PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с FNDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI while FNDE tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 11.35%/yr for FNDE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.35% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

FNDE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		13.70%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between SPEM and FNDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.93

The correlation between SPEM and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и FNDE

Секторы
SPEM
FNDE

Технологии

28.2%
18.7%

Финансовые услуги

20.2%
23.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.5%

Промышленность

8.5%
4.7%

Сырьевые материалы

8.2%
13.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.6%

Энергетика

4.7%
15.5%

Здравоохранение

4.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Технологии

SPEM
28.2%
FNDE
18.7%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
FNDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
FNDE
9.5%

Промышленность

SPEM
8.5%
FNDE
4.7%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
FNDE
13.6%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
FNDE
6.6%

Энергетика

SPEM
4.7%
FNDE
15.5%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
FNDE
0.5%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
FNDE
3.1%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
FNDE
2.5%

Недвижимость

SPEM
1.9%
FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

SPEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.92

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.58

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.93

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

10.67

-2.51

SPEM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и FNDE

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-43.55%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.23%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-18.40%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-29.44%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-39.93%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.19%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-11.69%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.80%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и FNDE

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.30%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.07%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.61%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.01%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.30%

-0.47%

Сравнение комиссий SPEM и FNDE

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и FNDE

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FNDE в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPEM and FNDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to FNDE (6.30%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.35% vs 9.63% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.35% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.49% for SPEM.

SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор