PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 21.22%/yr vs 14.87%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 21.22% против 14.87% соответственно.

EQQQ.DE

1 день
2.59%
1 месяц
2.82%
С начала года
18.24%
6 месяцев
19.64%
1 год
35.87%
3 года*
23.35%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.22%

SXR8.DE

1 день
1.56%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.01%
1 год
24.53%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		18.24%6.94%33.67%51.32%-30.10%39.43%34.58%42.87%3.12%15.82%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.96%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Correlation

The correlation between EQQQ.DE and SXR8.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.86

The correlation between EQQQ.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

EQQQ.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQQ.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.08

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.85

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.52

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

12.50

-2.09

EQQQ.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-33.78%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-6.94%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-23.32%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-23.32%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-33.78%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.72%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-5.22%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.96%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.DE и SXR8.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.08%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

7.86%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

11.78%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

15.18%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

16.08%

+4.33%

Сравнение комиссий EQQQ.DE и SXR8.DE

EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQQQ.DE and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.

EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while SXR8.DE is S&P 500. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор