Сравнение COST с MCO
COST (Costco Wholesale Corporation) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 22.27% против 17.53% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам COST и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between COST and MCO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between COST and MCO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
MCO:
$13.92
COST:
37.06
MCO:
32.16
COST:
2.90
MCO:
4.20
COST:
1.12
MCO:
10.19
COST:
$293.59B
MCO:
$7.87B
COST:
$11.12B
MCO:
$5.49B
COST:
$12.48B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. MCO — Ранг доходности на риск
COST
MCO
Сравнение COST c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.26 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.56 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и MCO
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -78.72% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -23.61% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -24.65% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -41.66% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -42.02% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -16.63% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -17.76% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 10.99% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MCO
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.00% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 21.97% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 26.40% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 26.33% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 27.84% | -5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MCO
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и MCO
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
COST and MCO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MCO's -78.72%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор