Сравнение PANW с EQQQ.DE
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 21.60%/yr for EQQQ.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как EQQQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у EQQQ.DE с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 29.12% против 21.60% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
EQQQ.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам PANW и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 16.42% | 20.72% | 26.03% | 56.11% | -33.95% | 28.43% | 47.73% | 39.85% | -1.73% | 32.19% |
Correlation
The correlation between PANW and EQQQ.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
PANW
EQQQ.DE
Сравнение PANW c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.25 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 11.70 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и EQQQ.DE
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -66.87% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -10.94% | -25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -23.03% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -35.11% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -35.11% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -3.10% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -14.05% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 3.04% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и EQQQ.DE
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 5.69% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 12.18% | +20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 16.25% | +22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 20.73% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 20.68% | +17.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и EQQQ.DE
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PANW and EQQQ.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор