PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с SCHC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 8.48%/yr for SCHC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.11% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.48% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

SCHC

1 день
0.71%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.25%
1 год
25.49%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.25%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Correlation

The correlation between SPEM and SCHC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between SPEM and SCHC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и SCHC

Секторы
SPEM
SCHC

Технологии

28.2%
9.2%

Финансовые услуги

20.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.0%

Промышленность

8.5%
22.4%

Сырьевые материалы

8.2%
13.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.2%

Энергетика

4.7%
6.5%

Здравоохранение

4.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Недвижимость

1.9%
8.6%

Технологии

SPEM
28.2%
SCHC
9.2%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
SCHC
12.6%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
SCHC
10.0%

Промышленность

SPEM
8.5%
SCHC
22.4%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
SCHC
13.7%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
SCHC
3.2%

Энергетика

SPEM
4.7%
SCHC
6.5%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
SCHC
6.5%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
SCHC
4.1%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
SCHC
3.2%

Недвижимость

SPEM
1.9%
SCHC
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN

Доходность на риск

SPEM vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMSCHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.49

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.09

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.93

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

7.12

+1.04

SPEM vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и SCHC

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и SCHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-43.94%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.48%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-15.52%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-36.48%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-43.94%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.49%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-10.04%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.38%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и SCHC

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.31%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.88%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.21%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.62%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.02%

+0.81%

Сравнение комиссий SPEM и SCHC

И SPEM, и SCHC имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и SCHC

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SCHC в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.35%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and SCHC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to SCHC (6.31%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs SCHC's -43.94%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.63% vs 8.48% for SCHC. Both ETFs have the same 0.11% expense ratio. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.63% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM and SCHC have the same expense ratio: 0.11% per year.

SCHC has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.49% for SPEM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHC is Foreign Small & Mid Cap Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и SCHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор