Сравнение PANW с FWRG.L
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past year, PANW returned 41.46% vs 27.51% for FWRG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и FWRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью 10.64%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 20.88% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
Correlation
The correlation between PANW and FWRG.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
PANW
FWRG.L
Сравнение PANW c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.84 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 15.15 | -12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и FWRG.L
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -18.87% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -7.14% | -28.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -1.57% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -2.26% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 1.81% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и FWRG.L
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 3.65% | +13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 8.11% | +24.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 10.63% | +28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 4,484.46% | -4,442.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 4,484.46% | -4,445.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и FWRG.L
Ни PANW, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PANW and FWRG.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор