PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с SPEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 8.48%/yr vs 9.63%/yr for SPEM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.11% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.63% соответственно.

SCHC

1 день
0.71%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.25%
1 год
25.49%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.48%

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		9.25%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between SCHC and SPEM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between SCHC and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и SPEM

Секторы
SCHC
SPEM

Промышленность

22.4%
8.5%

Сырьевые материалы

13.7%
8.2%

Финансовые услуги

12.6%
20.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.4%

Технологии

9.2%
28.2%

Недвижимость

8.6%
1.9%

Энергетика

6.5%
4.7%

Здравоохранение

6.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Промышленность

SCHC
22.4%
SPEM
8.5%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
SPEM
8.2%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
SPEM
20.2%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
SPEM
10.4%

Технологии

SCHC
9.2%
SPEM
28.2%

Недвижимость

SCHC
8.6%
SPEM
1.9%

Энергетика

SCHC
6.5%
SPEM
4.7%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
SPEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
SPEM
3.9%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
SPEM
7.2%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
SPEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

SCHC vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHCSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.55

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.16

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.28

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

8.16

-1.04

SCHC vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SPEM

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-64.41%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.36%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-17.62%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-31.75%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-36.06%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.40%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-14.73%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.17%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SPEM

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 6.31%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.87%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

14.21%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.67%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.26%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.83%

-0.81%

Сравнение комиссий SCHC и SPEM

И SCHC, и SPEM имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SPEM

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности SPEM в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.35%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and SPEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to SCHC (6.31%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.63% vs 8.48% for SCHC. Both ETFs have the same 0.11% expense ratio. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.63% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC and SPEM have the same expense ratio: 0.11% per year.

SCHC has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.49% for SPEM.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор