Сравнение MCO с INTU
MCO (Moody's Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MCO returned 17.53%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.93%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 17.53% против 10.90% соответственно.
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MCO и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between MCO and INTU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between MCO and INTU shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$79.40B
INTU:
$76.38B
MCO:
$13.92
INTU:
$16.37
MCO:
32.16
INTU:
16.90
MCO:
4.20
INTU:
1.01
MCO:
10.19
INTU:
3.70
MCO:
26.52
INTU:
3.70
MCO:
$7.87B
INTU:
$20.93B
MCO:
$5.49B
INTU:
$16.97B
MCO:
$3.95B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. INTU — Ранг доходности на риск
MCO
INTU
Сравнение MCO c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.97 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.88 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и INTU
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -75.29% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -65.49% | +41.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -65.49% | +40.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -65.49% | +23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -65.49% | +23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.63% | -65.49% | +48.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -24.14% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 33.92% | -22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и INTU
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.00%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 28.49% | -21.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 42.51% | -20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 44.40% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 37.54% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 33.98% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и INTU
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и INTU
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and INTU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs INTU's -75.29%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор