Joseph Carlson

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Joseph Carlson

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	0.30%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	5.40%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	8.20%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	11%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	7.59%
EFX Equifax Inc.	Industrials	1.59%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5.73%
INTU Intuit Inc.	Technology	8.71%
MA Mastercard Inc	Financial Services	13%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	6.57%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.18%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	14%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	9.73%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2006 г., начальной даты MA

Доходность по периодам

Joseph Carlson на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.20% с начала года и доходность в 21.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Joseph Carlson	1.20%	10.58%	0.00%	14.07%	21.26%	21.53%
Активы портфеля:
SPGI S&P Global Inc.	2.13%	10.92%	1.34%	18.53%	12.02%	18.30%
MA Mastercard Inc	8.32%	13.88%	8.70%	25.17%	15.83%	20.71%
COST Costco Wholesale Corporation	10.29%	4.68%	7.07%	28.72%	28.78%	23.77%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	0.61%	11.81%	-7.92%	9.70%	32.14%	20.12%
INTU Intuit Inc.	4.39%	13.23%	-4.11%	4.08%	18.60%	21.41%
BKNG Booking Holdings Inc.	2.30%	12.86%	3.00%	34.40%	29.55%	15.90%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
CRM salesforce.com, inc.	-17.49%	7.96%	-14.22%	0.13%	8.74%	14.52%
MCO Moody's Corporation	-0.38%	11.26%	-1.00%	18.46%	14.22%	17.19%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
ASML ASML Holding N.V.	2.43%	9.06%	6.04%	-23.37%	19.47%	21.83%
EFX Equifax Inc.	6.08%	23.97%	-0.06%	12.40%	13.72%	11.75%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Joseph Carlson, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.77%	-0.14%	-6.57%	1.99%	3.49%								1.20%
2024	3.63%	4.75%	1.27%	-3.74%	3.63%	5.04%	0.68%	2.33%	1.59%	-0.67%	7.63%	-2.83%	25.24%
2023	12.78%	-3.98%	7.61%	2.34%	1.84%	5.17%	2.90%	-0.18%	-4.57%	-1.94%	14.02%	7.32%	50.25%
2022	-6.86%	-4.65%	2.72%	-8.13%	-4.01%	-7.33%	13.41%	-6.44%	-10.51%	9.05%	7.67%	-7.59%	-23.19%
2021	-3.85%	6.26%	3.48%	8.73%	-0.54%	3.80%	4.54%	3.50%	-3.27%	7.97%	-2.32%	3.82%	36.00%
2020	5.43%	-7.13%	-11.86%	13.85%	8.37%	2.26%	4.19%	12.22%	-4.58%	-3.77%	11.72%	2.46%	33.80%
2019	8.83%	5.01%	4.18%	3.47%	-4.97%	6.73%	4.90%	2.37%	-1.96%	3.85%	2.39%	2.36%	43.17%
2018	9.64%	0.67%	0.12%	2.74%	3.96%	2.66%	1.66%	5.23%	-0.26%	-8.77%	2.83%	-8.30%	11.22%
2017	5.76%	4.17%	0.84%	4.57%	5.00%	-1.82%	4.03%	1.27%	2.11%	4.18%	3.01%	0.75%	39.30%
2016	-6.68%	2.30%	7.41%	-0.90%	3.79%	-1.98%	8.08%	-0.06%	-0.73%	0.13%	0.75%	0.01%	11.85%
2015	-3.67%	11.80%	-1.76%	3.12%	0.55%	-1.96%	5.29%	-6.01%	-1.27%	8.63%	1.15%	0.07%	15.55%
2014	-3.62%	5.53%	-2.98%	-2.87%	5.23%	1.23%	-0.23%	3.51%	1.18%	5.39%	3.56%	-1.59%	14.59%

Комиссия

Комиссия Joseph Carlson составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Joseph Carlson составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPGI S&P Global Inc.	0.84	1.30	1.18	1.01	3.49
MA Mastercard Inc	1.23	1.75	1.26	1.57	6.55
COST Costco Wholesale Corporation	1.39	1.96	1.27	1.81	5.32
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	0.38	0.78	1.09	0.42	1.06
INTU Intuit Inc.	0.15	0.36	1.05	0.12	0.25
BKNG Booking Holdings Inc.	1.22	1.96	1.27	1.97	5.35
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
CRM salesforce.com, inc.	0.02	0.27	1.04	-0.00	-0.00
MCO Moody's Corporation	0.70	1.19	1.17	0.83	2.78
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
ASML ASML Holding N.V.	-0.46	-0.35	0.95	-0.47	-0.74
EFX Equifax Inc.	0.40	0.86	1.12	0.45	1.09
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Joseph Carlson имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.75
За 5 лет: 1.00
За 10 лет: 0.99
За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Joseph Carlson за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.71%	0.69%	0.89%	0.79%	0.51%	0.80%	0.78%	0.90%	1.26%	1.03%	1.35%	0.96%
Активы портфеля:
SPGI S&P Global Inc.	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	1.39%	1.35%	1.80%	2.02%	1.34%	0.46%	2.13%	1.68%	1.59%	1.58%	1.90%	1.78%
INTU Intuit Inc.	0.61%	0.60%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.71%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
CRM salesforce.com, inc.	0.59%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCO Moody's Corporation	0.74%	0.72%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.98%	0.97%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
EFX Equifax Inc.	0.58%	0.61%	0.63%	0.80%	0.53%	0.81%	1.11%	1.68%	1.32%	1.12%	1.04%	1.24%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Joseph Carlson показал максимальную просадку в 52.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка Joseph Carlson составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.89%	6 июн. 2008 г.	118	20 нояб. 2008 г.	267	14 дек. 2009 г.	385
-33.24%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	76	10 июл. 2020 г.	99
-31.34%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	187	17 июл. 2023 г.	416
-20.98%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	57	19 мар. 2019 г.	126
-18.64%	16 апр. 2010 г.	55	2 июл. 2010 г.	54	20 сент. 2010 г.	109

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TXRH	COST	BKNG	AAPL	ASML	EFX	CRM	MA	GOOGL	SPGI	MSFT	MCO	INTU	Portfolio
^GSPC	1.00	0.49	0.57	0.58	0.61	0.66	0.66	0.61	0.64	0.67	0.66	0.70	0.69	0.68	0.87
TXRH	0.49	1.00	0.35	0.36	0.29	0.33	0.39	0.34	0.36	0.34	0.34	0.33	0.38	0.39	0.58
COST	0.57	0.35	1.00	0.33	0.38	0.37	0.43	0.36	0.39	0.41	0.43	0.44	0.44	0.45	0.60
BKNG	0.58	0.36	0.33	1.00	0.40	0.42	0.39	0.46	0.47	0.48	0.40	0.40	0.42	0.43	0.65
AAPL	0.61	0.29	0.38	0.40	1.00	0.47	0.39	0.44	0.44	0.54	0.41	0.53	0.41	0.46	0.57
ASML	0.66	0.33	0.37	0.42	0.47	1.00	0.47	0.47	0.44	0.48	0.46	0.52	0.46	0.51	0.65
EFX	0.66	0.39	0.43	0.39	0.39	0.47	1.00	0.45	0.47	0.43	0.56	0.47	0.57	0.51	0.64
CRM	0.61	0.34	0.36	0.46	0.44	0.47	0.45	1.00	0.47	0.50	0.46	0.53	0.48	0.58	0.71
MA	0.64	0.36	0.39	0.47	0.44	0.44	0.47	0.47	1.00	0.49	0.50	0.49	0.53	0.51	0.73
GOOGL	0.67	0.34	0.41	0.48	0.54	0.48	0.43	0.50	0.49	1.00	0.46	0.59	0.47	0.53	0.68
SPGI	0.66	0.34	0.43	0.40	0.41	0.46	0.56	0.46	0.50	0.46	1.00	0.49	0.74	0.53	0.74
MSFT	0.70	0.33	0.44	0.40	0.53	0.52	0.47	0.53	0.49	0.59	0.49	1.00	0.51	0.60	0.70
MCO	0.69	0.38	0.44	0.42	0.41	0.46	0.57	0.48	0.53	0.47	0.74	0.51	1.00	0.54	0.74
INTU	0.68	0.39	0.45	0.43	0.46	0.51	0.51	0.58	0.51	0.53	0.53	0.60	0.54	1.00	0.74
Portfolio	0.87	0.58	0.60	0.65	0.57	0.65	0.64	0.71	0.73	0.68	0.74	0.70	0.74	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2006 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Joseph Carlson

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество