.47% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -24.36% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -34.26% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.26% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -5.49% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 2.08% | +13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и SXR8.DE
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 3.34% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 8.46% | +23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 11.81% | +27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 15.91% | +25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 16.34% | +22.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и SXR8.DE
Ни PANW, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PANW and SXR8.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор