Сравнение CRM с EFX
CRM (Salesforce, Inc.) and EFX (Equifax Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while EFX operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 3.93%/yr for EFX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и EFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у EFX с доходностью -24.09%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции EFX по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.93% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
EFX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- -10.36%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам CRM и EFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
EFX Equifax Inc. | -24.09% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
Correlation
The correlation between CRM and EFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
EFX:
$19.78B
CRM:
$8.59
EFX:
$5.68
CRM:
19.31
EFX:
28.83
CRM:
3.62
EFX:
3.21
CRM:
4.22
EFX:
4.36
CRM:
$42.83B
EFX:
$6.28B
CRM:
$33.25B
EFX:
$2.81B
CRM:
$12.32B
EFX:
$1.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. EFX — Ранг доходности на риск
CRM
EFX
Сравнение CRM c EFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Equifax Inc. (EFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | EFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.71 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и EFX
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки EFX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и EFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -56.83% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -40.61% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -47.96% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -49.12% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -49.12% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -45.79% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -15.29% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 22.87% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и EFX
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Equifax Inc. (EFX) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | EFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 10.04% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 28.72% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 35.77% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 33.34% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 31.47% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и EFX
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью EFX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFX Equifax Inc. | 1.29% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и EFX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Equifax Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и EFX
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and EFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to EFX (10.04%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs EFX's -56.83%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и EFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор