PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRH с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXRH с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TXRH и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TXRH имеют среднегодовую доходность 15.75%, а акции SPGI немного отстают с 15.70%.

TXRH

1 день
0.10%
1 месяц
-4.79%
С начала года
2.00%
6 месяцев
0.64%
1 год
-6.37%
3 года*
16.67%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.75%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.95%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.77%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXRH и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		2.00%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between TXRH and SPGI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.31

Over the past year, the correlation between TXRH and SPGI has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXRH:

$11.10B

SPGI:

$124.67B

EPS

TXRH:

$6.26

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

TXRH:

26.82

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

TXRH:

1.67

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

TXRH:

1.84

SPGI:

8.06

Общая выручка (12 мес.)

TXRH:

$6.06B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXRH:

$1.14B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

TXRH:

$701.29M

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Roadhouse, Inc.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

TXRH vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRH c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXRHSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.60

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-0.63

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.54

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.03

+0.27

TXRH vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRH на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRH и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXRH и SPGI

Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXRHSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.59%

-74.67%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-30.48%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-30.48%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-39.76%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-39.76%

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.97%

-25.12%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-15.23%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

16.07%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRH и SPGI

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TXRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXRHSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

7.62%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

24.13%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

27.63%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

24.51%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

26.03%

+9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRH и SPGI

Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.70%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXRH и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.63B
4.17B
(TXRH) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXRH и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Roadhouse, Inc. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
30.6%
0
Активы портфеля
TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

TXRH and SPGI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (9.74%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs SPGI's -74.67%.

TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXRH и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор