Сравнение PANW с V3PA.DE
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Over the past 3 years, PANW returned 33.77%/yr vs 22.55%/yr for V3PA.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и V3PA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как V3PA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у V3PA.DE с доходностью 30.02%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
V3PA.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 30.02%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и V3PA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -10.15% |
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.02% | 31.49% | 1.50% | 14.42% | 13.46% |
Correlation
The correlation between PANW and V3PA.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск
PANW
V3PA.DE
Сравнение PANW c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | V3PA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.81 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 14.70 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и V3PA.DE
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и V3PA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -16.37% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -13.96% | -22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -16.37% | -19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.00% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -3.13% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 3.63% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и V3PA.DE
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | V3PA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 6.81% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 17.11% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 19.80% | +19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 17.11% | +24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 17.11% | +21.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и V3PA.DE
Ни PANW, ни V3PA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PANW and V3PA.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и V3PA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор