Schwab Trash

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Value Equities	15.96%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	12.89%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	11.13%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	11.05%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	9.90%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	9.25%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	7.14%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	5.88%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	5.52%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	3.36%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	2.20%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	1.99%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	1.99%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	REIT	1.74%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Trash и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Schwab Trash	0.64%	1.14%	13.69%	14.15%	29.87%	18.38%	9.67%	—
Активы портфеля:
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	0.95%	5.44%	18.31%	15.70%	33.02%	15.56%	7.49%	11.35%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	0.34%	-1.02%	11.54%	12.98%	24.92%	17.46%	7.25%	9.15%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.66%	-0.85%	13.70%	15.79%	29.82%	19.78%	9.29%	11.35%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	0.39%	1.01%	19.66%	21.60%	40.25%	22.69%	13.11%	12.34%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.90%	2.66%	15.49%	14.86%	31.57%	20.28%	13.11%	14.45%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	0.56%	-3.21%	-0.58%	1.03%	6.09%	7.69%	-1.46%	4.01%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.16%	5.29%	22.49%	19.84%	41.48%	18.37%	7.19%	11.55%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	0.71%	-2.18%	9.25%	11.25%	23.99%	17.06%	6.10%	8.48%
SCHF Schwab International Equity ETF	0.29%	1.57%	15.39%	17.24%	30.20%	19.18%	9.76%	10.82%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.12%	-2.62%	2.58%	2.96%	18.71%	22.68%	14.33%	18.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Schwab Trash закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.80%	3.38%	-5.70%	7.94%	3.03%	0.07%							13.69%
2025	2.84%	0.05%	-1.88%	-0.30%	4.59%	4.27%	0.74%	3.91%	2.69%	1.22%	1.24%	1.02%	22.12%
2024	-1.38%	3.28%	3.37%	-3.02%	4.01%	0.23%	3.33%	1.58%	2.58%	-2.56%	3.30%	-3.75%	11.04%
2023	7.84%	-3.22%	0.91%	1.01%	-2.32%	5.77%	4.19%	-3.48%	-3.53%	-3.31%	7.95%	5.92%	17.88%
2022	-2.52%	-2.41%	0.87%	-6.31%	1.09%	-7.91%	5.47%	-3.17%	-9.34%	6.09%	8.42%	-3.62%	-14.09%
2021					0.98%	0.33%	-0.62%	2.07%	-2.81%	3.62%	-3.26%	4.27%	4.38%

Метрики бенчмарка

Schwab Trash has an annualized alpha of 0.60%, beta of 0.80, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

This portfolio participated in 82.49% of S&P 500 Index downside but only 77.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.60%

Бета: 0.80

R²: 0.84

Участие в росте: 77.92%

Участие в снижении: 82.49%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Schwab Trash составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF

FNDA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

SCHC

Schwab International Small-Cap Equity ETF

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Schwab Trash имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Trash и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.26	1.86	+0.40
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.10	2.53	+0.57
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.34	2.53	+0.81
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.45	11.37	+2.08

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	70	1.91	2.73	1.33	3.54	11.47
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	56	1.69	2.40	1.31	2.23	8.23
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	65	1.92	2.58	1.35	2.93	10.67
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	85	2.53	3.30	1.45	3.82	14.27
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	93	3.03	4.21	1.56	5.23	20.31
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	16	0.44	0.72	1.09	0.43	1.21
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	82	2.24	3.10	1.37	4.38	16.08
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	47	1.49	2.09	1.27	1.93	7.12
SCHF Schwab International Equity ETF	63	1.82	2.52	1.33	2.64	10.14
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	33	1.18	1.64	1.21	1.14	3.78

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Schwab Trash на 13 июн. 2026 г. составляет 2.26 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Schwab Trash за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.24%	2.53%	2.60%	2.39%	2.43%	2.28%	1.84%	2.34%	2.34%	1.75%	1.81%	1.99%
Активы портфеля:
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	1.06%	1.22%	1.53%	1.37%	1.38%	1.15%	1.31%	1.38%	1.64%	1.30%	1.18%	1.33%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	3.46%	3.86%	3.59%	2.86%	1.98%	2.58%	1.77%	2.71%	2.68%	1.94%	1.95%	1.30%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	3.68%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF	2.87%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.44%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	4.49%	4.46%	4.50%	3.50%	1.99%	4.84%	3.37%	3.69%	1.93%	2.59%	2.18%	9.42%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.98%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	3.35%	3.66%	3.72%	2.94%	1.78%	3.02%	1.62%	3.23%	2.51%	2.73%	2.01%	2.34%
SCHF Schwab International Equity ETF	2.96%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.38%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Schwab Trash показал максимальную просадку в 23.57%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Trash составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-23.57%сент. 2022 г.	10mo 25d	1y 2mo	2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.60%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 7d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-8.53%март 2026 г.	1mo 2d	18d	1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-7.16%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-5.56%янв. 2025 г.	1mo 1d	1mo 4d	2mo 5dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.12	1.13	1.12	1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Schwab Trash с S&P 500 Index

Корреляция Schwab Trash с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHX: 1.00, а самая низкая у SPAXX: 0.02.

0.02

0.57

0.59

0.60

0.64

0.71

0.73

0.75

0.77

0.80

0.83

0.88

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Schwab Trash. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHF: 0.93, а самая низкая у SPAXX: -0.01.

-0.01

0.64

0.76

0.77

0.80

0.81

0.89

0.90

0.90

0.90

0.91

0.91

0.92

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	SCHH	SCHG	FNDE	HAUZ	SPEM	FNDA	SCHA	SCHX	FNDX	FNDF	FNDC	SCHC	SCHF
SPAXX	1.00	0.05	0.01	-0.05	0.00	-0.04	-0.01	-0.01	0.01	0.03	-0.02	0.00	0.01	-0.02
SCHH	0.05	1.00	0.42	0.40	0.64	0.39	0.66	0.63	0.57	0.66	0.53	0.56	0.57	0.56
SCHG	0.01	0.42	1.00	0.53	0.51	0.60	0.66	0.72	0.94	0.71	0.59	0.63	0.66	0.68
FNDE	-0.05	0.40	0.53	1.00	0.68	0.94	0.59	0.59	0.61	0.61	0.78	0.77	0.77	0.77
HAUZ	0.00	0.64	0.51	0.68	1.00	0.67	0.64	0.63	0.60	0.63	0.78	0.83	0.83	0.80
SPEM	-0.04	0.39	0.60	0.94	0.67	1.00	0.60	0.62	0.65	0.61	0.76	0.76	0.77	0.78
FNDA	-0.01	0.66	0.66	0.59	0.64	0.60	1.00	0.97	0.81	0.91	0.74	0.75	0.76	0.75
SCHA	-0.01	0.63	0.72	0.59	0.63	0.62	0.97	1.00	0.84	0.88	0.73	0.74	0.77	0.75
SCHX	0.01	0.57	0.94	0.61	0.60	0.65	0.81	0.84	1.00	0.88	0.72	0.73	0.76	0.78
FNDX	0.03	0.66	0.71	0.61	0.63	0.61	0.91	0.88	0.88	1.00	0.78	0.76	0.77	0.78
FNDF	-0.02	0.53	0.59	0.78	0.78	0.76	0.74	0.73	0.72	0.78	1.00	0.94	0.93	0.97
FNDC	0.00	0.56	0.63	0.77	0.83	0.76	0.75	0.74	0.73	0.76	0.94	1.00	0.97	0.95
SCHC	0.01	0.57	0.66	0.77	0.83	0.77	0.76	0.77	0.76	0.77	0.93	0.97	1.00	0.95
SCHF	-0.02	0.56	0.68	0.77	0.80	0.78	0.75	0.75	0.78	0.78	0.97	0.95	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Schwab Trash

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Schwab Trash есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации