PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

SPEM — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P Emerging Markets BMI. SPEM запущен 19 мар. 2007 г. и имеет комиссию в 0.11%.

Информация о ETF

ISIN

US78463X5095

CUSIP

78463X509

Эмитент

State Street

Дата выпуска

19 мар. 2007 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Emerging Markets BMI

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPEM составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPEM с VWO SPEM с EEM SPEM с XSOE SPEM с EMXC SPEM с BKEM SPEM с ESGE SPEM с XCEM SPEM с EEMV SPEM с EMCR SPEM с EMGF
Популярные сравнения:
SPEM с VWO SPEM с EEM SPEM с XSOE SPEM с EMXC SPEM с BKEM SPEM с ESGE SPEM с XCEM SPEM с EEMV SPEM с EMCR SPEM с EMGF

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) показал доход в 8.70% с начала года и 11.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPEM составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

SPEM

С начала года

8.70%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

8.40%

1 год

11.76%

5 лет

9.81%

10 лет

4.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.94%0.34%1.31%0.05%5.89%8.70%
2024-3.64%3.78%2.20%0.69%2.36%2.20%1.22%1.21%6.97%-2.59%-2.01%-1.06%11.40%
20237.89%-6.38%2.52%-0.03%-2.70%4.91%5.79%-5.64%-2.19%-3.28%7.18%3.36%10.55%
20220.63%-4.60%-2.99%-6.06%0.61%-3.52%-0.63%-0.43%-9.77%-2.51%13.71%-2.31%-17.90%
20212.70%1.85%-0.73%1.42%2.12%1.15%-5.82%2.40%-3.08%1.39%-3.39%1.92%1.51%
2020-5.85%-3.53%-16.64%7.34%3.40%6.87%7.59%3.06%-1.46%1.23%8.67%6.11%14.55%
20199.55%-0.93%1.82%1.96%-6.12%5.68%-1.76%-3.78%1.33%4.11%0.39%6.95%19.69%
20188.94%-4.72%-0.76%-3.10%-2.60%-3.88%3.65%-3.85%-1.11%-7.41%5.05%-3.18%-13.26%
20175.92%3.13%2.54%1.59%1.69%0.96%5.63%3.54%-0.52%2.44%0.22%3.32%34.82%
2016-6.05%-0.04%11.88%1.39%-3.12%4.09%4.84%1.89%2.07%0.48%-4.73%-0.38%11.71%
20150.37%4.27%-2.34%7.15%-2.94%-2.84%-6.58%-9.80%-3.46%6.79%-2.57%-3.06%-15.28%
2014-8.02%2.78%3.67%0.71%3.25%3.50%1.48%3.64%-6.54%1.87%-1.57%-4.43%-0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPEM составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.55
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio Emerging Markets ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.07$1.07$0.99$1.11$1.30$0.81$1.11$0.76$0.43$0.43$0.62$0.71

Дивидендный доход

2.56%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$1.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.99
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$1.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$1.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$1.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.62
2014$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF показал максимальную просадку в 64.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1454 торговые сессии.

Текущая просадка SPDR Portfolio Emerging Markets ETF составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.41%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.14543 сент. 2014 г.1721
-36.06%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-34.89%8 сент. 2014 г.34520 янв. 2016 г.37212 июл. 2017 г.717
-33.4%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.4907 окт. 2024 г.915
-17.89%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2319 сент. 2007 г.41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...