Сравнение MSFT с TXRH
MSFT (Microsoft Corporation) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 15.77%/yr for TXRH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции TXRH по среднегодовой доходности: 24.64% против 15.77% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам MSFT и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between MSFT and TXRH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between MSFT and TXRH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
TXRH:
$11.09B
MSFT:
$16.79
TXRH:
$6.26
MSFT:
24.52
TXRH:
26.81
MSFT:
1.72
TXRH:
1.67
MSFT:
9.65
TXRH:
1.84
MSFT:
$318.27B
TXRH:
$6.06B
MSFT:
$217.41B
TXRH:
$1.14B
MSFT:
$200.96B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. TXRH — Ранг доходности на риск
MSFT
TXRH
Сравнение MSFT c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.65 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.12 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TXRH
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -76.59% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -19.61% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -24.82% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -30.45% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -58.04% | +20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -16.01% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -16.15% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 11.36% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TXRH
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 15.63% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 22.41% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 29.32% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 30.59% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 35.62% | -8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TXRH
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и TXRH
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and TXRH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор