Сравнение SXR8.DE с SMCI
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 27.36%/yr for SMCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и SMCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как SMCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 14.87% против 27.36% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
SMCI
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -29.63%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 54.13%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 5.67% | -15.37% | 14.30% | 235.86% | 98.38% | 49.20% | 20.94% | 77.99% | -30.97% | -34.55% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and SMCI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. SMCI — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
SMCI
Сравнение SXR8.DE c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.45 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | -0.73 | +13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и SMCI
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -84.24% | +50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -66.68% | +59.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -84.24% | +60.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -84.24% | +60.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -84.24% | +50.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -75.73% | +74.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -32.09% | +26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 40.48% | -38.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и SMCI
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 43.86%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 43.86% | -40.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 75.50% | -67.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 85.04% | -73.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 86.05% | -70.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 71.05% | -54.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и SMCI
Ни SXR8.DE, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and SMCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор