Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SI-LowV-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SI-LowV-Stks на 6 июн. 2026 г. показал доходность в -0.08% с начала года и доходность в 19.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель SI-LowV-Stks | -0.54% | -0.46% | -0.08% | 0.43% | 7.28% | 18.15% | 15.30% | 19.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | -1.89% | 2.90% | 11.12% | 8.71% | 48.46% | 19.11% | 19.46% | 29.63% |
ABBV AbbVie Inc. | -1.83% | 10.68% | -0.77% | 1.62% | 21.34% | 21.59% | 18.74% | 18.63% |
ACM AECOM | -0.41% | -12.09% | -25.17% | -29.69% | -35.66% | -4.40% | 2.79% | 8.49% |
ADBE Adobe Inc | -2.57% | -3.18% | -30.00% | -27.76% | -41.24% | -18.59% | -13.80% | 9.70% |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.62% | -2.77% | 49.80% | 45.55% | 84.16% | 32.45% | 21.45% | 23.95% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -1.24% | 7.55% | -10.21% | -10.14% | -28.14% | 4.26% | 5.16% | 12.50% |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | -1.47% | -6.81% | 1.57% | 2.39% | 1.77% | 13.15% | 10.23% | 12.03% |
AEE Ameren Corporation | -1.94% | -1.76% | 8.03% | 9.40% | 14.79% | 12.16% | 7.61% | 10.81% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | -1.84% | -2.60% | 11.61% | 11.21% | 28.48% | 19.18% | 12.45% | 10.42% |
AFG American Financial Group, Inc. | -1.05% | -0.19% | -1.66% | 1.53% | 10.29% | 10.49% | 9.93% | 14.28% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SI-LowV-Stks закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.81% | -0.30% | -5.37% | 6.72% | 2.48% | -2.38% | -0.08% | ||||||
| 2025 | 2.72% | 0.15% | -3.35% | -0.02% | 5.11% | 3.92% | 0.02% | 2.00% | 3.14% | -1.41% | 1.01% | -0.16% | 13.59% |
| 2024 | 3.15% | 3.93% | 3.06% | -3.52% | 3.95% | 4.31% | 2.60% | 2.76% | 1.57% | -0.11% | 4.70% | -2.38% | 26.39% |
| 2023 | 5.61% | -0.81% | 5.26% | 2.87% | 1.11% | 6.24% | 2.78% | -0.43% | -3.71% | -0.08% | 8.55% | 3.38% | 34.64% |
| 2022 | -3.81% | -2.32% | 3.84% | -6.85% | 1.22% | -6.33% | 7.72% | -3.82% | -8.68% | 8.96% | 6.52% | -4.30% | -9.44% |
| 2021 | -2.02% | 3.29% | 4.22% | 5.49% | 0.84% | 3.06% | 3.54% | 3.26% | -4.18% | 6.99% | -1.32% | 5.57% | 32.03% |
Метрики бенчмарка
SI-LowV-Stks has an annualized alpha of 6.68%, beta of 0.92, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2016.
- This portfolio captured 106.04% of S&P 500 Index gains but only 77.31% of its losses - a favorable profile for investors.
- This portfolio generated an annualized alpha of 6.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.68%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 106.04%
- Участие в снижении
- 77.31%
Комиссия
Комиссия SI-LowV-Stks составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SI-LowV-Stks имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SI-LowV-Stks и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.94 | -1.22 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.63 | -1.57 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.59 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 11.84 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 88 | 2.18 | 3.09 | 1.39 | 3.53 | 8.89 |
ABBV AbbVie Inc. | 66 | 0.88 | 1.37 | 1.17 | 1.24 | 2.77 |
ACM AECOM | 7 | -1.12 | -1.46 | 0.78 | -0.75 | -1.45 |
ADBE Adobe Inc | 4 | -1.22 | -1.83 | 0.78 | -0.90 | -1.52 |
ADI Analog Devices, Inc. | 93 | 2.67 | 3.46 | 1.43 | 5.38 | 15.01 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 8 | -1.16 | -1.68 | 0.80 | -0.72 | -1.33 |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 43 | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.30 |
AEE Ameren Corporation | 69 | 0.94 | 1.37 | 1.17 | 1.84 | 4.75 |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 83 | 1.56 | 2.33 | 1.28 | 3.15 | 8.01 |
AFG American Financial Group, Inc. | 56 | 0.54 | 0.88 | 1.10 | 0.78 | 1.48 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SI-LowV-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.49% | 1.50% | 1.55% | 1.58% | 1.46% | 2.05% | 1.61% | 1.78% | 1.51% | 2.36% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ACM AECOM | 1.61% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.03% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 3.34% | 3.04% | 3.71% | 4.11% | 3.63% | 2.59% | 3.54% | 3.71% | 2.58% | 2.32% | 8.67% | 2.22% |
AEE Ameren Corporation | 2.69% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.98% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
AFG American Financial Group, Inc. | 5.29% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SI-LowV-Stks показал максимальную просадку в 31.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка SI-LowV-Stks составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.96%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 6mo 8d | 1y 3moдек. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.28%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 2mo 19d | 5mo 12dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.40%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 11d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.53%март 2026 г. | 5mo | 2mo 3d | 7mo 3dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 81, при этом эффективное количество активов равно 47.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.85 | 2.24 | 1.89 | 1.67 | 1.67 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.67, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция SI-LowV-Stks с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.95 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у BIL: 0.01.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. SI-LowV-Stks. Самая высокая корреляция с портфелем у MSFT: 0.78, а самая низкая у BIL: 0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю SI-LowV-Stks
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в SI-LowV-Stks есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации