Сравнение EFX с MCO
EFX (Equifax Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. EFX operates in Consulting Services (Industrials), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, EFX returned 3.93%/yr vs 17.53%/yr for MCO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFX и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 3.93% против 17.53% соответственно.
EFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- 3.93%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам EFX и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -24.09% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between EFX and MCO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.51 |
The correlation between EFX and MCO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFX:
$19.78B
MCO:
$79.40B
EFX:
$5.68
MCO:
$13.92
EFX:
28.83
MCO:
32.16
EFX:
3.21
MCO:
10.19
EFX:
4.36
MCO:
26.52
EFX:
$6.28B
MCO:
$7.87B
EFX:
$2.81B
MCO:
$5.49B
EFX:
$1.88B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. MCO — Ранг доходности на риск
EFX
MCO
Сравнение EFX c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFX | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.26 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -0.56 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFX и MCO
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -78.72% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.61% | -23.61% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.96% | -24.65% | -23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -41.66% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.12% | -42.02% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.79% | -16.63% | -29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -17.76% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 10.99% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и MCO
Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 7.00% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 21.97% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 26.40% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 26.33% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.47% | 27.84% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и MCO
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.29% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFX и MCO
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
EFX and MCO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (10.04%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор