PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

FNDE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.20% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMCRSPEM с EMGF

Сравнение комиссий FNDE и SPEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FNDE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.28

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.79

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.87

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.12

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.13

Корреляция

Корреляция между FNDE и SPEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SPEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SPEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-64.41%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.35%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-31.94%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-36.06%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-8.25%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-14.87%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.25%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SPEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.45%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.23%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.79%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.94%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

18.75%

+0.66%