Сравнение FWRG.L с MU
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs 746.93% for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам FWRG.L и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 31.37% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and MU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. MU — Ранг доходности на риск
FWRG.L
MU
Сравнение FWRG.L c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.78 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 24.91 | -21.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 94.64 | -79.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и MU
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -98.25% | +79.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -30.28% | +23.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -9.07% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -58.16% | +55.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 7.95% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и MU
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 32.86% | -29.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 57.74% | -49.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 69.66% | -59.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 53.18% | +4,431.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 50.12% | +4,434.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и MU
FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and MU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор