Сравнение CRM с SPGI
CRM (Salesforce, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 7.60% против 15.70% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам CRM и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CRM and SPGI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between CRM and SPGI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
SPGI:
$124.67B
CRM:
$8.59
SPGI:
$15.79
CRM:
19.31
SPGI:
26.53
CRM:
0.04
SPGI:
3.47
CRM:
3.62
SPGI:
8.06
CRM:
4.22
SPGI:
3.98
CRM:
$42.83B
SPGI:
$15.73B
CRM:
$33.25B
SPGI:
$8.15B
CRM:
$12.32B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CRM
SPGI
Сравнение CRM c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.54 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.03 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и SPGI
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -74.67% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -30.48% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -30.48% | -24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -39.76% | -18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -39.76% | -18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -25.12% | -29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -15.23% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 16.07% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SPGI
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 7.62% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 24.13% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 27.63% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 24.51% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 26.03% | +9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SPGI
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и SPGI
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and SPGI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор