Сравнение TXRH с MSFT
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TXRH returned 15.75%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции TXRH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.75% против 24.39% соответственно.
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам TXRH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TXRH and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between TXRH and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$11.10B
MSFT:
$2.91T
TXRH:
$6.26
MSFT:
$16.79
TXRH:
26.82
MSFT:
23.27
TXRH:
1.67
MSFT:
1.63
TXRH:
1.84
MSFT:
9.16
TXRH:
$6.06B
MSFT:
$318.27B
TXRH:
$1.14B
MSFT:
$217.41B
TXRH:
$701.29M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TXRH
MSFT
Сравнение TXRH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXRH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.53 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.08 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXRH и MSFT
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -69.38% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -33.91% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -33.91% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -37.15% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -37.15% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -27.46% | +11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -21.78% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 16.48% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и MSFT
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 9.74%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 10.52% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 22.31% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 25.42% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 26.66% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 27.06% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и MSFT
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и MSFT
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs MSFT's -69.38%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор