Сравнение TXRH с ASML
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.75% против 36.00% соответственно.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 24.09%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам TXRH и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between TXRH and ASML is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between TXRH and ASML shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
ASML:
$718.77B
TXRH:
$6.26
ASML:
€25.86
TXRH:
26.82
ASML:
62.30
TXRH:
1.67
ASML:
4.10
TXRH:
1.84
ASML:
18.51
TXRH:
$6.06B
ASML:
€33.69B
TXRH:
$1.14B
ASML:
€17.72B
TXRH:
$701.29M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. ASML — Ранг доходности на риск
TXRH
ASML
Сравнение TXRH c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.83 | -8.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 21.08 | -21.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и ASML
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -90.00% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -17.85% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -45.38% | +20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -56.84% | +26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -56.84% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -1.89% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -28.12% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 6.63% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и ASML
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.74%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 17.27% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 34.58% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 42.75% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 42.44% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 38.72% | -3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и ASML
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и ASML
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and ASML have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор