0-NVSek-Hdg-Tst
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
0-NVSek-Hdg-Tst
Последнее обновление 5 янв. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 2.57% |
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 1.38% |
ACM AECOM | Industrials | 0.65% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 0.93% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 0.40% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 1.13% |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | Consumer Defensive | 0.43% |
AEE Ameren Corporation | Utilities | 0.50% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | Utilities | 0.85% |
AFG American Financial Group, Inc. | Financial Services | 0.33% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 0.38% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 1.22% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 2.08% |
AZO AutoZone, Inc. | Consumer Cyclical | 0.93% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 0.80% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Industrials | 0.32% |
BKNG Booking Holdings Inc. | Consumer Cyclical | 0.62% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | Financial Services | 0.73% |
CI Cigna Corporation | Healthcare | 0.63% |
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 0.35% |
CMCSA | 0.80% | |
CMPGY | 0.87% | |
CRM | 0.33% | |
DLB | 0.47% | |
DOX | 0.77% | |
EA | 0.57% | |
EG | 0.70% | |
ETN | 0.45% | |
EXPGY | 0.57% | |
FI | 1.63% | |
FR | 0.25% | |
G | 0.70% | |
GBTC | 2% | |
GEN | 0.53% | |
GILD | 0.82% | |
GLD | 33.14% | |
GOOGL | 3% | |
INTU | 1.02% | |
JPM | 1.03% | |
KO | 0.88% | |
LDOS | 0.35% | |
LHX | 0.72% | |
LLY | 0.58% | |
LMT | 0.63% | |
LULU | 0.73% | |
MA | 0.77% | |
MCK | 1.12% | |
MDT | 0.53% | |
META | 1.07% | |
MMC | 0.88% | |
MRK | 1.15% | |
MSCI | 0.40% | |
MSFT | 5.22% | |
MTB | 0.40% | |
NICE | 0.18% | |
NOW | 0.78% | |
NTAP | 0.50% | |
NVDA | 1.38% | |
NYT | 0.60% | |
ORCL | 1.50% | |
ORLY | 0.32% | |
PAYX | 0.30% | |
PG | 0.73% | |
PGR | 0.52% | |
PM | 1.20% | |
PSA | 0.48% | |
QQQ | 0.50% | |
RELX | 0.55% | |
RGA | 0.38% | |
SHEL | 1.05% | |
SHW | 0.70% | |
SPGI | 0.27% | |
STN | 0.42% | |
TMO | 0.18% | |
TSM | 0.30% | |
UNH | 1.37% | |
V | 1.25% | |
VRTX | 0.53% | |
VZ | 0.15% | |
WMT | 0.55% | |
XOM | 0.42% | |
YUM | 0.58% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 0-NVSek-Hdg-Tst и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
0-NVSek-Hdg-Tst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| 0-NVSek-Hdg-Tst | 4.14% | -0.54% | 21.34% | 84.30% | 35.62% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD | 0.56% | 0.22% | 10.21% | 28.59% | 10.51% | N/A |
MSFT | 0.44% | -4.56% | -9.11% | 15.98% | 23.02% | N/A |
GOOGL | 1.32% | 9.90% | 0.87% | 41.81% | 22.59% | N/A |
AAPL Apple Inc | -2.82% | 0.21% | 7.76% | 34.98% | 27.57% | 26.30% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.31% | 29.88% | 37.34% | 124.61% | 53.88% | 41.19% |
GBTC | 5.40% | -3.32% | 55.57% | 109.93% | 50.71% | N/A |
FI | 1.53% | 0.62% | 38.58% | 57.33% | 12.40% | N/A |
ORCL | -0.19% | -13.23% | 15.42% | 63.88% | 27.20% | N/A |
NVDA | 7.58% | 1.43% | 14.83% | 194.34% | 89.49% | N/A |
ABBV AbbVie Inc. | 1.98% | 2.85% | 10.23% | 15.86% | 20.44% | 15.63% |
UNH | 1.41% | -6.30% | 5.90% | -3.04% | 13.81% | N/A |
V | -0.36% | 1.25% | 16.94% | 22.19% | 11.61% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 2.19% | -1.25% | 12.10% | 54.36% | 18.71% | 31.33% |
PM | 1.39% | -5.50% | 22.17% | 34.46% | 13.16% | N/A |
MRK | -0.34% | -3.06% | -20.44% | -13.12% | 6.32% | N/A |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -0.36% | -3.73% | 25.10% | 26.74% | 14.09% | 15.98% |
MCK | 1.32% | -4.32% | -1.52% | 21.32% | 34.26% | N/A |
META | 3.27% | -2.99% | 12.18% | 72.45% | 23.37% | N/A |
SHEL | 2.98% | 2.01% | -10.14% | 2.20% | 5.55% | N/A |
JPM | 1.49% | -1.65% | 19.52% | 43.71% | 15.55% | N/A |
INTU | 0.28% | -2.51% | -5.47% | 7.64% | 19.58% | N/A |
AZO AutoZone, Inc. | 2.09% | -1.23% | 16.12% | 28.14% | 23.42% | 18.36% |
ADBE Adobe Inc | -3.17% | -22.13% | -25.55% | -23.74% | 5.27% | 19.87% |
KO | -0.82% | -1.25% | -1.75% | 6.65% | 5.87% | N/A |
MMC | -0.54% | -6.17% | -0.50% | 12.32% | 15.40% | N/A |
CMPGY | 0.03% | -5.17% | 21.87% | 24.45% | 8.02% | N/A |
AEP American Electric Power Company, Inc. | -0.20% | -3.96% | 6.75% | 13.95% | 3.33% | 8.07% |
GILD | -1.04% | 0.05% | 39.51% | 14.21% | 11.52% | N/A |
BAC Bank of America Corporation | 1.96% | -4.15% | 12.23% | 33.46% | 7.97% | 12.62% |
CMCSA | 0.37% | -12.70% | 0.24% | -10.44% | -1.12% | N/A |
NOW | 1.29% | -4.50% | 33.14% | 58.80% | 29.78% | N/A |
MA | -0.99% | -1.36% | 16.32% | 25.02% | 12.34% | N/A |
DOX | -1.14% | -2.30% | 8.46% | -1.91% | 5.08% | N/A |
PG | -1.50% | -5.00% | 1.14% | 14.80% | 8.93% | N/A |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -0.08% | -4.29% | 15.76% | 14.12% | 12.25% | 13.01% |
LULU | -1.11% | -5.36% | 26.85% | -22.99% | 10.14% | N/A |
LHX | -0.25% | -10.61% | -5.48% | 4.30% | 1.75% | N/A |
SHW | -1.00% | -12.58% | 14.25% | 14.39% | 13.55% | N/A |
EG | 0.74% | -1.69% | 1.68% | 0.30% | 8.34% | N/A |
G | 1.35% | -3.28% | 41.22% | 29.42% | 1.67% | N/A |
ACM AECOM | 1.12% | -5.04% | 28.19% | 22.61% | 20.88% | 14.49% |
CI Cigna Corporation | 1.65% | -11.68% | -11.33% | -9.02% | 7.68% | 11.52% |
LMT | -0.85% | -6.08% | 5.49% | 8.31% | 5.87% | N/A |
BKNG Booking Holdings Inc. | -1.30% | -7.48% | 25.27% | 45.16% | 19.13% | 16.47% |
NYT | 1.61% | -5.94% | 1.68% | 14.72% | 11.20% | N/A |
LLY | 1.29% | -5.41% | -14.24% | 27.25% | 44.65% | N/A |
YUM | -0.54% | -3.04% | 4.36% | 6.04% | 7.54% | N/A |
EA | -0.01% | -12.41% | 6.06% | 8.44% | 6.70% | N/A |
EXPGY | 0.47% | -9.45% | -8.62% | 9.76% | 6.66% | N/A |
RELX | 0.02% | -4.54% | -1.21% | 17.00% | 15.41% | N/A |
WMT | 0.48% | -4.93% | 30.27% | 75.87% | 20.36% | N/A |
GEN | 0.44% | -11.72% | 12.64% | 25.25% | 14.78% | N/A |
VRTX | 1.10% | -11.90% | -14.21% | -2.25% | 12.76% | N/A |
MDT | 1.34% | -2.81% | 6.04% | -1.01% | -4.02% | N/A |
PGR | 1.09% | -4.85% | 15.29% | 49.82% | 29.40% | N/A |
AEE Ameren Corporation | -0.33% | -2.49% | 28.06% | 24.12% | 6.08% | 10.39% |
NTAP | 0.74% | -10.81% | -9.03% | 39.26% | 16.71% | N/A |
QQQ | 1.44% | -1.34% | 4.83% | 31.48% | 20.03% | N/A |
PSA | 0.34% | -9.20% | 5.58% | 4.63% | 11.73% | N/A |
DLB | 0.12% | -1.21% | -1.24% | -5.81% | 3.88% | N/A |
ETN | 3.23% | -7.72% | 8.61% | 47.67% | 32.12% | N/A |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 1.38% | -3.42% | 9.59% | 15.96% | 9.75% | 10.39% |
XOM | 0.27% | -5.03% | -3.31% | 8.68% | 14.41% | N/A |
STN | 0.94% | -8.48% | -6.47% | 1.99% | 24.04% | N/A |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.37% | -0.88% | -5.93% | 17.44% | 14.62% | 17.46% |
MTB | 1.88% | -9.33% | 32.61% | 43.16% | 6.42% | N/A |
MSCI | 0.24% | -2.54% | 22.12% | 13.09% | 19.23% | N/A |
AMAT Applied Materials, Inc. | 4.57% | -1.71% | -29.60% | 15.03% | 23.74% | 23.63% |
RGA | 2.36% | -0.74% | 8.23% | 33.21% | 9.07% | N/A |
CL Colgate-Palmolive Company | -0.84% | -4.33% | -6.17% | 15.20% | 8.49% | 5.33% |
LDOS | 2.14% | -9.57% | 1.64% | 36.78% | 9.58% | N/A |
AFG American Financial Group, Inc. | -1.41% | -5.58% | 17.45% | 19.73% | 15.34% | 16.47% |
CRM | -0.43% | -7.93% | 27.03% | 33.31% | 13.77% | N/A |
ORLY | 1.55% | -4.26% | 17.28% | 30.13% | 23.02% | N/A |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.51% | -9.48% | -13.06% | 8.06% | 14.36% | 19.61% |
PAYX | -0.39% | -2.23% | 20.58% | 21.99% | 13.88% | N/A |
TSM | 5.63% | 3.08% | 14.16% | 112.39% | 31.67% | N/A |
SPGI | 0.31% | -3.33% | 10.61% | 17.65% | 13.20% | N/A |
FR | 0.18% | -1.87% | 6.55% | -0.22% | 6.72% | N/A |
NICE | -0.02% | -10.54% | -0.81% | -12.74% | 1.24% | N/A |
TMO | 2.27% | 0.58% | -1.36% | 0.42% | 10.53% | N/A |
VZ | 0.68% | -4.98% | 0.70% | 6.82% | -2.31% | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0-NVSek-Hdg-Tst, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.66% | 19.78% | 9.08% | -7.59% | 12.77% | 2.92% | -1.81% | -0.81% | 3.49% | 5.30% | 11.85% | -1.51% | 77.99% |
| 2023 | 12.91% | 0.27% | 13.48% | 1.57% | 4.86% | 10.63% | 3.85% | 0.74% | -5.14% | 6.46% | 10.66% | 6.37% | 88.25% |
| 2022 | -12.03% | 1.95% | 4.62% | -12.57% | -6.16% | -15.06% | 10.43% | -7.62% | -9.44% | 6.32% | 3.54% | -5.41% | -37.09% |
| 2021 | 1.55% | 9.47% | 7.49% | 0.76% | -13.19% | 2.97% | 6.88% | 6.08% | -6.88% | 21.39% | 0.03% | -8.48% | 26.28% |
| 2020 | 7.53% | -4.90% | -10.65% | 15.21% | 6.88% | 0.84% | 10.77% | 7.62% | -6.41% | 3.68% | 15.91% | 13.33% | 72.38% |
| 2019 | 6.01% | 3.87% | 3.56% | 7.24% | 5.38% | 13.87% | -0.99% | -2.67% | -2.32% | 3.87% | -0.11% | 0.22% | 43.61% |
| 2018 | -6.82% | 2.88% | -14.65% | 11.61% | -4.68% | -8.25% | 5.76% | 1.32% | -2.64% | -8.21% | -4.11% | -7.42% | -32.12% |
| 2017 | 3.52% | 3.33% | 1.20% | 2.57% | 16.84% | -3.72% | 4.39% | 19.75% | -7.32% | 6.86% | 18.91% | 10.88% | 103.90% |
| 2016 | -2.00% | 3.48% | 4.47% | 1.34% | 1.07% | 4.78% | 2.72% | -0.93% | 1.09% | -1.10% | -0.28% | 2.28% | 17.97% |
| 2015 | 0.31% | -1.85% | 0.25% | -2.37% | -1.20% | 7.05% | -0.32% | 0.51% | 2.11% |
Комиссия
Комиссия 0-NVSek-Hdg-Tst составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 0-NVSek-Hdg-Tst составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 3.54 | 9.88 |
MSFT | 0.76 | 1.08 | 1.14 | 0.97 | 2.19 |
GOOGL | 1.38 | 1.92 | 1.26 | 1.74 | 4.22 |
AAPL Apple Inc | 1.45 | 2.13 | 1.27 | 1.97 | 5.18 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.28 | 3.11 | 1.39 | 4.86 | 14.11 |
GBTC | 2.06 | 2.61 | 1.31 | 3.10 | 7.67 |
FI | 3.26 | 4.07 | 1.56 | 6.20 | 15.11 |
ORCL | 2.00 | 3.18 | 1.40 | 3.43 | 12.03 |
NVDA | 3.88 | 3.90 | 1.49 | 7.53 | 23.10 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.72 | 1.02 | 1.16 | 0.90 | 2.34 |
UNH | -0.14 | -0.01 | 1.00 | -0.18 | -0.45 |
V | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 1.85 | 4.69 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.82 | 2.44 | 1.31 | 2.27 | 8.50 |
PM | 1.72 | 2.66 | 1.35 | 2.98 | 9.16 |
MRK | -0.54 | -0.61 | 0.91 | -0.42 | -0.88 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.85 | 2.58 | 1.34 | 2.56 | 9.97 |
MCK | 0.80 | 1.16 | 1.20 | 0.87 | 2.19 |
META | 2.09 | 2.97 | 1.41 | 4.14 | 12.57 |
SHEL | 0.02 | 0.14 | 1.02 | 0.02 | 0.06 |
JPM | 1.93 | 2.66 | 1.39 | 4.48 | 12.80 |
INTU | 0.26 | 0.52 | 1.07 | 0.41 | 1.10 |
AZO AutoZone, Inc. | 1.31 | 1.93 | 1.23 | 1.77 | 4.29 |
ADBE Adobe Inc | -0.68 | -0.76 | 0.89 | -0.66 | -1.30 |
KO | 0.48 | 0.78 | 1.09 | 0.41 | 1.09 |
MMC | 0.87 | 1.22 | 1.16 | 1.20 | 3.79 |
CMPGY | 1.52 | 2.13 | 1.26 | 2.59 | 7.66 |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 0.81 | 1.26 | 1.15 | 0.64 | 2.86 |
GILD | 0.57 | 0.94 | 1.13 | 0.47 | 0.96 |
BAC Bank of America Corporation | 1.63 | 2.48 | 1.30 | 1.15 | 6.49 |
CMCSA | -0.46 | -0.49 | 0.94 | -0.31 | -0.88 |
NOW | 1.74 | 2.30 | 1.33 | 2.83 | 9.39 |
MA | 1.59 | 2.17 | 1.29 | 2.13 | 5.29 |
DOX | -0.06 | 0.03 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
PG | 0.97 | 1.42 | 1.19 | 1.63 | 5.01 |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.62 | 1.01 | 1.12 | 0.90 | 1.90 |
LULU | -0.62 | -0.70 | 0.91 | -0.44 | -0.71 |
LHX | 0.11 | 0.28 | 1.03 | 0.09 | 0.34 |
SHW | 0.68 | 1.08 | 1.14 | 0.86 | 1.97 |
EG | 0.10 | 0.28 | 1.04 | 0.16 | 0.39 |
G | 1.08 | 2.09 | 1.25 | 0.72 | 4.01 |
ACM AECOM | 1.01 | 1.58 | 1.19 | 1.39 | 3.76 |
CI Cigna Corporation | -0.26 | -0.20 | 0.97 | -0.22 | -0.69 |
LMT | 0.45 | 0.74 | 1.10 | 0.36 | 1.04 |
BKNG Booking Holdings Inc. | 1.73 | 2.10 | 1.33 | 2.28 | 7.02 |
NYT | 0.60 | 0.90 | 1.13 | 0.55 | 1.95 |
LLY | 0.92 | 1.46 | 1.19 | 1.14 | 3.08 |
YUM | 0.34 | 0.59 | 1.07 | 0.47 | 1.13 |
EA | 0.46 | 0.75 | 1.09 | 0.58 | 1.37 |
EXPGY | 0.55 | 0.96 | 1.11 | 0.61 | 1.94 |
RELX | 1.15 | 1.68 | 1.20 | 2.16 | 5.54 |
WMT | 4.13 | 6.07 | 1.77 | 9.93 | 41.54 |
GEN | 0.83 | 1.37 | 1.20 | 0.76 | 3.49 |
VRTX | -0.04 | 0.11 | 1.02 | -0.04 | -0.11 |
MDT | 0.04 | 0.17 | 1.02 | 0.02 | 0.10 |
PGR | 2.39 | 3.41 | 1.43 | 4.54 | 13.89 |
AEE Ameren Corporation | 1.46 | 2.21 | 1.26 | 0.90 | 6.85 |
NTAP | 1.19 | 1.88 | 1.26 | 2.51 | 5.69 |
QQQ | 1.73 | 2.29 | 1.31 | 2.28 | 8.17 |
PSA | 0.13 | 0.35 | 1.04 | 0.10 | 0.44 |
DLB | -0.25 | -0.22 | 0.97 | -0.19 | -0.65 |
ETN | 1.74 | 2.30 | 1.32 | 2.47 | 7.39 |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 1.02 | 1.53 | 1.19 | 0.82 | 4.60 |
XOM | 0.42 | 0.72 | 1.08 | 0.43 | 1.49 |
STN | 0.08 | 0.27 | 1.03 | 0.13 | 0.30 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.51 | 0.93 | 1.11 | 0.91 | 2.36 |
MTB | 1.72 | 2.60 | 1.32 | 1.66 | 9.54 |
MSCI | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.33 | 0.97 |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.31 | 0.70 | 1.09 | 0.36 | 0.71 |
RGA | 1.57 | 2.07 | 1.30 | 2.42 | 8.09 |
CL Colgate-Palmolive Company | 1.02 | 1.47 | 1.19 | 0.92 | 2.33 |
LDOS | 1.49 | 1.93 | 1.36 | 1.33 | 4.35 |
AFG American Financial Group, Inc. | 1.18 | 1.75 | 1.21 | 1.59 | 4.80 |
CRM | 0.92 | 1.33 | 1.22 | 1.06 | 2.46 |
ORLY | 1.43 | 2.04 | 1.26 | 1.53 | 3.91 |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0.19 | 0.50 | 1.07 | 0.20 | 0.62 |
PAYX | 1.26 | 1.87 | 1.24 | 1.88 | 7.11 |
TSM | 2.74 | 3.41 | 1.41 | 4.18 | 15.22 |
SPGI | 1.08 | 1.47 | 1.20 | 1.33 | 3.42 |
FR | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 0.01 | 0.05 |
NICE | -0.32 | -0.21 | 0.97 | -0.23 | -0.43 |
TMO | 0.04 | 0.20 | 1.02 | 0.04 | 0.12 |
VZ | 0.46 | 0.77 | 1.10 | 0.37 | 2.00 |
0-NVSek-Hdg-Tst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 0-NVSek-Hdg-Tst за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 0.93% | 0.96% | 1.03% | 0.96% | 1.34% | 1.05% | 1.15% | 1.03% | 1.37% | 1.24% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.93% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
GBTC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FI | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 5.08% | 7.87% | 7.61% |
ORCL | 0.96% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
NVDA | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.42% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
UNH | 1.59% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
V | 0.68% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM | 4.34% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
MRK | 3.15% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% | 3.12% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.97% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
MCK | 0.46% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% | 0.46% |
META | 0.33% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHEL | 4.27% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% |
JPM | 1.46% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
INTU | 0.59% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO | 3.14% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
MMC | 1.44% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% | 1.85% |
CMPGY | 1.68% | 1.68% | 1.64% | 1.31% | 0.00% | 1.88% | 1.94% | 2.24% | 5.69% | 2.35% | 2.42% | 8.49% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 3.88% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% | 3.34% |
GILD | 3.37% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
CMCSA | 2.47% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.70% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% |
NOW | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA | 0.51% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
DOX | 2.28% | 2.25% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% |
PG | 2.40% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.21% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% |
LULU | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHX | 2.21% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% |
SHW | 0.85% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% |
EG | 2.12% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% | 1.88% |
G | 1.40% | 1.42% | 1.59% | 1.08% | 0.81% | 0.95% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACM AECOM | 0.85% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CI Cigna Corporation | 2.00% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
LMT | 2.65% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NYT | 0.74% | 0.96% | 0.86% | 1.05% | 0.56% | 0.44% | 0.59% | 0.72% | 0.86% | 1.20% | 1.19% | 1.21% |
LLY | 0.66% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
YUM | 2.01% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EA | 0.52% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPGY | 0.94% | 1.37% | 1.35% | 1.54% | 0.95% | 1.24% | 1.37% | 1.85% | 1.30% | 2.10% | 2.22% | 2.27% |
RELX | 1.67% | 1.67% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 2.20% | 2.69% | 1.99% | 2.48% | 3.64% | 3.96% |
WMT | 0.91% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
GEN | 1.82% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% | 2.34% |
VRTX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT | 3.45% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% |
PGR | 0.47% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
AEE Ameren Corporation | 3.02% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% |
NTAP | 1.32% | 1.76% | 2.27% | 3.33% | 2.13% | 2.90% | 2.83% | 2.01% | 1.41% | 2.10% | 2.60% | 1.52% |
QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
PSA | 3.99% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% |
DLB | 1.57% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% | 0.23% |
ETN | 1.10% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 3.66% | 3.71% | 4.11% | 3.63% | 2.86% | 3.88% | 4.46% | 3.08% | 2.75% | 9.79% | 2.51% | 12.45% |
XOM | 3.56% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
STN | 0.59% | 0.59% | 0.73% | 1.14% | 1.23% | 1.42% | 2.06% | 1.91% | 1.38% | 1.34% | 1.31% | 1.21% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.71% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
MTB | 2.79% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% | 2.23% |
MSCI | 1.06% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% |
RGA | 1.59% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% | 1.44% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.20% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
LDOS | 1.05% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% |
AFG American Financial Group, Inc. | 6.99% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% | 3.15% |
CRM | 0.48% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORLY | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% |
PAYX | 2.74% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% |
TSM | 1.12% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
SPGI | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% |
FR | 2.95% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.02% | 2.67% | 2.71% | 2.31% | 2.00% |
NICE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.93% | 1.12% | 1.26% |
TMO | 0.29% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% |
VZ | 6.64% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
0-NVSek-Hdg-Tst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
0-NVSek-Hdg-Tst показал максимальную просадку в 48.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.
Текущая просадка 0-NVSek-Hdg-Tst составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.43% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 289 | 8 дек. 2023 г. | 523 |
| -48.28% | 19 дек. 2017 г. | 255 | 24 дек. 2018 г. | 407 | 6 авг. 2020 г. | 662 |
| -20.9% | 14 апр. 2021 г. | 68 | 20 июл. 2021 г. | 62 | 15 окт. 2021 г. | 130 |
| -17.17% | 20 июн. 2024 г. | 32 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 81 |
| -15.79% | 22 февр. 2021 г. | 9 | 4 мар. 2021 г. | 27 | 13 апр. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 0-NVSek-Hdg-Tst составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
0-NVSek-Hdg-Tst
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| GLD | GBTC | ADRNY | CBOE | AEP | AEE | PSA | VZ | CMPGY | SHEL | LLY | WMT | XOM | MCK | AZO | CI | GILD | MRK | PM | VRTX | ABBV | LMT | NYT | EG | CL | EA | ORLY | LULU | PG | STN | UNH | LHX | PGR | NICE | BAH | MTB | GEN | TSM | RGA | NVDA | KO | META | AMZN | EXPGY | BKNG | FR | CMCSA | RELX | NOW | NTAP | LDOS | AFG | YUM | BAC | AVGO | AMAT | CRM | ACM | DLB | MDT | AAPL | SHW | TMO | JPM | ORCL | DOX | GOOGL | ADI | ETN | G | ADBE | MSCI | MMC | INTU | FI | MSFT | SPGI | V | PAYX | ADP | MA | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.09 | 0.09 | -0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | -0.00 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | -0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.12 | 0.04 | 0.04 | -0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | -0.00 | 0.10 | 0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | -0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
| GBTC | 0.09 | 1.00 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.23 |
| ADRNY | 0.09 | 0.06 | 1.00 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.26 |
| CBOE | -0.04 | 0.04 | 0.14 | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.09 | 0.24 | 0.12 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.22 |
| AEP | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.79 | 0.46 | 0.40 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.37 | 0.14 | 0.19 | 0.30 | 0.11 | 0.25 | 0.46 | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.46 | 0.13 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.10 | 0.24 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.12 | 0.44 | 0.25 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.29 | 0.15 | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.32 | 0.19 | 0.30 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.17 |
| AEE | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.20 | 0.79 | 1.00 | 0.46 | 0.40 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.13 | 0.27 | 0.44 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.45 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.13 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.07 | 0.21 | 0.06 | 0.47 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.13 | 0.46 | 0.25 | 0.28 | 0.09 | 0.12 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.15 | 0.25 | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.18 |
| PSA | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.20 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.38 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.36 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.37 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | 0.58 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 0.27 |
| VZ | 0.05 | 0.06 | 0.23 | 0.16 | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.38 | 0.16 | 0.27 | 0.12 | 0.41 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.12 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.30 | 0.08 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.37 | 0.24 | 0.09 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.13 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.21 |
| CMPGY | 0.08 | 0.10 | 0.26 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 1.00 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.42 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.49 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| SHEL | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.31 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.71 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.32 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.44 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.44 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.29 |
| LLY | -0.00 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.34 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.47 | 0.23 | 0.38 | 0.42 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.36 |
| WMT | 0.03 | 0.08 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 1.00 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.38 | 0.23 | 0.35 | 0.24 | 0.43 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.37 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.33 |
| XOM | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.28 | 0.21 | 0.71 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.15 | 0.20 | 0.44 | 0.24 | 0.25 | 0.40 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 0.48 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.42 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.48 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.20 | 0.29 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.27 |
| MCK | -0.02 | 0.06 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.26 | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.33 | 0.16 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.30 |
| AZO | -0.02 | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.75 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.31 |
| CI | -0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.44 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.60 | 0.30 | 0.29 | 0.16 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.19 | 0.33 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| GILD | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 1.00 | 0.41 | 0.27 | 0.45 | 0.43 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.37 |
| MRK | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.19 | 0.23 | 0.47 | 0.27 | 0.26 | 0.39 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.37 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.38 | 0.20 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.17 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.28 |
| PM | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.22 | 0.29 | 0.46 | 0.21 | 0.25 | 0.14 | 0.45 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 0.29 | 0.13 | 0.53 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.22 | 0.34 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.28 |
| VRTX | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.38 | 0.21 | 0.18 | 0.34 | 0.19 | 0.30 | 0.45 | 0.40 | 0.19 | 1.00 | 0.42 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.20 | 0.34 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.41 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.45 |
| ABBV | -0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.42 | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 0.24 | 0.35 | 0.43 | 0.44 | 0.31 | 0.42 | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.32 | 0.22 | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.27 | 0.19 | 0.32 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.42 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.31 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| LMT | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 1.00 | 0.19 | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.64 | 0.39 | 0.15 | 0.40 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.34 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.49 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.35 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.23 | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.26 |
| NYT | -0.01 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 1.00 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.19 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.43 |
| EG | -0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.46 | 0.17 | 0.28 | 0.43 | 0.22 | 0.18 | 0.55 | 0.18 | 0.34 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.15 | 0.29 | 0.36 | 0.59 | 0.32 | 0.42 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.46 | 0.30 | 0.36 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 0.27 | 0.46 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.28 |
| CL | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 0.24 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.38 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.26 | 1.00 | 0.24 | 0.30 | 0.19 | 0.74 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.18 | 0.31 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.60 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.19 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.16 | 0.18 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.36 | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.26 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.33 | 0.28 |
| EA | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 1.00 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.34 | 0.33 | 0.20 | 0.38 | 0.23 | 0.42 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.22 | 0.36 | 0.32 | 0.42 | 0.37 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.53 |
| ORLY | -0.02 | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.20 | 0.29 | 0.75 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.34 | 0.36 |
| LULU | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.35 | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.22 | 0.39 | 0.20 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.46 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.52 |
| PG | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.24 | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.43 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.27 | 0.74 | 0.23 | 0.32 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.14 | 0.61 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.38 | 0.30 | 0.37 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.30 |
| STN | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.32 | 0.20 | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.21 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.44 |
| UNH | -0.02 | 0.07 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 0.42 | 0.31 | 0.60 | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.21 | 0.33 | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.34 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.35 |
| LHX | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.64 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.22 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.19 | 0.36 | 0.19 | 0.36 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.52 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.39 | 0.28 | 0.35 | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.31 |
| PGR | -0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.23 | 0.46 | 0.38 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.37 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.19 | 0.35 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.43 | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.31 | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.50 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.32 |
| NICE | 0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.34 | 0.24 | 0.39 | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.34 | 0.38 | 0.20 | 0.44 | 0.19 | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.50 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.31 | 0.40 | 0.29 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.52 | 0.48 | 0.32 | 0.52 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.57 |
| BAH | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.40 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.45 | 0.35 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.64 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.39 | 0.39 |
| MTB | -0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.13 | 0.18 | 0.44 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.20 | 0.30 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 0.21 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.58 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.30 | 0.39 | 0.24 | 0.20 | 0.40 | 0.38 | 0.60 | 0.31 | 0.78 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.51 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.75 | 0.32 | 0.38 | 0.25 | 0.37 | 0.49 | 0.39 | 0.20 | 0.29 | 0.40 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.34 |
| GEN | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.50 |
| TSM | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.27 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.33 | 0.21 | 0.34 | 0.15 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.38 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.28 | 0.61 | 0.17 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.44 | 0.36 | 0.42 | 0.28 | 0.50 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.47 | 0.61 | 0.43 | 0.33 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.47 | 0.34 | 0.51 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.65 |
| RGA | -0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.19 | 0.22 | 0.40 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.20 | 0.32 | 0.58 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.38 | 0.41 | 0.63 | 0.33 | 0.60 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.49 | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.62 | 0.33 | 0.41 | 0.26 | 0.33 | 0.48 | 0.41 | 0.23 | 0.31 | 0.47 | 0.28 | 0.41 | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.34 |
| NVDA | 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.32 | 0.18 | 0.12 | 0.38 | 0.23 | 0.39 | 0.14 | 0.31 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.44 | 0.28 | 0.23 | 0.35 | 0.61 | 0.22 | 1.00 | 0.13 | 0.51 | 0.55 | 0.35 | 0.41 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.55 | 0.47 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.61 | 0.65 | 0.53 | 0.34 | 0.42 | 0.27 | 0.53 | 0.35 | 0.39 | 0.31 | 0.43 | 0.32 | 0.53 | 0.60 | 0.41 | 0.31 | 0.58 | 0.47 | 0.30 | 0.55 | 0.37 | 0.60 | 0.44 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.73 |
| KO | 0.07 | 0.03 | 0.26 | 0.27 | 0.49 | 0.47 | 0.37 | 0.44 | 0.32 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.53 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.19 | 0.34 | 0.60 | 0.23 | 0.31 | 0.20 | 0.61 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.19 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.33 | 0.13 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.30 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.18 | 0.23 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.43 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.29 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.31 |
| META | 0.04 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 0.32 | 0.19 | 0.18 | 0.42 | 0.25 | 0.38 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.40 | 0.26 | 0.21 | 0.36 | 0.43 | 0.23 | 0.51 | 0.19 | 1.00 | 0.62 | 0.34 | 0.44 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.39 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.30 | 0.41 | 0.32 | 0.52 | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.42 | 0.33 | 0.67 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.58 | 0.46 | 0.33 | 0.50 | 0.41 | 0.60 | 0.44 | 0.48 | 0.37 | 0.35 | 0.48 | 0.71 |
| AMZN | 0.02 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.21 | 0.14 | 0.30 | 0.16 | 0.17 | 0.43 | 0.26 | 0.40 | 0.20 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.45 | 0.24 | 0.19 | 0.37 | 0.45 | 0.19 | 0.55 | 0.19 | 0.62 | 1.00 | 0.34 | 0.45 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.57 | 0.38 | 0.22 | 0.20 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 0.47 | 0.58 | 0.27 | 0.41 | 0.31 | 0.57 | 0.35 | 0.39 | 0.29 | 0.44 | 0.32 | 0.67 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | 0.62 | 0.47 | 0.31 | 0.56 | 0.38 | 0.67 | 0.44 | 0.48 | 0.36 | 0.35 | 0.49 | 0.77 |
| EXPGY | 0.11 | 0.17 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.42 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.39 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.65 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.50 |
| BKNG | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.20 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.19 | 0.31 | 0.26 | 0.33 | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.38 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.30 | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 1.00 | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.56 |
| FR | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.21 | 0.44 | 0.46 | 0.58 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
| CMCSA | -0.00 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.44 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.48 |
| RELX | 0.10 | 0.14 | 0.34 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.49 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.65 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
| NOW | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.15 | 0.16 | 0.44 | 0.24 | 0.41 | 0.16 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.50 | 0.31 | 0.20 | 0.40 | 0.43 | 0.22 | 0.55 | 0.18 | 0.51 | 0.57 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.28 | 0.21 | 0.33 | 0.25 | 0.48 | 0.48 | 0.69 | 0.32 | 0.42 | 0.34 | 0.50 | 0.39 | 0.47 | 0.25 | 0.47 | 0.36 | 0.53 | 0.48 | 0.34 | 0.39 | 0.67 | 0.55 | 0.35 | 0.63 | 0.42 | 0.62 | 0.52 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.68 |
| NTAP | -0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.36 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.36 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | 0.23 | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 0.30 | 0.36 | 0.28 | 0.41 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.34 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.57 |
| LDOS | -0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.49 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.52 | 0.38 | 0.27 | 0.64 | 0.38 | 0.34 | 0.24 | 0.41 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 1.00 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.30 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.39 |
| AFG | -0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.59 | 0.29 | 0.19 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.48 | 0.22 | 0.34 | 0.60 | 0.27 | 0.25 | 0.63 | 0.21 | 0.39 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.31 | 0.21 | 0.36 | 0.43 | 1.00 | 0.39 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.49 | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.37 | 0.31 | 0.61 | 0.32 | 0.44 | 0.27 | 0.35 | 0.51 | 0.44 | 0.24 | 0.33 | 0.52 | 0.29 | 0.42 | 0.28 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.35 |
| YUM | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.44 |
| BAC | -0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 0.28 | 0.44 | 0.17 | 0.21 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.78 | 0.33 | 0.35 | 0.60 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.29 | 0.40 | 0.27 | 0.25 | 0.45 | 0.38 | 0.59 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.30 | 0.53 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.87 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.43 | 0.53 | 0.41 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.34 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.43 |
| AVGO | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.18 | 0.32 | 0.22 | 0.17 | 0.37 | 0.26 | 0.37 | 0.19 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.61 | 0.29 | 0.61 | 0.21 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.43 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 1.00 | 0.67 | 0.47 | 0.40 | 0.45 | 0.32 | 0.56 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.45 | 0.37 | 0.49 | 0.68 | 0.46 | 0.37 | 0.52 | 0.46 | 0.36 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.72 |
| AMAT | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.35 | 0.23 | 0.16 | 0.37 | 0.27 | 0.38 | 0.20 | 0.34 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.42 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.65 | 0.32 | 0.65 | 0.19 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.43 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.67 | 1.00 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.33 | 0.52 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.51 | 0.72 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.45 | 0.34 | 0.52 | 0.40 | 0.56 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.70 |
| CRM | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.33 | 0.22 | 0.20 | 0.42 | 0.25 | 0.43 | 0.21 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.31 | 0.23 | 0.40 | 0.44 | 0.25 | 0.53 | 0.23 | 0.52 | 0.58 | 0.38 | 0.42 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.69 | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.30 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.33 | 0.45 | 0.36 | 0.50 | 0.38 | 0.44 | 0.31 | 0.47 | 0.39 | 0.55 | 0.47 | 0.35 | 0.42 | 0.68 | 0.54 | 0.39 | 0.65 | 0.45 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 0.69 |
| ACM | 0.02 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.20 | 0.21 | 0.42 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.22 | 0.43 | 0.30 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.51 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.39 | 0.53 | 0.40 | 0.42 | 0.33 | 1.00 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.54 | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.46 | 0.60 | 0.47 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.46 |
| DLB | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.57 |
| MDT | 0.04 | 0.10 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.27 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.47 |
| AAPL | 0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.40 | 0.28 | 0.39 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.43 | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.26 | 0.53 | 0.27 | 0.52 | 0.57 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 0.44 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.33 | 0.46 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.36 | 0.46 | 0.35 | 0.60 | 0.54 | 0.40 | 0.38 | 0.55 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.39 | 0.64 | 0.48 | 0.49 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.77 |
| SHW | 0.01 | 0.09 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.16 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.53 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.51 |
| TMO | 0.05 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.27 | 0.41 | 0.39 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.40 | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.57 |
| JPM | -0.10 | 0.14 | 0.22 | 0.26 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0.22 | 0.24 | 0.48 | 0.34 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.27 | 0.30 | 0.75 | 0.32 | 0.36 | 0.62 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.44 | 0.31 | 0.44 | 0.30 | 0.25 | 0.45 | 0.40 | 0.61 | 0.38 | 0.87 | 0.38 | 0.41 | 0.31 | 0.54 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.44 | 0.57 | 0.42 | 0.29 | 0.38 | 0.49 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.45 |
| ORCL | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.43 | 0.31 | 0.42 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.44 | 0.57 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.60 |
| DOX | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.32 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.48 |
| GOOGL | 0.03 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.33 | 0.23 | 0.23 | 0.42 | 0.28 | 0.38 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.45 | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.47 | 0.26 | 0.53 | 0.29 | 0.67 | 0.67 | 0.37 | 0.48 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.53 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 0.39 | 0.60 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.47 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.38 | 0.40 | 0.63 | 0.50 | 0.39 | 0.58 | 0.44 | 0.71 | 0.49 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.78 |
| ADI | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.37 | 0.26 | 0.18 | 0.37 | 0.27 | 0.37 | 0.22 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.61 | 0.33 | 0.60 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.53 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.68 | 0.72 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.38 | 0.54 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.43 | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.55 | 0.44 | 0.55 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.70 |
| ETN | -0.01 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.43 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.50 | 0.42 | 0.51 | 0.41 | 0.53 | 0.46 | 0.50 | 0.35 | 0.60 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.43 | 0.57 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.53 |
| G | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.50 |
| ADBE | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.20 | 0.23 | 0.48 | 0.29 | 0.45 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.52 | 0.33 | 0.20 | 0.45 | 0.48 | 0.23 | 0.58 | 0.26 | 0.58 | 0.62 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.67 | 0.43 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.28 | 0.52 | 0.52 | 0.68 | 0.33 | 0.47 | 0.38 | 0.55 | 0.41 | 0.49 | 0.29 | 0.52 | 0.41 | 0.63 | 0.53 | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.59 | 0.42 | 0.69 | 0.49 | 0.72 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.76 |
| MSCI | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.30 | 0.23 | 0.36 | 0.27 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.43 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.48 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.31 | 0.47 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.55 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.38 | 0.47 | 0.40 | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 0.51 | 0.59 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.64 |
| MMC | -0.01 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.46 | 0.43 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.39 | 0.50 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.47 | 0.30 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.43 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.49 |
| INTU | 0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.41 | 0.32 | 0.46 | 0.27 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.52 | 0.36 | 0.28 | 0.42 | 0.47 | 0.28 | 0.55 | 0.29 | 0.50 | 0.56 | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.63 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.40 | 0.34 | 0.51 | 0.52 | 0.65 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.53 | 0.45 | 0.49 | 0.35 | 0.50 | 0.44 | 0.58 | 0.55 | 0.40 | 0.48 | 0.69 | 0.59 | 0.46 | 1.00 | 0.54 | 0.67 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.73 |
| FI | -0.00 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.56 |
| MSFT | 0.00 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.46 | 0.34 | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.49 | 0.35 | 0.24 | 0.44 | 0.51 | 0.26 | 0.60 | 0.32 | 0.60 | 0.67 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.62 | 0.46 | 0.35 | 0.28 | 0.39 | 0.33 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.36 | 0.46 | 0.40 | 0.64 | 0.44 | 0.50 | 0.36 | 0.57 | 0.44 | 0.71 | 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.72 | 0.57 | 0.46 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.84 |
| SPGI | 0.02 | 0.15 | 0.20 | 0.33 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | 0.43 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.62 |
| V | -0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.86 | 0.64 |
| PAYX | -0.00 | 0.14 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.79 | 0.56 | 0.56 |
| ADP | -0.02 | 0.12 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.35 | 0.47 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.79 | 1.00 | 0.58 | 0.56 |
| MA | -0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.86 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.66 |
| QQQ | 0.03 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.34 | 0.26 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.53 | 0.36 | 0.52 | 0.30 | 0.44 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.57 | 0.39 | 0.34 | 0.50 | 0.65 | 0.34 | 0.73 | 0.31 | 0.71 | 0.77 | 0.50 | 0.56 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.68 | 0.57 | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.46 | 0.57 | 0.47 | 0.77 | 0.51 | 0.57 | 0.45 | 0.60 | 0.48 | 0.78 | 0.70 | 0.53 | 0.50 | 0.76 | 0.64 | 0.49 | 0.73 | 0.56 | 0.84 | 0.62 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 0.66 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2015 г.