Сравнение CRM с COST
CRM (Salesforce, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.51% против 22.25% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам CRM и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between CRM and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between CRM and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$8.59
COST:
$26.51
CRM:
21.25
COST:
36.77
CRM:
0.04
COST:
2.88
CRM:
3.98
COST:
1.11
CRM:
$42.83B
COST:
$293.59B
CRM:
$33.25B
COST:
$11.12B
CRM:
$12.32B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. COST — Ранг доходности на риск
CRM
COST
Сравнение CRM c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.22 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.51 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.98 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.02 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и COST
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -53.39% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -15.38% | -23.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -20.74% | -33.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -31.40% | -27.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -31.40% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -10.93% | -38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -13.36% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 7.15% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и COST
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 7.71% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 14.53% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 18.79% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 22.71% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 21.95% | +13.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и COST
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и COST
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор