Сравнение CRWD с SXR8.DE
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 13.20%/yr for SXR8.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и SXR8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRWD торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 8.26%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
SXR8.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам CRWD и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.26% | 18.24% | 24.75% | 26.34% | -19.03% | 29.64% | 17.24% | 13.06% |
Correlation
The correlation between CRWD and SXR8.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
CRWD
SXR8.DE
Сравнение CRWD c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.83 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 11.70 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и SXR8.DE
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -34.26% | -33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -8.57% | -28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -19.47% | -24.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -24.36% | -43.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -2.26% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -5.49% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 2.08% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и SXR8.DE
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 3.34% | +15.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 8.46% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 11.81% | +33.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 15.91% | +34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 16.34% | +39.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и SXR8.DE
Ни CRWD, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and SXR8.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор