PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с SPEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 11.35%/yr vs 9.63%/yr for SPEM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.63% соответственно.

FNDA

1 день
0.95%
1 месяц
4.99%
С начала года
18.31%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.41%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.35%

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		18.31%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between FNDA and SPEM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.62

The correlation between FNDA and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и SPEM

Секторы
FNDA
SPEM

Промышленность

18.9%
8.5%

Технологии

14.9%
28.2%

Финансовые услуги

14.6%
20.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.4%

Недвижимость

9.9%
1.9%

Здравоохранение

6.8%
4.0%

Энергетика

6.2%
4.7%

Сырьевые материалы

5.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Промышленность

FNDA
18.9%
SPEM
8.5%

Технологии

FNDA
14.9%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
SPEM
20.2%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
SPEM
10.4%

Недвижимость

FNDA
9.9%
SPEM
1.9%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
SPEM
4.0%

Энергетика

FNDA
6.2%
SPEM
4.7%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
SPEM
8.2%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
SPEM
3.9%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
SPEM
7.2%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
SPEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

FNDA vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDASPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.55

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.16

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.28

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

8.16

+3.31

FNDA vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SPEM

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDASPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-64.41%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.36%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-17.62%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-31.75%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-36.06%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.40%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-14.73%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.17%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SPEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 5.14%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDASPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.87%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

14.21%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.67%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

17.26%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

18.83%

+3.56%

Сравнение комиссий FNDA и SPEM

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SPEM

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPEM в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.06%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and SPEM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to FNDA (5.14%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, FNDA leads with 11.35% vs 9.63% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.35% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

SPEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.06% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.11% for SPEM.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор