PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с SPEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.51%/yr vs 9.63%/yr for SPEM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 4.51% против 9.63% соответственно.

SCHH

1 день
1.00%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.33%
6 месяцев
16.33%
1 год
17.06%
3 года*
11.02%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.51%

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		16.33%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between SCHH and SPEM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.43

The correlation between SCHH and SPEM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHH и SPEM

Секторы
SCHH
SPEM

Недвижимость

98.5%
1.9%

Сырьевые материалы

1.3%
8.2%

Финансовые услуги

0.2%
20.2%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

4.0%

Промышленность

-

8.5%

Технологии

-

28.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

SCHH
98.5%
SPEM
1.9%

Сырьевые материалы

SCHH
1.3%
SPEM
8.2%

Финансовые услуги

SCHH
0.2%
SPEM
20.2%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

SPEM
7.2%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

SPEM
10.4%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

SPEM
3.9%

Энергетика

SCHH

-

SPEM
4.7%

Здравоохранение

SCHH

-

SPEM
4.0%

Промышленность

SCHH

-

SPEM
8.5%

Технологии

SCHH

-

SPEM
28.2%

Коммунальные услуги

SCHH

-

SPEM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

SCHH vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHHSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.55

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.16

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.28

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

8.16

-2.06

SCHH vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHH и SPEM

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-64.41%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-11.36%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-17.62%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-31.75%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-36.06%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.40%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-14.73%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.17%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и SPEM

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.83%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.87%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

14.21%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.67%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

17.26%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

18.83%

+2.16%

Сравнение комиссий SCHH и SPEM

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и SPEM

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPEM в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.69%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and SPEM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (6.87%) compared to SCHH (4.83%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.63% vs 4.51% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.63% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

SCHH has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.49% for SPEM.

SCHH is categorized as REIT, while SPEM is Emerging Markets Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.11% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор