PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с FNDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 11.35%/yr for FNDA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.35% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

FNDA

1 день
0.95%
1 месяц
4.99%
С начала года
18.31%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.41%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		18.31%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between SPEM and FNDA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.62

The correlation between SPEM and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и FNDA

Секторы
SPEM
FNDA

Технологии

28.2%
14.9%

Финансовые услуги

20.2%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.2%

Промышленность

8.5%
18.9%

Сырьевые материалы

8.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.1%

Энергетика

4.7%
6.2%

Здравоохранение

4.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.9%
9.9%

Технологии

SPEM
28.2%
FNDA
14.9%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
FNDA
14.6%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
FNDA
12.2%

Промышленность

SPEM
8.5%
FNDA
18.9%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
FNDA
5.2%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
FNDA
4.1%

Энергетика

SPEM
4.7%
FNDA
6.2%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
FNDA
6.8%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
FNDA
4.2%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
FNDA
2.8%

Недвижимость

SPEM
1.9%
FNDA
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

SPEM vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.91

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.73

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.54

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

11.47

-3.31

SPEM vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и FNDA

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-44.64%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-9.36%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-25.92%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-25.92%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-44.64%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-6.68%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.89%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и FNDA

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.14%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.13%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

17.40%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.93%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.39%

-3.56%

Сравнение комиссий SPEM и FNDA

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и FNDA

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FNDA в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.06%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and FNDA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to FNDA (5.14%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 11.35% vs 9.63% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.35% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

SPEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.06% for FNDA.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор