PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXRH с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с GOOGL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXRH или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между TXRH и GOOGL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXRH и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,771.27%
4,599.81%
TXRH
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXRH:

0.17

GOOGL:

0.09

Коэф-т Сортино

TXRH:

0.45

GOOGL:

0.36

Коэф-т Омега

TXRH:

1.05

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

TXRH:

0.18

GOOGL:

0.09

Коэф-т Мартина

TXRH:

0.49

GOOGL:

0.22

Индекс Язвы

TXRH:

9.25%

GOOGL:

12.78%

Дневная вол-ть

TXRH:

26.89%

GOOGL:

31.87%

Макс. просадка

TXRH:

-76.59%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

TXRH:

-20.69%

GOOGL:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$10.75B

GOOGL:

$1.95T

EPS

TXRH:

$6.47

GOOGL:

$8.96

Коэффициент P/E

TXRH:

24.98

GOOGL:

18.08

Коэффициент PEG

TXRH:

1.91

GOOGL:

1.03

Коэффициент P/S

TXRH:

2.00

GOOGL:

5.43

Коэффициент P/B

TXRH:

7.90

GOOGL:

5.72

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$4.05B

GOOGL:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$711.74M

GOOGL:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$527.28M

GOOGL:

$134.18B

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью -14.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TXRH имеют среднегодовую доходность 19.05%, а акции GOOGL немного впереди с 19.55%.

TXRH

С начала года

-10.06%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.14%

5 лет

28.56%

10 лет

19.05%

GOOGL

С начала года

-14.34%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-1.78%

1 год

-5.36%

5 лет

21.53%

10 лет

19.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXRH и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXRH c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXRH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXRH: 0.17
GOOGL: 0.09
Коэффициент Сортино TXRH, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXRH: 0.45
GOOGL: 0.36
Коэффициент Омега TXRH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXRH: 1.05
GOOGL: 1.04
Коэффициент Кальмара TXRH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXRH: 0.18
GOOGL: 0.09
Коэффициент Мартина TXRH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXRH: 0.49
GOOGL: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.09
TXRH
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и GOOGL

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GOOGL в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.55%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRH и GOOGL

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-21.43%
TXRH
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и GOOGL

Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 12.12%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
14.73%
TXRH
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию