0-NVSek-HdgETF-Stks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

0-NVSek-HdgETF-Stks

Последнее обновление 31 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	1.54%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.83%
ACM AECOM	Industrials	0.39%
ADBE Adobe Inc	Technology	0.56%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	0.24%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	0.68%
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR	Consumer Defensive	0.26%
AEE Ameren Corporation	Utilities	0.30%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	0.51%
AFG American Financial Group, Inc.	Financial Services	0.20%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	0.23%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.73%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.25%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	0.56%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	0.48%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Industrials	0.19%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	40.67%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	0.37%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	0.44%
CI Cigna Corporation	Healthcare	0.38%
CL		0.21%
CMCSA		0.48%
CMPGY		0.52%
CRM		0.20%
DLB		0.28%
DOX		0.46%
EA		0.34%
EG		0.42%
ETN		0.27%
EXPGY		0.34%
FI		0.98%
FR		0.15%
G		0.42%
GBTC		1.20%
GEN		0.32%
GILD		0.49%
GLD		19.20%
GOOGL		1.80%
INTU		0.61%
JPM		0.62%
KO		0.53%
LDOS		0.21%
LHX		0.43%
LLY		0.35%
LMT		0.38%
LULU		0.44%
MA		0.46%
MCK		0.67%
MDT		0.32%
META		0.64%
MMC		0.53%
MRK		0.69%
MSCI		0.24%
MSFT		3.13%
MTB		0.24%
NICE		0.11%
NOW		0.47%
NTAP		0.30%
NVDA		0.83%
NYT		0.36%
ORCL		0.90%
ORLY		0.19%
PAYX		0.18%
PG		0.44%
PGR		0.31%
PM		0.72%
PSA		0.29%
QQQ		0.30%
RELX		0.33%
RGA		0.23%
SHEL		0.63%
SHW		0.42%
SPGI		0.16%
STN		0.25%
TMO		0.11%
TSM		0.18%
UNH		0.82%
V		0.75%
VRTX		0.32%
VZ		0.09%
WMT		0.33%
XOM		0.25%
YUM		0.35%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-NVSek-HdgETF-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

0-NVSek-HdgETF-Stks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.00%	-2.50%	6.76%	23.31%	12.57%	11.09%
0-NVSek-HdgETF-Stks	0.00%	-1.24%	13.43%	69.39%	30.48%	N/A
Активы портфеля:
GOOGL	0.00%	10.51%	2.12%	37.50%	22.87%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	4.12%	11.03%	46.33%	18.60%	30.47%
AEE Ameren Corporation	0.00%	-3.32%	28.28%	24.61%	6.24%	10.19%
AEP American Electric Power Company, Inc.	0.00%	-6.10%	7.32%	15.40%	3.45%	7.99%
AFG American Financial Group, Inc.	0.00%	-4.85%	17.70%	23.28%	15.39%	16.42%
ADI Analog Devices, Inc.	0.00%	-4.37%	-6.85%	11.65%	14.55%	16.81%
META	0.00%	-1.16%	15.02%	69.73%	23.09%	N/A
FR	0.00%	-4.68%	6.74%	-2.56%	6.42%	N/A
FI	0.00%	-5.99%	38.06%	54.36%	12.08%	N/A
GILD	0.00%	-0.93%	41.19%	15.50%	11.77%	N/A
INTU	0.00%	-0.88%	-4.47%	4.72%	19.71%	N/A
JPM	0.00%	-2.66%	16.21%	42.63%	14.80%	N/A
ORLY	0.00%	-5.37%	15.62%	24.86%	21.96%	N/A
ORCL	0.00%	-7.99%	16.19%	62.36%	27.48%	N/A
PAYX	0.00%	-3.77%	20.94%	22.35%	13.80%	N/A
PM	0.00%	-7.39%	20.99%	31.88%	13.14%	N/A
PG	0.00%	-7.02%	3.21%	15.13%	9.08%	N/A
PGR	0.00%	-9.26%	13.99%	49.19%	29.39%	N/A
AAPL Apple Inc	0.00%	4.52%	13.29%	35.56%	28.38%	26.31%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.00%	-11.26%	-32.87%	6.17%	22.81%	22.20%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.00%	-3.85%	24.83%	28.16%	13.92%	15.92%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.71%	12.55%	24.66%	22.01%	17.94%
BAC Bank of America Corporation	0.00%	-6.05%	8.76%	32.95%	7.38%	11.73%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.00%	-4.74%	27.35%	44.01%	19.47%	15.97%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	0.00%	-13.46%	-16.14%	2.35%	14.03%	19.18%
AVGO Broadcom Inc.	0.00%	39.61%	34.87%	116.48%	53.63%	40.59%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.00%	-7.79%	15.00%	10.97%	11.68%	13.49%
CI Cigna Corporation	0.00%	-17.73%	-14.46%	-9.49%	7.83%	11.18%
KO	0.00%	-2.18%	-0.26%	7.26%	5.88%	N/A
CL	0.00%	-6.38%	-4.23%	15.11%	8.52%	N/A
CMCSA	0.00%	-13.31%	-0.63%	-12.06%	-1.14%	N/A
CMPGY	0.00%	-2.81%	22.05%	25.50%	7.66%	N/A
DLB	0.00%	-2.55%	-1.56%	-7.45%	3.74%	N/A
EA	0.00%	-11.85%	5.76%	8.31%	6.94%	N/A
EXPGY	0.00%	-9.93%	-9.47%	9.88%	6.45%	N/A
XOM	0.00%	-10.26%	-6.34%	6.85%	13.95%	N/A
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR	0.00%	-5.15%	9.02%	16.75%	9.32%	10.06%
LHX	0.00%	-13.40%	-5.45%	2.29%	2.02%	N/A
LDOS	0.00%	-12.00%	-1.26%	34.82%	9.23%	N/A
LLY	0.00%	-3.48%	-13.78%	31.21%	44.44%	N/A
LMT	0.00%	-6.61%	5.51%	9.33%	6.09%	N/A
LULU	0.00%	14.36%	27.33%	-24.33%	10.49%	N/A
MTB	0.00%	-12.83%	27.86%	39.68%	5.59%	N/A
MSCI	0.00%	-1.47%	22.87%	9.21%	19.32%	N/A
MMC	0.00%	-8.85%	0.51%	13.33%	15.46%	N/A
MA	0.00%	-0.90%	17.82%	25.53%	12.55%	N/A
MCK	0.00%	-8.27%	-2.07%	20.95%	34.13%	N/A
MRK	0.00%	-0.33%	-19.79%	-9.75%	5.91%	N/A
MSFT	0.00%	-2.20%	-8.17%	14.50%	22.75%	N/A
NTAP	0.00%	-5.85%	-10.15%	37.20%	16.63%	N/A
NYT	0.00%	-3.93%	0.01%	9.62%	10.67%	N/A
NICE	0.00%	-7.95%	-0.03%	-11.89%	1.46%	N/A
GEN	0.00%	-11.48%	11.96%	22.57%	15.48%	N/A
NVDA	0.00%	-3.12%	4.70%	178.85%	87.34%	N/A
PSA	0.00%	-13.21%	4.80%	-1.35%	11.38%	N/A
RGA	0.00%	-6.60%	4.55%	32.47%	7.95%	N/A
RELX	0.00%	-4.08%	-0.13%	19.58%	15.27%	N/A
SHEL	0.00%	-3.98%	-13.68%	-2.41%	4.71%	N/A
SPGI	0.00%	-4.75%	11.20%	15.01%	13.46%	N/A
CRM	0.00%	1.12%	28.67%	31.26%	15.19%	N/A
NOW	0.00%	1.12%	34.89%	54.19%	29.60%	N/A
SHW	0.00%	-14.37%	14.41%	12.03%	13.53%	N/A
STN	0.00%	-9.45%	-7.80%	0.23%	23.97%	N/A
TSM	0.00%	3.41%	10.56%	100.16%	30.73%	N/A
TMO	0.00%	-2.02%	-3.00%	-4.39%	10.25%	N/A
UNH	0.00%	-16.23%	4.42%	-4.37%	13.59%	N/A
VZ	0.00%	-9.69%	-0.59%	8.64%	-2.90%	N/A
VRTX	0.00%	-14.25%	-15.08%	-2.81%	12.92%	N/A
V	0.00%	-0.42%	17.68%	22.74%	11.53%	N/A
WMT	0.00%	-2.02%	33.40%	72.62%	20.03%	N/A
YUM	0.00%	-3.96%	4.06%	5.54%	7.58%	N/A
DOX	0.00%	-2.36%	10.19%	-0.92%	5.45%	N/A
ETN	0.00%	-10.84%	4.87%	40.63%	31.19%	N/A
EG	0.00%	-5.54%	-0.11%	1.72%	7.83%	N/A
G	0.00%	-6.90%	35.93%	25.53%	1.47%	N/A
MDT	0.00%	-6.90%	5.23%	-0.28%	-4.18%	N/A
QQQ	0.00%	0.22%	5.32%	28.83%	20.05%	N/A
ABBV AbbVie Inc.	0.00%	-2.24%	10.34%	15.26%	20.02%	15.13%
ADBE Adobe Inc	0.00%	-13.86%	-22.01%	-23.34%	6.05%	19.96%
ACM AECOM	0.00%	-7.87%	23.09%	17.75%	20.77%	13.74%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.00%	0.38%	2.45%	5.18%	2.35%	1.62%
GLD	0.00%	-0.54%	11.07%	26.96%	10.70%	N/A
GBTC	0.00%	-2.64%	37.94%	100.87%	54.05%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-NVSek-HdgETF-Stks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.79%	17.86%	8.33%	-6.97%	11.73%	2.73%	-1.65%	-0.72%	3.24%	4.92%	11.04%		70.19%
2023	10.66%	0.31%	11.35%	1.39%	4.24%	9.24%	3.41%	0.72%	-4.45%	5.66%	9.41%	5.70%	73.53%
2022	-10.62%	1.68%	4.03%	-11.01%	-5.28%	-12.82%	8.68%	-6.39%	-7.82%	5.21%	2.96%	-4.45%	-32.56%
2021	1.34%	8.14%	6.50%	0.66%	-11.59%	2.59%	5.94%	5.31%	-6.03%	18.63%	0.03%	-7.57%	22.52%
2020	5.84%	-3.83%	-8.25%	11.49%	5.38%	0.65%	8.52%	6.20%	-5.26%	3.00%	13.05%	11.16%	56.09%
2019	4.30%	2.85%	2.65%	5.37%	4.06%	10.52%	-0.73%	-2.08%	-1.74%	3.00%	-0.04%	0.18%	31.46%
2018	-5.34%	2.25%	-11.37%	8.72%	-3.55%	-6.22%	4.33%	1.04%	-1.96%	-6.13%	-2.97%	-5.36%	-24.84%
2017	2.25%	2.17%	0.78%	1.72%	11.25%	-2.56%	3.04%	13.86%	-5.36%	4.98%	13.92%	8.36%	67.04%
2016	-1.23%	2.02%	2.73%	0.81%	0.71%	2.92%	1.73%	-0.57%	0.70%	-0.68%	-0.14%	1.48%	10.87%
2015					0.18%	-1.10%	0.19%	-1.43%	-0.72%	4.12%	-0.14%	0.30%	1.31%

Комиссия

Комиссия 0-NVSek-HdgETF-Stks составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 0-NVSek-HdgETF-Stks составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0-NVSek-HdgETF-Stks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL	1.28	1.82	1.24	1.63	3.94
AMZN Amazon.com, Inc.	1.58	2.19	1.28	1.97	7.41
AEE Ameren Corporation	1.61	2.41	1.28	1.00	7.67
AEP American Electric Power Company, Inc.	0.98	1.49	1.18	0.78	3.56
AFG American Financial Group, Inc.	1.21	1.78	1.21	1.63	4.99
ADI Analog Devices, Inc.	0.28	0.63	1.07	0.50	1.32
META	1.81	2.68	1.36	3.58	10.93
FR	-0.10	0.01	1.00	-0.07	-0.26
FI	3.05	3.85	1.53	5.81	14.34
GILD	0.75	1.18	1.17	0.63	1.28
INTU	0.04	0.24	1.03	0.07	0.18
JPM	1.89	2.61	1.39	4.37	12.54
ORLY	1.26	1.83	1.24	1.34	3.43
ORCL	1.87	3.02	1.38	3.20	11.57
PAYX	1.14	1.72	1.22	1.61	6.57
PM	1.70	2.64	1.35	2.95	9.22
PG	1.13	1.63	1.22	1.90	6.01
PGR	2.48	3.51	1.44	4.72	14.95
AAPL Apple Inc	1.35	2.00	1.25	1.85	4.88
AMAT Applied Materials, Inc.	0.03	0.33	1.04	0.03	0.06
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.87	2.60	1.34	2.48	10.18
AZO AutoZone, Inc.	1.15	1.73	1.21	1.54	3.75
BAC Bank of America Corporation	1.49	2.30	1.28	1.05	5.96
BKNG Booking Holdings Inc.	1.57	1.94	1.30	2.09	6.45
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	0.06	0.32	1.05	0.07	0.21
AVGO Broadcom Inc.	2.05	2.91	1.36	4.38	12.73
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	0.51	0.87	1.10	0.74	1.58
CI Cigna Corporation	-0.26	-0.21	0.97	-0.23	-0.74
KO	0.69	1.08	1.13	0.60	1.62
CL	1.09	1.57	1.20	1.00	2.58
CMCSA	-0.49	-0.54	0.93	-0.33	-0.96
CMPGY	1.41	1.99	1.24	2.42	7.27
DLB	-0.32	-0.34	0.96	-0.24	-0.85
EA	0.41	0.68	1.09	0.52	1.26
EXPGY	0.29	0.58	1.07	0.32	1.06
XOM	0.49	0.81	1.10	0.50	1.77
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR	1.14	1.70	1.21	0.93	5.29
LHX	0.10	0.27	1.03	0.08	0.34
LDOS	1.35	1.78	1.33	1.20	4.10
LLY	1.10	1.69	1.22	1.38	3.81
LMT	0.59	0.92	1.13	0.47	1.39
LULU	-0.65	-0.75	0.90	-0.46	-0.72
MTB	1.51	2.33	1.28	1.47	8.71
MSCI	0.27	0.55	1.08	0.23	0.67
MMC	0.99	1.37	1.18	1.37	4.48
MA	1.52	2.09	1.28	2.04	5.07
MCK	0.91	1.28	1.22	0.99	2.51
MRK	-0.30	-0.26	0.96	-0.23	-0.50
MSFT	0.65	0.95	1.13	0.83	1.89
NTAP	1.07	1.73	1.24	2.25	5.19
NYT	0.33	0.58	1.08	0.31	1.10
NICE	-0.41	-0.35	0.95	-0.29	-0.56
GEN	0.74	1.26	1.18	0.69	3.18
NVDA	3.26	3.53	1.44	6.33	19.44
PSA	0.04	0.21	1.03	0.03	0.10
RGA	1.49	1.97	1.28	2.29	7.70
RELX	0.97	1.43	1.17	1.84	4.77
SHEL	-0.13	-0.06	0.99	-0.14	-0.36
SPGI	0.88	1.22	1.16	1.08	2.79
CRM	0.77	1.18	1.19	0.89	2.08
NOW	1.47	2.03	1.28	2.40	8.01
SHW	0.44	0.77	1.10	0.60	1.33
STN	-0.07	0.04	1.00	-0.12	-0.27
TSM	2.36	3.07	1.37	3.59	13.06
TMO	-0.10	0.00	1.00	-0.08	-0.26
UNH	-0.07	0.08	1.01	-0.09	-0.24
VZ	0.57	0.92	1.13	0.46	2.53
VRTX	-0.08	0.06	1.01	-0.08	-0.25
V	1.31	1.79	1.25	1.77	4.49
WMT	4.21	6.17	1.79	10.12	43.96
YUM	0.26	0.48	1.06	0.36	0.89
DOX	-0.05	0.05	1.01	-0.04	-0.11
ETN	1.41	1.94	1.26	2.00	6.04
EG	0.17	0.37	1.05	0.28	0.67
G	0.93	1.85	1.22	0.62	3.48
MDT	0.02	0.14	1.02	0.01	0.05
QQQ	1.48	2.00	1.27	1.97	7.07
ABBV AbbVie Inc.	0.79	1.11	1.18	0.99	2.62
ADBE Adobe Inc	-0.70	-0.79	0.88	-0.70	-1.36
ACM AECOM	0.76	1.24	1.15	1.05	2.84
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.77	267.89	155.67	475.17	4,361.52
GLD	1.78	2.37	1.31	3.28	9.19
GBTC	1.95	2.53	1.30	2.96	7.31

0-NVSek-HdgETF-Stks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.20 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0-NVSek-HdgETF-Stks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0-NVSek-HdgETF-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.60%	2.58%	1.17%	0.58%	0.93%	1.46%	1.36%	0.90%	0.85%	0.74%	0.76%
Активы портфеля:
GOOGL	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEE Ameren Corporation	3.01%	3.48%	2.65%	2.47%	2.56%	2.50%	2.83%	3.01%	3.27%	3.83%	3.49%
AEP American Electric Power Company, Inc.	3.87%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%	3.34%
AFG American Financial Group, Inc.	6.89%	6.81%	10.42%	20.43%	4.39%	4.51%	4.92%	4.41%	2.44%	2.82%	3.15%
ADI Analog Devices, Inc.	1.73%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%	2.67%
META	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FR	2.95%	2.43%	2.45%	1.63%	2.37%	2.22%	3.02%	2.67%	2.71%	2.31%	2.00%
FI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.06%	5.08%	7.87%	7.61%
GILD	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%
INTU	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%
JPM	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
ORLY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORCL	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%
PAYX	2.74%	2.90%	2.62%	1.90%	2.66%	2.85%	3.35%	2.82%	2.89%	3.03%	3.16%
PM	4.42%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
PG	2.37%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
PGR	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
AAPL Apple Inc	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.10%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAC Bank of America Corporation	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	1.59%	1.47%	1.65%	1.75%	1.42%	1.35%	1.69%	1.78%	1.66%	1.69%	9.16%
AVGO Broadcom Inc.	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.83%	1.30%	1.36%	1.23%
CI Cigna Corporation	2.03%	1.64%	1.35%	1.74%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%
KO	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
CL	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%
CMCSA	2.48%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.70%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%
CMPGY	1.68%	1.64%	1.31%	0.00%	1.88%	1.94%	2.24%	5.69%	2.35%	2.42%	8.49%
DLB	1.57%	1.29%	1.45%	0.96%	0.91%	1.15%	1.08%	0.94%	1.11%	1.25%	0.23%
EA	0.52%	0.56%	0.61%	0.52%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXPGY	1.37%	1.35%	1.54%	0.95%	1.24%	1.37%	1.85%	1.30%	2.10%	2.22%	2.27%
XOM	3.63%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR	3.71%	4.11%	3.63%	2.86%	3.88%	4.46%	3.08%	2.75%	9.79%	2.51%	12.45%
LHX	2.21%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%	2.48%
LDOS	1.07%	1.35%	1.37%	1.57%	1.29%	1.35%	2.43%	1.98%	29.17%	3.41%	2.94%
LLY	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
LMT	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
LULU	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MTB	2.85%	3.79%	3.31%	2.93%	3.46%	2.42%	2.48%	1.75%	1.79%	2.31%	2.23%
MSCI	1.07%	0.98%	0.98%	0.59%	0.65%	0.98%	1.30%	1.04%	1.27%	1.11%	0.38%
MMC	1.44%	1.37%	1.36%	1.15%	1.57%	1.56%	1.98%	1.76%	1.92%	2.13%	1.85%
MA	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
MCK	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%
MRK	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
MSFT	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NTAP	1.76%	2.27%	3.33%	2.13%	2.90%	2.83%	2.01%	1.41%	2.10%	2.60%	1.52%
NYT	0.75%	0.86%	1.05%	0.56%	0.44%	0.59%	0.72%	0.86%	1.20%	1.19%	1.21%
NICE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.93%	1.12%	1.26%
GEN	1.83%	2.19%	2.33%	1.92%	60.15%	1.37%	1.59%	1.07%	18.31%	2.86%	2.34%
NVDA	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
PSA	4.06%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%
RGA	1.64%	2.04%	2.15%	2.61%	2.42%	1.59%	1.57%	1.17%	1.24%	1.64%	1.44%
RELX	1.67%	1.73%	2.42%	2.05%	2.39%	2.20%	2.69%	1.99%	2.48%	3.64%	3.96%
SHEL	4.45%	3.76%	3.48%	3.78%	5.44%	6.14%	5.48%	4.79%	5.88%	6.98%	4.72%
SPGI	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
CRM	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHW	0.84%	0.78%	1.01%	0.62%	0.73%	0.77%	0.87%	0.83%	1.25%	1.03%	0.84%
STN	0.59%	0.73%	1.14%	1.23%	1.42%	2.06%	1.91%	1.38%	1.34%	1.31%	1.21%
TSM	1.17%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
TMO	0.30%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%
UNH	1.61%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%
VZ	6.75%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
VRTX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
WMT	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
YUM	2.01%	1.87%	1.78%	1.44%	1.73%	1.67%	1.57%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%
DOX	2.25%	1.98%	2.17%	1.92%	1.85%	1.58%	1.71%	1.34%	1.34%	1.25%	1.33%
ETN	1.13%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%
EG	1.59%	1.92%	1.96%	2.26%	2.65%	2.08%	2.43%	2.28%	2.17%	2.18%	1.88%
G	1.42%	1.59%	1.08%	0.81%	0.95%	0.81%	1.11%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%
MDT	3.49%	3.34%	3.44%	2.39%	1.95%	1.87%	2.15%	2.24%	2.34%	1.88%	1.66%
QQQ	0.55%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
ABBV AbbVie Inc.	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACM AECOM	0.82%	0.78%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
GLD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBTC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0-NVSek-HdgETF-Stks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

0-NVSek-HdgETF-Stks показал максимальную просадку в 43.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка 0-NVSek-HdgETF-Stks составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.35%	10 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	286	5 дек. 2023 г.	520
-39.49%	19 дек. 2017 г.	255	24 дек. 2018 г.	407	6 авг. 2020 г.	662
-18.49%	14 апр. 2021 г.	68	20 июл. 2021 г.	62	15 окт. 2021 г.	130
-15.92%	20 июн. 2024 г.	32	5 авг. 2024 г.	49	14 окт. 2024 г.	81
-13.94%	22 февр. 2021 г.	9	4 мар. 2021 г.	27	13 апр. 2021 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 0-NVSek-HdgETF-Stks составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0-NVSek-HdgETF-Stks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	GLD	GBTC	ADRNY	CBOE	AEP	AEE	PSA	VZ	CMPGY	SHEL	LLY	WMT	XOM	MCK	CI	AZO	GILD	MRK	PM	VRTX	ABBV	LMT	NYT	EG	CL	ORLY	EA	LULU	PG	STN	UNH	LHX	PGR	NICE	BAH	MTB	GEN	TSM	RGA	NVDA	KO	META	AMZN	EXPGY	BKNG	FR	CMCSA	RELX	NOW	NTAP	LDOS	AFG	YUM	BAC	AVGO	AMAT	CRM	ACM	DLB	MDT	AAPL	SHW	TMO	JPM	ORCL	DOX	GOOGL	ADI	ETN	G	ADBE	MSCI	INTU	MMC	FI	MSFT	SPGI	V	PAYX	ADP	MA	QQQ
BIL	1.00	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	-0.00	-0.02	0.01	0.02	0.02	-0.00	0.04	0.01	0.02	0.01	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.02	-0.01	0.02	0.03	-0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.02	0.01	-0.01	0.04	0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.03	0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	-0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.01	-0.00	0.02	-0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	-0.01	-0.00	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00
GLD	0.04	1.00	0.09	0.09	-0.04	0.12	0.11	0.11	0.05	0.08	0.12	-0.00	0.03	0.05	-0.02	-0.01	-0.02	0.01	0.01	0.09	0.01	-0.02	0.02	-0.00	-0.01	0.06	-0.02	0.03	0.00	0.07	0.09	-0.01	0.03	-0.04	0.02	0.01	-0.12	0.04	0.04	-0.08	0.01	0.07	0.04	0.02	0.11	0.01	0.10	-0.00	0.10	0.03	-0.00	-0.01	-0.07	0.01	-0.12	0.02	0.01	0.04	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	0.05	-0.10	0.02	0.04	0.03	0.01	-0.01	0.03	0.03	0.04	0.01	-0.01	-0.00	0.01	0.02	-0.01	-0.00	-0.02	-0.01	0.03
GBTC	0.02	0.09	1.00	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.10	0.14	0.06	0.08	0.10	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04	0.07	0.12	0.09	0.03	0.05	0.14	0.15	0.05	0.11	0.07	0.08	0.06	0.19	0.08	0.10	0.15	0.17	0.12	0.22	0.03	0.16	0.19	0.17	0.18	0.11	0.13	0.14	0.18	0.15	0.09	0.12	0.10	0.14	0.17	0.17	0.19	0.16	0.17	0.10	0.17	0.09	0.16	0.14	0.12	0.12	0.18	0.17	0.13	0.16	0.19	0.17	0.21	0.13	0.15	0.20	0.15	0.15	0.14	0.12	0.15	0.23
ADRNY	0.01	0.09	0.06	1.00	0.14	0.18	0.18	0.16	0.23	0.26	0.24	0.16	0.24	0.15	0.18	0.15	0.21	0.21	0.19	0.21	0.14	0.19	0.17	0.20	0.16	0.25	0.22	0.17	0.19	0.25	0.23	0.20	0.18	0.21	0.17	0.18	0.19	0.19	0.17	0.18	0.15	0.26	0.19	0.18	0.29	0.17	0.22	0.19	0.35	0.15	0.17	0.20	0.21	0.19	0.20	0.18	0.18	0.17	0.19	0.20	0.22	0.20	0.23	0.22	0.22	0.20	0.23	0.20	0.18	0.21	0.23	0.20	0.21	0.18	0.24	0.22	0.23	0.20	0.22	0.25	0.25	0.22	0.26
CBOE	0.00	-0.04	0.04	0.14	1.00	0.19	0.20	0.20	0.16	0.15	0.12	0.17	0.20	0.17	0.20	0.19	0.21	0.19	0.21	0.16	0.17	0.14	0.21	0.17	0.26	0.24	0.24	0.15	0.15	0.25	0.17	0.23	0.22	0.26	0.18	0.22	0.24	0.18	0.09	0.24	0.12	0.27	0.15	0.14	0.19	0.17	0.21	0.21	0.22	0.15	0.15	0.25	0.28	0.23	0.23	0.14	0.15	0.19	0.21	0.20	0.23	0.16	0.23	0.21	0.27	0.20	0.23	0.19	0.16	0.18	0.25	0.18	0.28	0.23	0.33	0.27	0.22	0.33	0.27	0.30	0.31	0.27	0.22
AEP	0.00	0.12	0.04	0.18	0.19	1.00	0.79	0.46	0.40	0.18	0.12	0.20	0.29	0.16	0.18	0.19	0.21	0.20	0.28	0.37	0.14	0.19	0.30	0.11	0.25	0.46	0.20	0.16	0.09	0.46	0.13	0.24	0.31	0.28	0.10	0.24	0.13	0.17	0.06	0.18	0.04	0.49	0.10	0.10	0.21	0.12	0.44	0.25	0.28	0.07	0.07	0.29	0.24	0.29	0.08	0.09	0.06	0.11	0.16	0.18	0.29	0.15	0.26	0.22	0.12	0.18	0.27	0.15	0.10	0.16	0.26	0.14	0.22	0.19	0.32	0.30	0.18	0.26	0.23	0.35	0.35	0.22	0.17
AEE	-0.00	0.11	0.04	0.18	0.20	0.79	1.00	0.46	0.40	0.16	0.12	0.22	0.30	0.17	0.19	0.21	0.23	0.20	0.27	0.35	0.15	0.21	0.32	0.13	0.27	0.44	0.23	0.15	0.10	0.45	0.16	0.26	0.32	0.31	0.13	0.27	0.15	0.19	0.07	0.21	0.06	0.47	0.10	0.10	0.21	0.13	0.46	0.25	0.28	0.09	0.12	0.32	0.28	0.29	0.11	0.10	0.06	0.13	0.18	0.21	0.32	0.16	0.27	0.23	0.16	0.22	0.27	0.16	0.12	0.18	0.29	0.15	0.25	0.21	0.33	0.32	0.19	0.27	0.25	0.37	0.37	0.24	0.18
PSA	-0.02	0.11	0.05	0.16	0.20	0.46	0.46	1.00	0.28	0.18	0.08	0.19	0.25	0.12	0.17	0.20	0.25	0.20	0.23	0.30	0.17	0.18	0.25	0.17	0.19	0.38	0.25	0.18	0.18	0.36	0.17	0.24	0.27	0.28	0.21	0.28	0.17	0.20	0.13	0.18	0.13	0.37	0.18	0.16	0.23	0.15	0.58	0.23	0.26	0.18	0.15	0.27	0.24	0.30	0.13	0.17	0.14	0.19	0.20	0.21	0.27	0.21	0.32	0.27	0.16	0.24	0.28	0.21	0.20	0.21	0.29	0.23	0.27	0.27	0.34	0.31	0.25	0.31	0.28	0.38	0.36	0.26	0.27
VZ	0.01	0.05	0.06	0.23	0.16	0.40	0.40	0.28	1.00	0.21	0.23	0.25	0.30	0.27	0.25	0.25	0.27	0.27	0.35	0.38	0.18	0.27	0.28	0.18	0.28	0.38	0.27	0.16	0.12	0.42	0.18	0.28	0.26	0.31	0.12	0.25	0.30	0.20	0.11	0.30	0.08	0.44	0.11	0.11	0.22	0.18	0.33	0.37	0.24	0.09	0.20	0.30	0.31	0.27	0.29	0.13	0.12	0.13	0.26	0.21	0.31	0.17	0.29	0.26	0.31	0.24	0.30	0.17	0.17	0.24	0.28	0.14	0.20	0.20	0.35	0.32	0.20	0.25	0.26	0.34	0.33	0.25	0.21
CMPGY	0.02	0.08	0.10	0.26	0.15	0.18	0.16	0.18	0.21	1.00	0.31	0.16	0.16	0.21	0.18	0.20	0.19	0.17	0.19	0.28	0.19	0.21	0.22	0.20	0.23	0.24	0.20	0.21	0.20	0.24	0.28	0.19	0.22	0.20	0.22	0.22	0.27	0.21	0.27	0.26	0.20	0.32	0.22	0.22	0.42	0.33	0.28	0.26	0.49	0.19	0.25	0.24	0.30	0.33	0.28	0.27	0.27	0.22	0.31	0.26	0.31	0.24	0.25	0.23	0.29	0.28	0.28	0.25	0.29	0.31	0.33	0.24	0.25	0.25	0.28	0.32	0.27	0.28	0.32	0.28	0.29	0.32	0.32
SHEL	0.02	0.12	0.14	0.24	0.12	0.12	0.12	0.08	0.23	0.31	1.00	0.15	0.15	0.71	0.23	0.27	0.18	0.16	0.23	0.28	0.16	0.22	0.28	0.23	0.29	0.15	0.17	0.14	0.17	0.15	0.32	0.22	0.30	0.23	0.17	0.17	0.37	0.22	0.31	0.35	0.20	0.25	0.18	0.19	0.28	0.34	0.21	0.27	0.28	0.16	0.32	0.26	0.35	0.26	0.43	0.26	0.28	0.19	0.41	0.29	0.24	0.24	0.16	0.20	0.44	0.27	0.28	0.26	0.29	0.41	0.29	0.19	0.22	0.20	0.29	0.26	0.23	0.23	0.30	0.25	0.28	0.32	0.29
LLY	-0.00	-0.00	0.06	0.16	0.17	0.20	0.22	0.19	0.25	0.16	0.15	1.00	0.24	0.18	0.34	0.30	0.21	0.32	0.48	0.23	0.38	0.42	0.23	0.19	0.19	0.30	0.24	0.22	0.18	0.30	0.20	0.34	0.24	0.29	0.24	0.27	0.13	0.19	0.19	0.19	0.22	0.27	0.26	0.25	0.23	0.17	0.24	0.23	0.28	0.25	0.23	0.28	0.22	0.23	0.17	0.25	0.22	0.26	0.20	0.19	0.32	0.26	0.28	0.34	0.22	0.32	0.26	0.28	0.21	0.27	0.25	0.28	0.26	0.30	0.34	0.29	0.33	0.32	0.28	0.31	0.32	0.28	0.36
WMT	0.04	0.03	0.08	0.24	0.20	0.29	0.30	0.25	0.30	0.16	0.15	0.24	1.00	0.19	0.27	0.21	0.29	0.26	0.27	0.28	0.21	0.24	0.27	0.21	0.23	0.38	0.35	0.23	0.24	0.43	0.18	0.27	0.26	0.30	0.20	0.25	0.18	0.21	0.18	0.22	0.21	0.37	0.21	0.26	0.21	0.20	0.28	0.27	0.27	0.17	0.21	0.26	0.26	0.28	0.21	0.21	0.22	0.19	0.21	0.24	0.29	0.26	0.31	0.29	0.24	0.30	0.28	0.26	0.23	0.26	0.25	0.24	0.28	0.28	0.34	0.31	0.30	0.30	0.27	0.35	0.32	0.28	0.33
XOM	0.01	0.05	0.10	0.15	0.17	0.16	0.17	0.12	0.27	0.21	0.71	0.18	0.19	1.00	0.26	0.31	0.21	0.22	0.26	0.30	0.18	0.27	0.33	0.24	0.30	0.17	0.20	0.16	0.17	0.19	0.29	0.26	0.32	0.29	0.15	0.20	0.44	0.24	0.25	0.40	0.18	0.28	0.17	0.16	0.19	0.32	0.24	0.31	0.18	0.15	0.33	0.31	0.41	0.27	0.48	0.25	0.27	0.20	0.42	0.28	0.29	0.24	0.20	0.20	0.48	0.27	0.31	0.24	0.30	0.41	0.31	0.18	0.21	0.20	0.32	0.30	0.20	0.25	0.32	0.30	0.32	0.33	0.27
MCK	0.02	-0.02	0.06	0.18	0.20	0.18	0.19	0.17	0.25	0.18	0.23	0.34	0.27	0.26	1.00	0.44	0.26	0.34	0.39	0.27	0.34	0.38	0.29	0.22	0.30	0.29	0.28	0.20	0.19	0.28	0.24	0.42	0.29	0.29	0.15	0.29	0.27	0.24	0.14	0.33	0.16	0.29	0.19	0.18	0.21	0.24	0.23	0.28	0.24	0.20	0.26	0.36	0.31	0.27	0.31	0.21	0.21	0.20	0.32	0.25	0.35	0.22	0.27	0.29	0.34	0.29	0.32	0.24	0.22	0.33	0.30	0.21	0.24	0.23	0.36	0.27	0.25	0.29	0.31	0.34	0.34	0.29	0.30
CI	0.01	-0.01	0.05	0.15	0.19	0.19	0.21	0.20	0.25	0.20	0.27	0.30	0.21	0.31	0.44	1.00	0.25	0.29	0.33	0.28	0.31	0.35	0.31	0.20	0.29	0.23	0.25	0.19	0.19	0.23	0.22	0.60	0.30	0.29	0.16	0.26	0.34	0.26	0.19	0.33	0.18	0.28	0.19	0.16	0.18	0.25	0.27	0.29	0.21	0.18	0.26	0.32	0.36	0.30	0.36	0.23	0.23	0.19	0.33	0.27	0.36	0.23	0.28	0.28	0.38	0.27	0.31	0.24	0.26	0.34	0.30	0.21	0.23	0.21	0.34	0.30	0.24	0.30	0.31	0.33	0.34	0.30	0.28
AZO	-0.02	-0.02	0.06	0.21	0.21	0.21	0.23	0.25	0.27	0.19	0.18	0.21	0.29	0.21	0.26	0.25	1.00	0.24	0.25	0.25	0.19	0.24	0.26	0.22	0.27	0.29	0.75	0.17	0.28	0.29	0.23	0.31	0.26	0.28	0.21	0.27	0.26	0.23	0.19	0.27	0.20	0.29	0.20	0.20	0.25	0.22	0.27	0.28	0.27	0.20	0.25	0.28	0.31	0.35	0.27	0.24	0.24	0.20	0.30	0.26	0.27	0.25	0.35	0.27	0.30	0.30	0.33	0.23	0.26	0.33	0.32	0.24	0.30	0.26	0.38	0.33	0.27	0.32	0.31	0.38	0.38	0.31	0.31
GILD	-0.02	0.01	0.07	0.21	0.19	0.20	0.20	0.20	0.27	0.17	0.16	0.32	0.26	0.22	0.34	0.29	0.24	1.00	0.41	0.27	0.45	0.43	0.27	0.22	0.24	0.27	0.26	0.27	0.22	0.28	0.21	0.31	0.26	0.27	0.18	0.25	0.26	0.27	0.20	0.24	0.20	0.30	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24	0.33	0.23	0.24	0.25	0.29	0.26	0.26	0.29	0.25	0.23	0.24	0.26	0.27	0.37	0.27	0.32	0.38	0.30	0.29	0.31	0.28	0.29	0.28	0.30	0.28	0.27	0.28	0.33	0.29	0.29	0.30	0.30	0.34	0.35	0.29	0.37
MRK	0.00	0.01	0.07	0.19	0.21	0.28	0.27	0.23	0.35	0.19	0.23	0.48	0.27	0.26	0.39	0.33	0.25	0.41	1.00	0.31	0.40	0.44	0.29	0.19	0.26	0.37	0.27	0.20	0.18	0.38	0.20	0.37	0.29	0.35	0.17	0.30	0.20	0.24	0.12	0.27	0.11	0.38	0.18	0.16	0.26	0.20	0.29	0.28	0.28	0.20	0.21	0.34	0.28	0.29	0.24	0.17	0.14	0.20	0.22	0.22	0.39	0.22	0.30	0.40	0.28	0.29	0.32	0.23	0.17	0.27	0.31	0.21	0.27	0.26	0.38	0.33	0.27	0.34	0.32	0.36	0.36	0.31	0.28
PM	-0.01	0.09	0.07	0.21	0.16	0.37	0.35	0.30	0.38	0.28	0.28	0.23	0.28	0.30	0.27	0.28	0.25	0.27	0.31	1.00	0.19	0.30	0.32	0.22	0.29	0.46	0.25	0.21	0.14	0.45	0.22	0.28	0.28	0.30	0.15	0.22	0.30	0.25	0.19	0.29	0.13	0.53	0.19	0.16	0.26	0.27	0.35	0.34	0.31	0.15	0.23	0.28	0.34	0.32	0.28	0.19	0.21	0.18	0.26	0.26	0.37	0.24	0.30	0.27	0.32	0.28	0.34	0.24	0.22	0.30	0.31	0.21	0.24	0.22	0.34	0.34	0.24	0.28	0.30	0.34	0.34	0.29	0.28
VRTX	0.01	0.01	0.07	0.14	0.17	0.14	0.15	0.17	0.18	0.19	0.16	0.38	0.21	0.18	0.34	0.31	0.19	0.45	0.40	0.19	1.00	0.42	0.21	0.24	0.18	0.23	0.21	0.29	0.24	0.24	0.20	0.35	0.24	0.26	0.27	0.27	0.17	0.29	0.26	0.21	0.29	0.20	0.34	0.32	0.24	0.27	0.22	0.29	0.25	0.35	0.28	0.27	0.22	0.26	0.22	0.31	0.30	0.32	0.24	0.30	0.34	0.33	0.30	0.41	0.23	0.28	0.30	0.35	0.31	0.26	0.28	0.37	0.35	0.35	0.31	0.32	0.38	0.35	0.36	0.30	0.32	0.35	0.45
ABBV	-0.01	-0.02	0.04	0.19	0.14	0.19	0.21	0.18	0.27	0.21	0.22	0.42	0.24	0.27	0.38	0.35	0.24	0.43	0.44	0.30	0.42	1.00	0.28	0.21	0.26	0.31	0.25	0.25	0.19	0.32	0.21	0.38	0.26	0.31	0.21	0.24	0.24	0.25	0.18	0.27	0.19	0.33	0.21	0.20	0.24	0.22	0.28	0.29	0.28	0.25	0.24	0.28	0.29	0.26	0.27	0.23	0.24	0.25	0.27	0.26	0.42	0.25	0.32	0.39	0.31	0.27	0.32	0.29	0.25	0.30	0.29	0.26	0.30	0.28	0.36	0.32	0.28	0.29	0.33	0.35	0.34	0.33	0.34
LMT	0.02	0.02	0.07	0.17	0.21	0.30	0.32	0.25	0.28	0.22	0.28	0.23	0.27	0.33	0.29	0.31	0.26	0.27	0.29	0.32	0.21	0.28	1.00	0.19	0.32	0.32	0.26	0.21	0.16	0.32	0.22	0.32	0.64	0.39	0.15	0.40	0.31	0.23	0.16	0.34	0.15	0.40	0.15	0.14	0.22	0.23	0.29	0.29	0.26	0.17	0.23	0.49	0.38	0.32	0.29	0.18	0.18	0.19	0.34	0.25	0.31	0.23	0.31	0.27	0.34	0.27	0.35	0.21	0.21	0.35	0.32	0.23	0.23	0.23	0.40	0.34	0.24	0.30	0.36	0.38	0.41	0.36	0.26
NYT	-0.01	-0.00	0.12	0.20	0.17	0.11	0.13	0.17	0.18	0.20	0.23	0.19	0.21	0.24	0.22	0.20	0.22	0.22	0.19	0.22	0.24	0.21	0.19	1.00	0.23	0.18	0.26	0.28	0.35	0.19	0.31	0.23	0.25	0.23	0.31	0.27	0.30	0.29	0.28	0.30	0.32	0.19	0.32	0.30	0.28	0.30	0.30	0.36	0.25	0.33	0.36	0.32	0.30	0.28	0.35	0.32	0.35	0.33	0.37	0.37	0.28	0.33	0.33	0.32	0.35	0.31	0.31	0.33	0.37	0.37	0.32	0.34	0.36	0.34	0.31	0.35	0.34	0.34	0.33	0.34	0.32	0.34	0.43
EG	0.02	-0.01	0.09	0.16	0.26	0.25	0.27	0.19	0.28	0.23	0.29	0.19	0.23	0.30	0.30	0.29	0.27	0.24	0.26	0.29	0.18	0.26	0.32	0.23	1.00	0.26	0.28	0.19	0.20	0.27	0.25	0.26	0.31	0.46	0.17	0.28	0.43	0.22	0.18	0.55	0.18	0.34	0.19	0.16	0.24	0.31	0.31	0.34	0.26	0.15	0.29	0.36	0.59	0.32	0.42	0.22	0.23	0.22	0.36	0.28	0.33	0.23	0.28	0.22	0.46	0.30	0.36	0.23	0.26	0.38	0.33	0.21	0.27	0.24	0.46	0.35	0.24	0.30	0.34	0.37	0.37	0.34	0.28
CL	0.03	0.06	0.03	0.25	0.24	0.46	0.44	0.38	0.38	0.24	0.15	0.30	0.38	0.17	0.29	0.23	0.29	0.27	0.37	0.46	0.23	0.31	0.32	0.18	0.26	1.00	0.30	0.24	0.19	0.74	0.22	0.32	0.31	0.38	0.18	0.31	0.17	0.22	0.13	0.25	0.12	0.60	0.18	0.17	0.28	0.19	0.39	0.30	0.36	0.16	0.18	0.34	0.29	0.37	0.18	0.17	0.16	0.20	0.24	0.25	0.36	0.23	0.36	0.34	0.23	0.30	0.34	0.23	0.18	0.27	0.32	0.23	0.28	0.26	0.43	0.37	0.29	0.35	0.34	0.40	0.41	0.33	0.28
ORLY	-0.01	-0.02	0.05	0.22	0.24	0.20	0.23	0.25	0.27	0.20	0.17	0.24	0.35	0.20	0.28	0.25	0.75	0.26	0.27	0.25	0.21	0.25	0.26	0.26	0.28	0.30	1.00	0.20	0.31	0.32	0.25	0.31	0.27	0.29	0.24	0.28	0.28	0.24	0.21	0.30	0.23	0.31	0.25	0.26	0.28	0.26	0.30	0.30	0.29	0.24	0.28	0.31	0.33	0.37	0.27	0.26	0.27	0.25	0.32	0.30	0.27	0.28	0.37	0.27	0.31	0.33	0.36	0.28	0.27	0.32	0.34	0.29	0.33	0.32	0.39	0.37	0.34	0.35	0.35	0.41	0.40	0.34	0.36
EA	-0.05	0.03	0.14	0.17	0.15	0.16	0.15	0.18	0.16	0.21	0.14	0.22	0.23	0.16	0.20	0.19	0.17	0.27	0.20	0.21	0.29	0.25	0.21	0.28	0.19	0.24	0.20	1.00	0.29	0.23	0.23	0.25	0.24	0.24	0.34	0.28	0.16	0.34	0.33	0.20	0.38	0.23	0.42	0.43	0.30	0.31	0.26	0.30	0.30	0.44	0.29	0.29	0.19	0.28	0.21	0.37	0.37	0.42	0.24	0.35	0.30	0.40	0.31	0.37	0.22	0.36	0.32	0.42	0.37	0.25	0.34	0.48	0.41	0.41	0.31	0.37	0.46	0.40	0.40	0.34	0.35	0.42	0.53
LULU	-0.01	0.00	0.15	0.19	0.15	0.09	0.10	0.18	0.12	0.20	0.17	0.18	0.24	0.17	0.19	0.19	0.28	0.22	0.18	0.14	0.24	0.19	0.16	0.35	0.20	0.19	0.31	0.29	1.00	0.19	0.28	0.21	0.22	0.22	0.39	0.24	0.22	0.29	0.34	0.22	0.39	0.20	0.38	0.40	0.33	0.33	0.30	0.31	0.31	0.41	0.32	0.24	0.25	0.34	0.27	0.37	0.38	0.43	0.36	0.40	0.27	0.39	0.35	0.35	0.28	0.34	0.32	0.38	0.37	0.34	0.35	0.45	0.43	0.45	0.31	0.36	0.42	0.39	0.40	0.35	0.34	0.40	0.52
PG	0.01	0.07	0.05	0.25	0.25	0.46	0.45	0.36	0.42	0.24	0.15	0.30	0.43	0.19	0.28	0.23	0.29	0.28	0.38	0.45	0.24	0.32	0.32	0.19	0.27	0.74	0.32	0.23	0.19	1.00	0.21	0.33	0.28	0.37	0.18	0.29	0.17	0.23	0.15	0.24	0.14	0.61	0.20	0.20	0.28	0.21	0.38	0.30	0.37	0.16	0.19	0.29	0.29	0.36	0.20	0.19	0.20	0.21	0.22	0.24	0.36	0.27	0.36	0.33	0.24	0.31	0.31	0.25	0.22	0.29	0.29	0.25	0.28	0.27	0.41	0.35	0.32	0.36	0.35	0.41	0.41	0.34	0.31
STN	0.00	0.09	0.11	0.23	0.17	0.13	0.16	0.17	0.18	0.28	0.32	0.20	0.18	0.29	0.24	0.22	0.23	0.21	0.20	0.22	0.20	0.21	0.22	0.31	0.25	0.22	0.25	0.23	0.28	0.21	1.00	0.24	0.26	0.23	0.29	0.27	0.31	0.30	0.32	0.29	0.31	0.27	0.31	0.31	0.37	0.33	0.31	0.29	0.37	0.32	0.36	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.34	0.33	0.43	0.35	0.30	0.35	0.34	0.29	0.36	0.35	0.34	0.33	0.36	0.43	0.35	0.34	0.36	0.36	0.34	0.33	0.37	0.39	0.34	0.34	0.36	0.35	0.44
UNH	0.01	-0.01	0.07	0.20	0.23	0.24	0.26	0.24	0.28	0.19	0.22	0.34	0.27	0.26	0.42	0.60	0.31	0.31	0.37	0.28	0.35	0.38	0.32	0.23	0.26	0.32	0.31	0.25	0.21	0.33	0.24	1.00	0.30	0.34	0.24	0.29	0.29	0.27	0.20	0.30	0.22	0.34	0.22	0.23	0.24	0.26	0.30	0.29	0.27	0.25	0.25	0.33	0.33	0.33	0.33	0.24	0.25	0.25	0.30	0.30	0.39	0.31	0.34	0.38	0.36	0.31	0.34	0.31	0.28	0.32	0.34	0.29	0.32	0.29	0.40	0.36	0.32	0.39	0.37	0.39	0.40	0.36	0.35
LHX	0.02	0.03	0.08	0.18	0.22	0.31	0.32	0.27	0.26	0.22	0.30	0.24	0.26	0.32	0.29	0.30	0.26	0.26	0.29	0.28	0.24	0.26	0.64	0.25	0.31	0.31	0.27	0.24	0.22	0.28	0.26	0.30	1.00	0.37	0.22	0.45	0.35	0.30	0.19	0.36	0.19	0.36	0.16	0.17	0.28	0.26	0.32	0.31	0.29	0.23	0.27	0.52	0.39	0.34	0.34	0.25	0.24	0.24	0.39	0.28	0.35	0.22	0.35	0.30	0.37	0.30	0.38	0.23	0.28	0.38	0.35	0.26	0.29	0.31	0.39	0.36	0.26	0.38	0.35	0.39	0.42	0.36	0.31
PGR	0.01	-0.04	0.06	0.21	0.26	0.28	0.31	0.28	0.31	0.20	0.23	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.27	0.35	0.30	0.26	0.31	0.39	0.23	0.46	0.38	0.29	0.24	0.22	0.37	0.23	0.34	0.37	1.00	0.19	0.35	0.37	0.24	0.18	0.43	0.19	0.38	0.21	0.20	0.23	0.23	0.31	0.31	0.26	0.23	0.29	0.38	0.48	0.32	0.36	0.23	0.23	0.25	0.34	0.25	0.33	0.25	0.34	0.31	0.43	0.33	0.34	0.25	0.24	0.35	0.35	0.27	0.34	0.31	0.50	0.39	0.30	0.36	0.38	0.41	0.42	0.38	0.32
NICE	-0.02	0.02	0.19	0.17	0.18	0.10	0.13	0.21	0.12	0.22	0.17	0.24	0.20	0.15	0.15	0.16	0.21	0.18	0.17	0.15	0.27	0.21	0.15	0.31	0.17	0.18	0.24	0.34	0.39	0.18	0.29	0.24	0.22	0.19	1.00	0.26	0.21	0.34	0.38	0.20	0.44	0.19	0.40	0.45	0.39	0.34	0.29	0.29	0.36	0.50	0.35	0.27	0.22	0.34	0.27	0.41	0.42	0.51	0.31	0.40	0.29	0.43	0.38	0.37	0.27	0.36	0.36	0.45	0.43	0.32	0.41	0.52	0.48	0.52	0.32	0.39	0.49	0.45	0.40	0.38	0.37	0.41	0.57
BAH	0.02	0.01	0.08	0.18	0.22	0.24	0.27	0.28	0.25	0.22	0.17	0.27	0.25	0.20	0.29	0.26	0.27	0.25	0.30	0.22	0.27	0.24	0.40	0.27	0.28	0.31	0.28	0.28	0.24	0.29	0.27	0.29	0.45	0.35	0.26	1.00	0.28	0.32	0.22	0.32	0.28	0.30	0.26	0.24	0.29	0.25	0.35	0.31	0.32	0.31	0.32	0.64	0.34	0.30	0.27	0.27	0.28	0.31	0.37	0.32	0.33	0.29	0.35	0.31	0.30	0.35	0.39	0.29	0.31	0.34	0.40	0.33	0.36	0.36	0.40	0.42	0.35	0.41	0.37	0.45	0.46	0.39	0.39
MTB	0.01	-0.12	0.10	0.19	0.24	0.13	0.15	0.17	0.30	0.27	0.37	0.13	0.18	0.44	0.27	0.34	0.26	0.26	0.20	0.30	0.17	0.24	0.31	0.30	0.43	0.17	0.28	0.16	0.22	0.17	0.31	0.29	0.35	0.37	0.21	0.28	1.00	0.28	0.30	0.58	0.23	0.28	0.21	0.19	0.26	0.38	0.30	0.39	0.24	0.20	0.40	0.38	0.60	0.31	0.78	0.29	0.33	0.23	0.50	0.34	0.33	0.25	0.33	0.28	0.75	0.32	0.38	0.25	0.37	0.49	0.39	0.20	0.29	0.28	0.40	0.37	0.24	0.32	0.36	0.41	0.40	0.38	0.34
GEN	-0.01	0.04	0.15	0.19	0.18	0.17	0.19	0.20	0.20	0.21	0.22	0.19	0.21	0.24	0.24	0.26	0.23	0.27	0.24	0.25	0.29	0.25	0.23	0.29	0.22	0.22	0.24	0.34	0.29	0.23	0.30	0.27	0.30	0.24	0.34	0.32	0.28	1.00	0.32	0.27	0.35	0.23	0.36	0.37	0.32	0.34	0.32	0.33	0.31	0.40	0.38	0.34	0.27	0.30	0.33	0.38	0.37	0.40	0.35	0.38	0.33	0.38	0.34	0.37	0.32	0.43	0.40	0.38	0.40	0.37	0.37	0.45	0.41	0.42	0.35	0.38	0.44	0.41	0.38	0.39	0.39	0.40	0.50
TSM	0.04	0.04	0.17	0.17	0.09	0.06	0.07	0.13	0.11	0.27	0.31	0.19	0.18	0.25	0.14	0.19	0.19	0.20	0.12	0.19	0.26	0.18	0.16	0.28	0.18	0.13	0.21	0.33	0.34	0.15	0.32	0.20	0.19	0.18	0.38	0.22	0.30	0.32	1.00	0.28	0.61	0.17	0.43	0.45	0.39	0.43	0.28	0.28	0.34	0.43	0.46	0.24	0.25	0.32	0.35	0.61	0.65	0.44	0.36	0.42	0.28	0.50	0.32	0.40	0.35	0.42	0.34	0.47	0.61	0.43	0.33	0.48	0.40	0.47	0.32	0.34	0.51	0.41	0.42	0.34	0.33	0.43	0.65
RGA	0.01	-0.08	0.12	0.18	0.24	0.18	0.21	0.18	0.30	0.26	0.35	0.19	0.22	0.40	0.33	0.33	0.27	0.24	0.27	0.29	0.21	0.27	0.34	0.30	0.55	0.25	0.30	0.20	0.22	0.24	0.29	0.30	0.36	0.43	0.20	0.32	0.58	0.27	0.28	1.00	0.22	0.33	0.23	0.19	0.26	0.37	0.32	0.37	0.28	0.22	0.38	0.41	0.63	0.34	0.60	0.29	0.32	0.25	0.49	0.36	0.35	0.26	0.33	0.27	0.62	0.33	0.41	0.26	0.33	0.48	0.41	0.23	0.31	0.28	0.47	0.41	0.26	0.36	0.39	0.40	0.41	0.41	0.34
NVDA	0.01	0.01	0.22	0.15	0.12	0.04	0.06	0.13	0.08	0.20	0.20	0.22	0.21	0.18	0.16	0.18	0.20	0.20	0.11	0.13	0.29	0.19	0.15	0.32	0.18	0.12	0.23	0.38	0.39	0.14	0.31	0.22	0.19	0.19	0.44	0.28	0.23	0.35	0.61	0.22	1.00	0.13	0.51	0.55	0.35	0.42	0.26	0.29	0.31	0.55	0.47	0.25	0.21	0.29	0.30	0.62	0.65	0.53	0.34	0.42	0.27	0.53	0.35	0.39	0.31	0.43	0.32	0.53	0.60	0.41	0.31	0.58	0.47	0.55	0.30	0.37	0.60	0.44	0.43	0.35	0.35	0.45	0.73
KO	-0.01	0.07	0.03	0.26	0.27	0.49	0.47	0.37	0.44	0.32	0.25	0.27	0.37	0.28	0.29	0.28	0.29	0.30	0.38	0.53	0.20	0.33	0.40	0.19	0.34	0.60	0.31	0.23	0.20	0.61	0.27	0.34	0.36	0.38	0.19	0.30	0.28	0.23	0.17	0.33	0.13	1.00	0.19	0.19	0.33	0.30	0.43	0.37	0.41	0.18	0.23	0.36	0.39	0.40	0.27	0.21	0.19	0.22	0.31	0.29	0.43	0.27	0.37	0.33	0.32	0.31	0.39	0.29	0.24	0.33	0.39	0.26	0.32	0.29	0.46	0.42	0.32	0.38	0.40	0.46	0.47	0.40	0.31
META	0.01	0.04	0.16	0.19	0.15	0.10	0.10	0.18	0.11	0.22	0.18	0.26	0.21	0.17	0.19	0.19	0.20	0.24	0.18	0.19	0.34	0.21	0.15	0.32	0.19	0.18	0.25	0.42	0.38	0.20	0.31	0.22	0.16	0.21	0.40	0.26	0.21	0.36	0.43	0.23	0.51	0.19	1.00	0.62	0.34	0.44	0.28	0.35	0.35	0.51	0.39	0.25	0.20	0.30	0.30	0.48	0.47	0.52	0.30	0.41	0.32	0.52	0.35	0.36	0.30	0.42	0.33	0.67	0.45	0.35	0.35	0.58	0.46	0.51	0.33	0.41	0.60	0.44	0.48	0.37	0.35	0.48	0.71
AMZN	-0.01	0.02	0.19	0.18	0.14	0.10	0.10	0.16	0.11	0.22	0.19	0.25	0.26	0.16	0.18	0.16	0.20	0.24	0.16	0.16	0.32	0.20	0.14	0.30	0.16	0.17	0.26	0.43	0.40	0.20	0.31	0.23	0.17	0.20	0.45	0.24	0.19	0.37	0.45	0.19	0.55	0.19	0.62	1.00	0.34	0.46	0.29	0.33	0.34	0.57	0.38	0.22	0.20	0.31	0.28	0.48	0.47	0.58	0.27	0.41	0.31	0.57	0.35	0.39	0.29	0.44	0.32	0.67	0.45	0.33	0.34	0.62	0.47	0.56	0.31	0.38	0.67	0.44	0.48	0.37	0.36	0.49	0.76
EXPGY	0.03	0.11	0.17	0.29	0.19	0.21	0.21	0.23	0.22	0.42	0.28	0.23	0.21	0.19	0.21	0.18	0.25	0.23	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.28	0.24	0.28	0.28	0.30	0.33	0.28	0.37	0.24	0.28	0.23	0.39	0.29	0.26	0.32	0.39	0.26	0.35	0.33	0.34	0.34	1.00	0.35	0.36	0.29	0.65	0.38	0.31	0.31	0.29	0.39	0.30	0.39	0.38	0.38	0.35	0.36	0.36	0.37	0.40	0.42	0.30	0.38	0.38	0.37	0.39	0.39	0.40	0.42	0.46	0.44	0.39	0.41	0.45	0.48	0.44	0.42	0.41	0.44	0.50
BKNG	0.01	0.01	0.18	0.17	0.17	0.12	0.13	0.15	0.18	0.33	0.34	0.17	0.20	0.32	0.24	0.25	0.22	0.25	0.20	0.27	0.27	0.22	0.23	0.30	0.31	0.19	0.26	0.31	0.33	0.21	0.33	0.26	0.26	0.23	0.34	0.25	0.38	0.34	0.43	0.37	0.42	0.30	0.44	0.46	0.35	1.00	0.29	0.38	0.34	0.39	0.41	0.30	0.36	0.39	0.42	0.43	0.43	0.42	0.41	0.42	0.37	0.39	0.34	0.32	0.45	0.39	0.36	0.48	0.44	0.45	0.40	0.41	0.40	0.45	0.35	0.43	0.43	0.40	0.48	0.41	0.40	0.50	0.56
FR	-0.02	0.10	0.11	0.22	0.21	0.44	0.46	0.58	0.33	0.28	0.21	0.24	0.28	0.24	0.23	0.27	0.27	0.24	0.29	0.35	0.22	0.28	0.29	0.30	0.31	0.39	0.30	0.26	0.30	0.38	0.31	0.30	0.32	0.31	0.29	0.35	0.30	0.32	0.28	0.32	0.26	0.43	0.28	0.29	0.36	0.29	1.00	0.36	0.38	0.31	0.30	0.38	0.37	0.38	0.29	0.30	0.30	0.33	0.38	0.38	0.40	0.33	0.43	0.37	0.31	0.34	0.39	0.33	0.35	0.37	0.44	0.34	0.40	0.39	0.42	0.44	0.37	0.43	0.43	0.47	0.44	0.42	0.42
CMCSA	-0.01	-0.00	0.13	0.19	0.21	0.25	0.25	0.23	0.37	0.26	0.27	0.23	0.27	0.31	0.28	0.29	0.28	0.33	0.28	0.34	0.29	0.29	0.29	0.36	0.34	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.29	0.29	0.31	0.31	0.29	0.31	0.39	0.33	0.28	0.37	0.29	0.37	0.35	0.33	0.29	0.38	0.36	1.00	0.30	0.31	0.36	0.36	0.40	0.37	0.40	0.33	0.35	0.35	0.36	0.40	0.42	0.37	0.37	0.32	0.44	0.35	0.40	0.38	0.40	0.38	0.40	0.36	0.37	0.40	0.40	0.44	0.39	0.40	0.42	0.48	0.46	0.43	0.48
RELX	0.02	0.10	0.14	0.35	0.22	0.28	0.28	0.26	0.24	0.49	0.28	0.28	0.27	0.18	0.24	0.21	0.27	0.23	0.28	0.31	0.25	0.28	0.26	0.25	0.26	0.36	0.29	0.30	0.31	0.37	0.37	0.27	0.29	0.26	0.36	0.32	0.24	0.31	0.34	0.28	0.31	0.41	0.35	0.34	0.65	0.34	0.38	0.30	1.00	0.37	0.28	0.32	0.31	0.39	0.27	0.34	0.34	0.38	0.34	0.33	0.38	0.38	0.38	0.39	0.30	0.38	0.38	0.39	0.36	0.37	0.41	0.42	0.44	0.43	0.42	0.42	0.45	0.46	0.43	0.44	0.43	0.44	0.48
NOW	0.02	0.03	0.18	0.15	0.15	0.07	0.09	0.18	0.09	0.19	0.16	0.25	0.17	0.15	0.20	0.18	0.20	0.24	0.20	0.15	0.35	0.25	0.17	0.33	0.15	0.16	0.24	0.44	0.41	0.16	0.32	0.25	0.23	0.23	0.50	0.31	0.20	0.40	0.43	0.22	0.55	0.18	0.51	0.57	0.38	0.39	0.31	0.31	0.37	1.00	0.41	0.28	0.21	0.33	0.25	0.48	0.48	0.69	0.32	0.42	0.34	0.50	0.39	0.47	0.25	0.46	0.36	0.53	0.48	0.34	0.39	0.68	0.55	0.63	0.35	0.42	0.62	0.52	0.51	0.42	0.42	0.52	0.68
NTAP	0.02	-0.00	0.15	0.17	0.15	0.07	0.12	0.15	0.20	0.25	0.32	0.23	0.21	0.33	0.26	0.26	0.25	0.25	0.21	0.23	0.28	0.24	0.23	0.36	0.29	0.18	0.28	0.29	0.32	0.19	0.36	0.25	0.27	0.29	0.35	0.32	0.40	0.38	0.46	0.38	0.47	0.23	0.39	0.38	0.31	0.41	0.30	0.36	0.28	0.41	1.00	0.36	0.36	0.32	0.45	0.48	0.54	0.41	0.47	0.45	0.34	0.44	0.37	0.36	0.45	0.47	0.41	0.42	0.53	0.50	0.41	0.43	0.41	0.44	0.38	0.38	0.46	0.43	0.42	0.44	0.42	0.45	0.57
LDOS	0.01	-0.01	0.09	0.20	0.25	0.29	0.32	0.27	0.30	0.24	0.26	0.28	0.26	0.31	0.36	0.32	0.28	0.29	0.34	0.28	0.27	0.28	0.49	0.32	0.36	0.34	0.31	0.29	0.24	0.29	0.30	0.33	0.52	0.38	0.27	0.64	0.38	0.34	0.24	0.41	0.25	0.36	0.25	0.22	0.31	0.30	0.38	0.36	0.32	0.28	0.36	1.00	0.43	0.37	0.38	0.28	0.31	0.29	0.44	0.35	0.38	0.29	0.38	0.35	0.40	0.37	0.44	0.30	0.34	0.42	0.46	0.31	0.36	0.36	0.45	0.46	0.35	0.42	0.42	0.48	0.49	0.42	0.39
AFG	0.00	-0.07	0.12	0.21	0.28	0.24	0.28	0.24	0.31	0.30	0.35	0.22	0.26	0.41	0.31	0.36	0.31	0.26	0.28	0.34	0.22	0.29	0.38	0.30	0.59	0.29	0.33	0.19	0.25	0.29	0.32	0.33	0.39	0.48	0.22	0.34	0.60	0.27	0.25	0.63	0.21	0.39	0.20	0.20	0.29	0.36	0.37	0.40	0.31	0.21	0.36	0.43	1.00	0.39	0.59	0.28	0.31	0.25	0.49	0.36	0.37	0.28	0.37	0.31	0.61	0.32	0.44	0.27	0.35	0.51	0.44	0.24	0.33	0.29	0.52	0.42	0.28	0.38	0.39	0.47	0.46	0.40	0.35
YUM	0.02	0.01	0.10	0.19	0.23	0.29	0.29	0.30	0.27	0.33	0.26	0.23	0.28	0.27	0.27	0.30	0.35	0.26	0.29	0.32	0.26	0.26	0.32	0.28	0.32	0.37	0.37	0.28	0.34	0.36	0.31	0.33	0.34	0.32	0.34	0.30	0.31	0.30	0.32	0.34	0.29	0.40	0.30	0.31	0.39	0.39	0.38	0.37	0.39	0.33	0.32	0.37	0.39	1.00	0.33	0.33	0.35	0.34	0.39	0.38	0.41	0.33	0.41	0.37	0.38	0.37	0.39	0.35	0.37	0.41	0.43	0.35	0.40	0.40	0.45	0.42	0.39	0.46	0.47	0.44	0.44	0.47	0.44
BAC	-0.02	-0.12	0.14	0.20	0.23	0.08	0.11	0.13	0.29	0.28	0.43	0.17	0.21	0.48	0.31	0.36	0.27	0.29	0.24	0.28	0.22	0.27	0.29	0.35	0.42	0.18	0.27	0.21	0.27	0.20	0.33	0.33	0.34	0.36	0.27	0.27	0.78	0.33	0.35	0.60	0.30	0.27	0.30	0.28	0.30	0.42	0.29	0.40	0.27	0.25	0.45	0.38	0.59	0.33	1.00	0.36	0.39	0.30	0.53	0.39	0.38	0.33	0.35	0.32	0.87	0.38	0.39	0.34	0.43	0.53	0.41	0.28	0.35	0.34	0.43	0.40	0.33	0.41	0.44	0.42	0.42	0.44	0.43
AVGO	0.01	0.02	0.17	0.18	0.14	0.09	0.10	0.17	0.13	0.27	0.26	0.25	0.21	0.25	0.21	0.23	0.24	0.25	0.17	0.19	0.31	0.23	0.18	0.32	0.22	0.17	0.26	0.37	0.37	0.19	0.33	0.24	0.25	0.23	0.41	0.27	0.29	0.38	0.61	0.29	0.62	0.21	0.48	0.48	0.39	0.43	0.30	0.33	0.34	0.48	0.48	0.28	0.28	0.33	0.36	1.00	0.67	0.47	0.40	0.45	0.32	0.56	0.39	0.40	0.38	0.45	0.37	0.49	0.68	0.46	0.37	0.52	0.46	0.51	0.36	0.39	0.56	0.44	0.44	0.40	0.41	0.46	0.72
AMAT	0.01	0.01	0.17	0.18	0.15	0.06	0.06	0.14	0.12	0.27	0.28	0.22	0.22	0.27	0.21	0.23	0.24	0.23	0.14	0.21	0.30	0.24	0.18	0.35	0.23	0.16	0.27	0.37	0.38	0.20	0.34	0.25	0.24	0.23	0.42	0.28	0.33	0.37	0.65	0.32	0.65	0.19	0.47	0.47	0.38	0.43	0.30	0.35	0.34	0.48	0.54	0.31	0.31	0.35	0.39	0.67	1.00	0.48	0.42	0.48	0.33	0.53	0.38	0.41	0.41	0.43	0.37	0.51	0.72	0.50	0.38	0.53	0.45	0.52	0.34	0.40	0.56	0.44	0.46	0.41	0.41	0.48	0.70
CRM	0.02	0.04	0.19	0.17	0.19	0.11	0.13	0.19	0.13	0.22	0.19	0.26	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20	0.24	0.20	0.18	0.32	0.25	0.19	0.33	0.22	0.20	0.25	0.42	0.43	0.21	0.33	0.25	0.24	0.25	0.51	0.31	0.23	0.40	0.44	0.25	0.53	0.22	0.52	0.58	0.38	0.42	0.33	0.35	0.38	0.69	0.41	0.29	0.25	0.34	0.30	0.47	0.48	1.00	0.33	0.45	0.36	0.50	0.38	0.44	0.31	0.47	0.39	0.55	0.47	0.35	0.42	0.68	0.54	0.65	0.39	0.45	0.62	0.52	0.52	0.43	0.43	0.54	0.69
ACM	0.01	0.02	0.16	0.19	0.21	0.16	0.18	0.20	0.26	0.31	0.41	0.20	0.21	0.42	0.32	0.33	0.30	0.26	0.22	0.26	0.24	0.27	0.34	0.37	0.36	0.24	0.32	0.24	0.36	0.22	0.43	0.30	0.39	0.34	0.31	0.37	0.50	0.35	0.36	0.49	0.34	0.31	0.30	0.27	0.35	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32	0.47	0.44	0.49	0.39	0.53	0.40	0.42	0.33	1.00	0.45	0.37	0.33	0.41	0.37	0.54	0.36	0.42	0.33	0.46	0.60	0.47	0.33	0.38	0.37	0.44	0.42	0.36	0.42	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45
DLB	0.01	0.02	0.17	0.20	0.20	0.18	0.21	0.21	0.21	0.26	0.29	0.19	0.24	0.28	0.25	0.27	0.26	0.27	0.22	0.26	0.30	0.26	0.25	0.37	0.28	0.25	0.30	0.35	0.40	0.24	0.35	0.30	0.28	0.25	0.40	0.32	0.34	0.38	0.42	0.36	0.42	0.29	0.41	0.41	0.36	0.42	0.38	0.40	0.33	0.42	0.45	0.35	0.36	0.38	0.39	0.45	0.48	0.45	0.45	1.00	0.37	0.46	0.42	0.40	0.40	0.42	0.45	0.44	0.51	0.47	0.45	0.47	0.46	0.47	0.40	0.44	0.46	0.45	0.46	0.44	0.44	0.48	0.57
MDT	-0.01	0.04	0.10	0.22	0.23	0.29	0.32	0.27	0.31	0.31	0.24	0.32	0.29	0.29	0.35	0.36	0.27	0.37	0.39	0.37	0.34	0.42	0.31	0.28	0.33	0.36	0.27	0.30	0.27	0.36	0.30	0.39	0.35	0.33	0.29	0.33	0.33	0.33	0.28	0.35	0.27	0.43	0.32	0.31	0.36	0.37	0.40	0.42	0.38	0.34	0.34	0.38	0.37	0.41	0.38	0.32	0.33	0.36	0.37	0.37	1.00	0.34	0.41	0.49	0.40	0.37	0.40	0.39	0.38	0.40	0.44	0.38	0.41	0.40	0.45	0.48	0.40	0.47	0.48	0.49	0.48	0.50	0.47
AAPL	-0.00	0.01	0.17	0.20	0.16	0.15	0.16	0.21	0.17	0.24	0.24	0.26	0.26	0.24	0.22	0.23	0.25	0.27	0.22	0.24	0.33	0.25	0.23	0.33	0.23	0.23	0.28	0.40	0.39	0.27	0.35	0.31	0.22	0.25	0.43	0.29	0.25	0.38	0.50	0.26	0.53	0.27	0.52	0.57	0.37	0.39	0.33	0.37	0.38	0.50	0.44	0.29	0.28	0.33	0.33	0.56	0.53	0.50	0.33	0.46	0.34	1.00	0.39	0.44	0.36	0.46	0.35	0.60	0.54	0.40	0.38	0.55	0.50	0.53	0.38	0.39	0.64	0.48	0.49	0.40	0.42	0.51	0.78
SHW	0.02	0.02	0.09	0.23	0.23	0.26	0.27	0.32	0.29	0.25	0.16	0.28	0.31	0.20	0.27	0.28	0.35	0.32	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.33	0.28	0.36	0.37	0.31	0.35	0.36	0.34	0.34	0.35	0.34	0.38	0.35	0.33	0.34	0.32	0.33	0.35	0.37	0.35	0.35	0.40	0.34	0.43	0.37	0.38	0.39	0.37	0.38	0.37	0.41	0.35	0.39	0.38	0.38	0.41	0.42	0.41	0.39	1.00	0.47	0.36	0.40	0.39	0.37	0.42	0.48	0.43	0.41	0.47	0.45	0.46	0.43	0.43	0.53	0.45	0.48	0.48	0.45	0.51
TMO	-0.01	0.05	0.16	0.22	0.21	0.22	0.23	0.27	0.26	0.23	0.20	0.34	0.29	0.20	0.29	0.28	0.27	0.38	0.40	0.27	0.41	0.39	0.27	0.32	0.22	0.34	0.27	0.37	0.35	0.33	0.29	0.38	0.30	0.31	0.37	0.31	0.28	0.37	0.40	0.27	0.39	0.33	0.36	0.39	0.42	0.32	0.37	0.32	0.39	0.47	0.36	0.35	0.31	0.37	0.32	0.40	0.41	0.44	0.37	0.40	0.49	0.44	0.47	1.00	0.34	0.42	0.39	0.44	0.45	0.43	0.41	0.49	0.52	0.49	0.46	0.44	0.50	0.52	0.47	0.47	0.47	0.48	0.57
JPM	0.02	-0.10	0.14	0.22	0.27	0.12	0.16	0.16	0.31	0.29	0.44	0.22	0.24	0.48	0.34	0.38	0.30	0.30	0.28	0.32	0.23	0.31	0.34	0.35	0.46	0.23	0.31	0.22	0.28	0.24	0.36	0.36	0.37	0.43	0.27	0.30	0.75	0.32	0.35	0.62	0.31	0.32	0.30	0.29	0.30	0.45	0.31	0.44	0.30	0.25	0.45	0.40	0.61	0.38	0.87	0.38	0.41	0.31	0.54	0.40	0.40	0.36	0.36	0.34	1.00	0.41	0.40	0.36	0.44	0.57	0.42	0.29	0.38	0.35	0.49	0.42	0.35	0.43	0.47	0.45	0.45	0.48	0.45
ORCL	0.03	0.02	0.12	0.20	0.20	0.18	0.22	0.24	0.24	0.28	0.27	0.32	0.30	0.27	0.29	0.27	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.31	0.30	0.30	0.33	0.36	0.34	0.31	0.35	0.31	0.30	0.33	0.36	0.35	0.32	0.43	0.42	0.33	0.43	0.31	0.42	0.44	0.38	0.39	0.34	0.35	0.38	0.46	0.47	0.37	0.32	0.37	0.38	0.45	0.43	0.47	0.36	0.42	0.37	0.46	0.40	0.42	0.41	1.00	0.43	0.47	0.44	0.47	0.42	0.52	0.47	0.50	0.46	0.44	0.57	0.50	0.48	0.47	0.47	0.50	0.60
DOX	0.01	0.04	0.12	0.23	0.23	0.27	0.27	0.28	0.30	0.28	0.28	0.26	0.28	0.31	0.32	0.31	0.33	0.31	0.32	0.34	0.30	0.32	0.35	0.31	0.36	0.34	0.36	0.32	0.32	0.31	0.34	0.34	0.38	0.34	0.36	0.39	0.38	0.40	0.34	0.41	0.32	0.39	0.33	0.32	0.38	0.36	0.39	0.40	0.38	0.36	0.41	0.44	0.44	0.39	0.39	0.37	0.37	0.39	0.42	0.45	0.40	0.35	0.39	0.39	0.40	0.43	1.00	0.38	0.41	0.43	0.53	0.41	0.40	0.43	0.47	0.51	0.44	0.46	0.46	0.51	0.51	0.47	0.49
GOOGL	0.00	0.03	0.18	0.20	0.19	0.15	0.16	0.21	0.17	0.25	0.26	0.28	0.26	0.24	0.24	0.24	0.23	0.28	0.23	0.24	0.35	0.29	0.21	0.33	0.23	0.23	0.28	0.42	0.38	0.25	0.33	0.31	0.23	0.25	0.45	0.29	0.25	0.38	0.47	0.26	0.53	0.29	0.67	0.67	0.37	0.48	0.33	0.38	0.39	0.53	0.42	0.30	0.27	0.35	0.34	0.49	0.51	0.55	0.33	0.44	0.39	0.60	0.37	0.44	0.36	0.47	0.38	1.00	0.50	0.38	0.40	0.63	0.50	0.58	0.39	0.44	0.71	0.49	0.55	0.45	0.45	0.55	0.78
ADI	0.01	0.01	0.17	0.18	0.16	0.10	0.12	0.20	0.17	0.29	0.29	0.21	0.23	0.30	0.22	0.26	0.26	0.29	0.17	0.22	0.31	0.25	0.21	0.37	0.26	0.18	0.27	0.37	0.37	0.22	0.36	0.28	0.28	0.24	0.43	0.31	0.37	0.40	0.61	0.33	0.60	0.24	0.45	0.45	0.39	0.44	0.35	0.40	0.36	0.48	0.53	0.34	0.35	0.37	0.43	0.68	0.72	0.47	0.46	0.51	0.38	0.54	0.42	0.45	0.44	0.44	0.41	0.50	1.00	0.51	0.42	0.53	0.46	0.55	0.40	0.44	0.55	0.48	0.49	0.46	0.46	0.51	0.69
ETN	0.03	-0.01	0.13	0.21	0.18	0.16	0.18	0.21	0.24	0.31	0.41	0.27	0.26	0.41	0.33	0.34	0.33	0.28	0.27	0.30	0.26	0.30	0.35	0.37	0.38	0.27	0.32	0.25	0.34	0.29	0.43	0.32	0.38	0.35	0.32	0.34	0.49	0.37	0.43	0.48	0.41	0.33	0.35	0.33	0.39	0.45	0.37	0.38	0.37	0.34	0.50	0.42	0.51	0.41	0.53	0.46	0.50	0.35	0.60	0.47	0.40	0.40	0.48	0.43	0.57	0.47	0.43	0.38	0.51	1.00	0.43	0.37	0.41	0.40	0.48	0.44	0.43	0.46	0.46	0.49	0.48	0.48	0.53
G	0.01	0.03	0.16	0.23	0.25	0.26	0.29	0.29	0.28	0.33	0.29	0.25	0.25	0.31	0.30	0.30	0.32	0.30	0.31	0.31	0.28	0.29	0.32	0.32	0.33	0.32	0.34	0.34	0.35	0.29	0.35	0.34	0.35	0.35	0.41	0.40	0.39	0.37	0.33	0.41	0.31	0.39	0.35	0.34	0.40	0.40	0.44	0.40	0.41	0.39	0.41	0.46	0.44	0.43	0.41	0.37	0.38	0.42	0.47	0.45	0.44	0.38	0.43	0.41	0.42	0.42	0.53	0.40	0.42	0.43	1.00	0.45	0.47	0.48	0.48	0.54	0.43	0.51	0.50	0.54	0.54	0.52	0.50
ADBE	-0.01	0.03	0.19	0.20	0.18	0.14	0.15	0.23	0.14	0.24	0.19	0.28	0.24	0.18	0.21	0.21	0.24	0.28	0.21	0.21	0.37	0.26	0.23	0.34	0.21	0.23	0.29	0.48	0.45	0.25	0.34	0.29	0.26	0.27	0.52	0.33	0.20	0.45	0.48	0.23	0.58	0.26	0.58	0.62	0.42	0.41	0.34	0.36	0.42	0.68	0.43	0.31	0.24	0.35	0.28	0.52	0.53	0.68	0.33	0.47	0.38	0.55	0.41	0.49	0.29	0.52	0.41	0.63	0.53	0.37	0.45	1.00	0.59	0.70	0.42	0.50	0.72	0.56	0.59	0.48	0.49	0.58	0.76
MSCI	-0.00	0.04	0.17	0.21	0.28	0.22	0.25	0.27	0.20	0.25	0.22	0.26	0.28	0.21	0.24	0.23	0.30	0.27	0.27	0.24	0.35	0.30	0.23	0.36	0.27	0.28	0.33	0.41	0.43	0.28	0.36	0.32	0.29	0.34	0.48	0.36	0.29	0.41	0.40	0.31	0.47	0.32	0.46	0.47	0.46	0.40	0.40	0.37	0.44	0.55	0.41	0.36	0.33	0.40	0.35	0.46	0.45	0.54	0.38	0.46	0.41	0.50	0.47	0.52	0.38	0.47	0.40	0.50	0.46	0.41	0.47	0.59	1.00	0.59	0.51	0.50	0.57	0.66	0.55	0.51	0.51	0.57	0.64
INTU	0.01	0.01	0.21	0.18	0.23	0.19	0.21	0.27	0.20	0.25	0.20	0.30	0.28	0.20	0.23	0.21	0.26	0.28	0.26	0.22	0.35	0.28	0.23	0.34	0.24	0.26	0.32	0.41	0.45	0.27	0.36	0.29	0.31	0.31	0.52	0.36	0.28	0.42	0.47	0.28	0.55	0.29	0.51	0.56	0.44	0.45	0.39	0.40	0.43	0.63	0.44	0.36	0.29	0.40	0.34	0.51	0.52	0.65	0.37	0.47	0.40	0.53	0.45	0.49	0.35	0.50	0.43	0.58	0.55	0.40	0.48	0.70	0.59	1.00	0.46	0.54	0.67	0.58	0.57	0.57	0.56	0.59	0.73
MMC	0.03	-0.01	0.13	0.24	0.33	0.32	0.33	0.34	0.35	0.28	0.29	0.34	0.34	0.32	0.36	0.34	0.38	0.33	0.38	0.34	0.31	0.36	0.40	0.31	0.46	0.43	0.39	0.31	0.31	0.41	0.34	0.40	0.39	0.50	0.32	0.40	0.40	0.35	0.32	0.47	0.30	0.46	0.33	0.31	0.39	0.35	0.42	0.40	0.42	0.35	0.38	0.45	0.52	0.45	0.43	0.36	0.34	0.39	0.44	0.40	0.45	0.38	0.46	0.46	0.49	0.46	0.47	0.39	0.40	0.48	0.48	0.42	0.51	0.46	1.00	0.50	0.46	0.57	0.52	0.55	0.57	0.53	0.49
FI	0.02	-0.00	0.15	0.22	0.27	0.30	0.32	0.31	0.32	0.32	0.26	0.29	0.31	0.30	0.27	0.30	0.33	0.29	0.33	0.34	0.32	0.32	0.34	0.35	0.35	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.33	0.36	0.36	0.39	0.39	0.42	0.37	0.38	0.34	0.41	0.37	0.42	0.41	0.38	0.41	0.43	0.44	0.44	0.42	0.42	0.38	0.46	0.42	0.42	0.40	0.39	0.40	0.45	0.42	0.44	0.48	0.39	0.43	0.44	0.42	0.44	0.51	0.44	0.44	0.44	0.54	0.50	0.50	0.54	0.50	1.00	0.50	0.53	0.61	0.58	0.60	0.64	0.56
MSFT	0.01	0.01	0.20	0.23	0.22	0.18	0.19	0.25	0.20	0.27	0.23	0.33	0.30	0.20	0.25	0.24	0.27	0.29	0.27	0.24	0.38	0.28	0.24	0.34	0.24	0.29	0.34	0.46	0.42	0.32	0.37	0.32	0.26	0.30	0.49	0.35	0.24	0.44	0.51	0.26	0.60	0.32	0.60	0.67	0.45	0.43	0.37	0.39	0.45	0.62	0.46	0.35	0.28	0.39	0.33	0.56	0.56	0.62	0.36	0.46	0.40	0.64	0.43	0.50	0.35	0.57	0.44	0.71	0.55	0.43	0.43	0.72	0.57	0.67	0.46	0.50	1.00	0.57	0.59	0.52	0.53	0.60	0.83
SPGI	0.03	0.02	0.15	0.20	0.33	0.26	0.27	0.31	0.25	0.28	0.23	0.32	0.30	0.25	0.29	0.30	0.32	0.30	0.34	0.28	0.35	0.29	0.30	0.34	0.30	0.35	0.35	0.40	0.39	0.36	0.39	0.39	0.38	0.36	0.45	0.41	0.32	0.41	0.41	0.36	0.44	0.38	0.44	0.44	0.48	0.40	0.43	0.40	0.46	0.52	0.43	0.42	0.38	0.46	0.41	0.44	0.44	0.52	0.42	0.45	0.47	0.48	0.53	0.52	0.43	0.50	0.46	0.49	0.48	0.46	0.51	0.56	0.66	0.58	0.57	0.53	0.57	1.00	0.59	0.54	0.56	0.60	0.62
V	0.00	-0.01	0.15	0.22	0.27	0.23	0.25	0.28	0.26	0.32	0.30	0.28	0.27	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.32	0.30	0.36	0.33	0.36	0.33	0.34	0.34	0.35	0.40	0.40	0.35	0.34	0.37	0.35	0.38	0.40	0.37	0.36	0.38	0.42	0.39	0.43	0.40	0.48	0.48	0.44	0.48	0.43	0.42	0.43	0.51	0.42	0.42	0.39	0.47	0.44	0.44	0.46	0.52	0.42	0.46	0.48	0.49	0.45	0.47	0.47	0.48	0.46	0.55	0.49	0.46	0.50	0.59	0.55	0.57	0.52	0.61	0.59	0.59	1.00	0.54	0.55	0.86	0.64
PAYX	0.01	-0.00	0.14	0.25	0.30	0.35	0.37	0.38	0.34	0.28	0.25	0.31	0.35	0.30	0.34	0.33	0.38	0.34	0.36	0.34	0.30	0.35	0.38	0.34	0.37	0.40	0.41	0.34	0.35	0.41	0.34	0.39	0.39	0.41	0.38	0.45	0.41	0.39	0.34	0.40	0.35	0.46	0.37	0.37	0.42	0.41	0.47	0.48	0.44	0.42	0.44	0.48	0.47	0.44	0.42	0.40	0.41	0.43	0.43	0.44	0.49	0.40	0.48	0.47	0.45	0.47	0.51	0.45	0.46	0.49	0.54	0.48	0.51	0.57	0.55	0.58	0.52	0.54	0.54	1.00	0.79	0.56	0.56
ADP	0.02	-0.02	0.12	0.25	0.31	0.35	0.37	0.36	0.33	0.29	0.28	0.32	0.32	0.32	0.34	0.34	0.38	0.35	0.36	0.34	0.32	0.34	0.41	0.32	0.37	0.41	0.40	0.35	0.34	0.41	0.36	0.40	0.42	0.42	0.37	0.46	0.40	0.39	0.33	0.41	0.35	0.47	0.35	0.36	0.41	0.40	0.44	0.46	0.43	0.42	0.42	0.49	0.46	0.44	0.42	0.41	0.41	0.43	0.44	0.44	0.48	0.42	0.48	0.47	0.45	0.47	0.51	0.45	0.46	0.48	0.54	0.49	0.51	0.56	0.57	0.60	0.53	0.56	0.55	0.79	1.00	0.58	0.56
MA	0.01	-0.01	0.15	0.22	0.27	0.22	0.24	0.26	0.25	0.32	0.32	0.28	0.28	0.33	0.29	0.30	0.31	0.29	0.31	0.29	0.35	0.33	0.36	0.34	0.34	0.33	0.34	0.42	0.40	0.34	0.35	0.36	0.36	0.38	0.41	0.39	0.38	0.40	0.43	0.41	0.45	0.40	0.48	0.49	0.44	0.50	0.42	0.43	0.44	0.52	0.45	0.42	0.40	0.47	0.44	0.46	0.48	0.54	0.44	0.48	0.50	0.51	0.45	0.48	0.48	0.50	0.47	0.55	0.51	0.48	0.52	0.58	0.57	0.59	0.53	0.64	0.60	0.60	0.86	0.56	0.58	1.00	0.66
QQQ	0.00	0.03	0.23	0.26	0.22	0.17	0.18	0.27	0.21	0.32	0.29	0.36	0.33	0.27	0.30	0.28	0.31	0.37	0.28	0.28	0.45	0.34	0.26	0.43	0.28	0.28	0.36	0.53	0.52	0.31	0.44	0.35	0.31	0.32	0.57	0.39	0.34	0.50	0.65	0.34	0.73	0.31	0.71	0.76	0.50	0.56	0.42	0.48	0.48	0.68	0.57	0.39	0.35	0.44	0.43	0.72	0.70	0.69	0.45	0.57	0.47	0.78	0.51	0.57	0.45	0.60	0.49	0.78	0.69	0.53	0.50	0.76	0.64	0.73	0.49	0.56	0.83	0.62	0.64	0.56	0.56	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

0-NVSek-HdgETF-Stks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество