PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с V3PA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с V3PA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while V3PA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 19.30%/yr for V3PA.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for V3PA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и V3PA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у V3PA.DE с доходностью 31.55%.

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
12.64%
С начала года
98.10%
6 месяцев
104.45%
1 год
181.33%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

V3PA.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
5.06%
С начала года
31.55%
6 месяцев
35.36%
1 год
51.12%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и V3PA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%5.68%
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		31.55%16.47%7.66%10.91%3.67%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and V3PA.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.63

The correlation between SEC0.DE and V3PA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с V3PA.DE:
V3PA.DE с VAPX.ASV3PA.DE с VUSA.ASV3PA.DE с VAPX.LV3PA.DE с VEUA.LV3PA.DE с VUAG.LV3PA.DE с PRAM.DEV3PA.DE с WTIZ.DE

Доходность на риск

SEC0.DE vs. V3PA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V3PA.DE
Ранг доходности на риск V3PA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c V3PA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEC0.DEV3PA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.89
2.80

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
3.77

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.52

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.81

4.43

+10.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.61

16.46

+36.15

SEC0.DE vs. V3PA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 5.89, что выше коэффициента Шарпа V3PA.DE равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и V3PA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и V3PA.DE

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки V3PA.DE в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и V3PA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEV3PA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-17.58%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.44%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-17.58%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.83%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-2.80%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и V3PA.DE

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3PA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEV3PA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

6.33%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

15.56%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

18.10%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

15.33%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

15.33%

+14.61%

Сравнение комиссий SEC0.DE и V3PA.DE

SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии V3PA.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и V3PA.DE

Ни SEC0.DE, ни V3PA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and V3PA.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3PA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3PA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while V3PA.DE is Asia Pacific Equities. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while V3PA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.17% for V3PA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и V3PA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор