Сравнение SMCI с FWRG.L
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past year, SMCI returned -29.75% vs 27.51% for FWRG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 10.64%.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 31.57% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between SMCI and FWRG.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
SMCI
FWRG.L
Сравнение SMCI c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.84 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 15.15 | -15.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и FWRG.L
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -18.87% | -65.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -7.14% | -59.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -1.57% | -72.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -2.26% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 1.81% | +37.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и FWRG.L
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 3.65% | +40.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 8.11% | +68.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 10.63% | +74.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 4,484.46% | -4,397.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 4,484.46% | -4,413.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и FWRG.L
Ни SMCI, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and FWRG.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор