Сравнение TSLA с SEC0.DE
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, TSLA returned 16.25%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и SEC0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.79%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
SEC0.DE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 95.79%
- 6 месяцев
- 102.20%
- 1 год
- 182.08%
- 3 года*
- 60.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 47.88% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 95.79% | 54.06% | 13.94% | 66.10% | -35.95% | 17.00% |
Correlation
The correlation between TSLA and SEC0.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
TSLA
SEC0.DE
Сравнение TSLA c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 13.24 | -12.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 49.42 | -47.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и SEC0.DE
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -45.36% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -14.80% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -38.70% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -2.75% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -13.40% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 3.97% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и SEC0.DE
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 13.56% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 26.00% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 33.01% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 31.27% | +27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 31.27% | +27.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и SEC0.DE
Ни TSLA, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and SEC0.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор