Сравнение TSLA с CBUK.DE
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while CBUK.DE (iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, TSLA returned 16.25%/yr vs 16.45%/yr for CBUK.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и CBUK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA торгуется в USD, в то время как CBUK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у CBUK.DE с доходностью 1.42%.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
CBUK.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и CBUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.05% |
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 1.42% | 36.66% | 11.30% | -6.16% | -3.64% |
Correlation
The correlation between TSLA and CBUK.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск
TSLA
CBUK.DE
Сравнение TSLA c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | CBUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.02 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и CBUK.DE
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и CBUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | CBUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -40.42% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -24.77% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -26.84% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -12.17% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -15.59% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 12.01% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и CBUK.DE
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | CBUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 8.88% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 17.21% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 24.06% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 33.02% | +25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 33.02% | +26.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и CBUK.DE
Ни TSLA, ни CBUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and CBUK.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и CBUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор