Сравнение MSFT с EFX
MSFT (Microsoft Corporation) and EFX (Equifax Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while EFX operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 3.93%/yr for EFX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и EFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у EFX с доходностью -24.09%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 24.39% против 3.93% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
EFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам MSFT и EFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
EFX Equifax Inc. | -24.09% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
Correlation
The correlation between MSFT and EFX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between MSFT and EFX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
EFX:
$19.78B
MSFT:
$16.79
EFX:
$5.68
MSFT:
23.27
EFX:
28.83
MSFT:
9.16
EFX:
3.21
MSFT:
7.02
EFX:
4.36
MSFT:
$318.27B
EFX:
$6.28B
MSFT:
$217.41B
EFX:
$2.81B
MSFT:
$200.96B
EFX:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. EFX — Ранг доходности на риск
MSFT
EFX
Сравнение MSFT c EFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | EFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.95 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.71 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и EFX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и EFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -56.83% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -40.61% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -47.96% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -49.12% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -49.12% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -45.79% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -15.29% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 22.87% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и EFX
Microsoft Corporation (MSFT) и Equifax Inc. (EFX) имеют волатильность 10.52% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.04% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 28.72% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 35.77% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 33.34% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 31.47% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и EFX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EFX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.29% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и EFX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и EFX
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and EFX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to EFX (10.04%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs EFX's -56.83%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и EFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор