Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Trash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Schwab Trash | -0.06% | -2.43% | 2.76% | 5.80% | 23.35% | 15.79% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHH Schwab US REIT ETF | 1.53% | -4.18% | 5.45% | 3.75% | 4.49% | 7.65% | 3.84% | 3.46% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | -0.53% | -1.24% | 8.87% | 17.04% | 40.55% | 20.19% | 12.57% | 11.19% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 0.46% | -3.95% | 4.22% | 5.53% | 19.12% | 12.02% | 6.47% | 10.25% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 0.25% | -2.12% | 3.24% | 6.77% | 19.84% | 17.05% | 12.09% | 13.38% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 0.03% | -1.09% | 5.80% | 8.94% | 28.85% | 18.68% | 9.45% | 10.44% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | -0.66% | -2.95% | 4.85% | 8.39% | 33.80% | 15.76% | 7.40% | 8.67% |
SCHF Schwab International Equity ETF | -0.64% | -2.57% | 3.91% | 9.20% | 29.84% | 16.16% | 8.89% | 9.55% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | -0.93% | -4.18% | 3.16% | 6.67% | 35.06% | 15.34% | 6.35% | 7.97% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.08% | -3.34% | -3.63% | -1.84% | 17.21% | 18.46% | 11.31% | 14.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.03% | -3.86% | -9.70% | -8.38% | 16.03% | 22.25% | 12.77% | 17.00% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Schwab Trash закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.80% | 3.38% | -5.72% | 0.59% | 2.76% | ||||||||
| 2025 | 2.84% | 0.05% | -1.88% | -0.30% | 4.59% | 4.27% | 0.74% | 3.91% | 2.69% | 1.22% | 1.24% | 1.02% | 22.12% |
| 2024 | -1.38% | 3.28% | 3.37% | -3.02% | 4.01% | 0.23% | 3.33% | 1.58% | 2.58% | -2.56% | 3.30% | -3.75% | 11.04% |
| 2023 | 7.84% | -3.22% | 0.91% | 1.01% | -2.32% | 5.77% | 4.19% | -3.48% | -3.53% | -3.31% | 7.95% | 5.92% | 17.88% |
| 2022 | -2.52% | -2.41% | 0.87% | -6.31% | 1.09% | -7.91% | 5.47% | -3.17% | -9.34% | 6.09% | 8.42% | -3.62% | -14.09% |
| 2021 | 1.17% | 0.33% | -0.62% | 2.07% | -2.81% | 3.62% | -3.26% | 4.27% | 4.57% |
Метрики бенчмарка
Schwab Trash: годовая альфа составляет 0.59%, бета — 0.79, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 84.21% снижения S&P 500 Index, но только в 79.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 79.45%
- Участие в снижении
- 84.21%
Комиссия
Комиссия Schwab Trash составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Schwab Trash имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.88 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.37 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.39 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 6.43 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 18 | 0.28 | 0.49 | 1.07 | 0.40 | 1.55 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 93 | 2.33 | 3.04 | 1.46 | 3.68 | 14.10 |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 45 | 0.87 | 1.36 | 1.18 | 1.44 | 5.45 |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 65 | 1.23 | 1.79 | 1.28 | 1.68 | 7.99 |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 78 | 1.63 | 2.20 | 1.33 | 2.11 | 9.26 |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 90 | 2.14 | 2.92 | 1.43 | 3.02 | 11.45 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 82 | 1.69 | 2.32 | 1.34 | 2.63 | 10.00 |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 88 | 2.02 | 2.69 | 1.40 | 2.85 | 11.19 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 52 | 0.94 | 1.45 | 1.22 | 1.48 | 6.81 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35 | 0.72 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 3.47 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Schwab Trash за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.43% | 2.53% | 2.60% | 2.39% | 2.43% | 2.28% | 1.84% | 2.34% | 2.34% | 1.75% | 1.81% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.16% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.20% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.68% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.55% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Trash показал максимальную просадку в 23.57%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Trash составляет 5.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.57% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -14.6% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
| -8.53% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.16% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.56% | 10 дек. 2024 г. | 21 | 10 янв. 2025 г. | 23 | 13 февр. 2025 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPAXX | SCHH | SCHG | FNDE | SPEM | HAUZ | FNDA | SCHA | SCHX | FNDX | FNDF | FNDC | SCHC | SCHF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.58 | 0.94 | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 0.89 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.88 |
| SPAXX | 0.00 | 1.00 | 0.05 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.00 | -0.04 | -0.03 |
| SCHH | 0.58 | 0.05 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.67 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.65 |
| SCHG | 0.94 | -0.01 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.59 | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.94 | 0.71 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.76 |
| FNDE | 0.59 | -0.07 | 0.41 | 0.53 | 1.00 | 0.94 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
| SPEM | 0.63 | -0.06 | 0.40 | 0.59 | 0.94 | 1.00 | 0.67 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.81 |
| HAUZ | 0.59 | -0.02 | 0.65 | 0.50 | 0.68 | 0.67 | 1.00 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.77 |
| FNDA | 0.80 | -0.02 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.97 | 0.81 | 0.91 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.90 |
| SCHA | 0.83 | -0.03 | 0.64 | 0.72 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.97 | 1.00 | 0.84 | 0.89 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.90 |
| SCHX | 1.00 | -0.00 | 0.58 | 0.94 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.81 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.89 |
| FNDX | 0.89 | 0.02 | 0.67 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.92 |
| FNDF | 0.71 | -0.05 | 0.55 | 0.59 | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.78 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.97 | 0.91 |
| FNDC | 0.72 | -0.02 | 0.57 | 0.62 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.90 |
| SCHC | 0.75 | -0.00 | 0.58 | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.91 |
| SCHF | 0.77 | -0.04 | 0.57 | 0.68 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.88 | -0.03 | 0.65 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |