Сравнение SPGI с COST
SPGI (S&P Global Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.58% против 22.25% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам SPGI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SPGI and COST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between SPGI and COST shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$15.79
COST:
$26.51
SPGI:
26.42
COST:
36.77
SPGI:
3.45
COST:
2.88
SPGI:
8.02
COST:
1.11
SPGI:
$15.73B
COST:
$293.59B
SPGI:
$8.15B
COST:
$11.12B
SPGI:
$7.83B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. COST — Ранг доходности на риск
SPGI
COST
Сравнение SPGI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.22 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.51 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.98 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и COST
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -53.39% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -15.38% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -20.74% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -31.40% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -31.40% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -10.93% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -13.36% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 7.15% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и COST
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 14.53% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 18.79% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 22.71% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 21.95% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и COST
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и COST
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and COST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор