Сравнение CBUK.DE с AVGO
CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 3 years, CBUK.DE returned 13.37%/yr vs 63.33%/yr for AVGO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBUK.DE и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUK.DE торгуется в EUR, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUK.DE показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 12.33%.
CBUK.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 56.51%
- 10 лет*
- 40.51%
Сравнение доходности по годам CBUK.DE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 2.62% | 21.05% | 18.05% | -9.04% | -2.05% |
AVGO Broadcom Inc. | 12.33% | 32.76% | 124.39% | 98.06% | -3.39% |
Correlation
The correlation between CBUK.DE and AVGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUK.DE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CBUK.DE
AVGO
Сравнение CBUK.DE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUK.DE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.87 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 4.14 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUK.DE и AVGO
Максимальная просадка CBUK.DE за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки AVGO в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUK.DE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUK.DE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -48.52% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -27.21% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -43.57% | +15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -20.24% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.26% | -7.74% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 12.29% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUK.DE и AVGO
Текущая волатильность для iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) составляет 8.51%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что CBUK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUK.DE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 20.21% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 34.33% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 45.23% | -21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 43.05% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 39.61% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUK.DE и AVGO
CBUK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUK.DE and AVGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBUK.DE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор