Сравнение SPGI с EFX
SPGI (S&P Global Inc.) and EFX (Equifax Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while EFX operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 3.93%/yr for EFX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и EFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно выше, чем у EFX с доходностью -24.09%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 15.70% против 3.93% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
EFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам SPGI и EFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
EFX Equifax Inc. | -24.09% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
Correlation
The correlation between SPGI and EFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between SPGI and EFX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.67B
EFX:
$19.78B
SPGI:
$15.79
EFX:
$5.68
SPGI:
26.53
EFX:
28.83
SPGI:
8.06
EFX:
3.21
SPGI:
3.98
EFX:
4.36
SPGI:
$15.73B
EFX:
$6.28B
SPGI:
$8.15B
EFX:
$2.81B
SPGI:
$7.83B
EFX:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. EFX — Ранг доходности на риск
SPGI
EFX
Сравнение SPGI c EFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | EFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.95 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.71 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и EFX
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и EFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -56.83% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -40.61% | +10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -47.96% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -49.12% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -49.12% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -45.79% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -15.29% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 22.87% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и EFX
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у Equifax Inc. (EFX) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 10.04% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 28.72% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 35.77% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 33.34% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 31.47% | -5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и EFX
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EFX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.29% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и EFX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и EFX
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and EFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (10.04%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs EFX's -56.83%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и EFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор